期权期货 计算题 期权交易计算

急!期权期货计算题

方法一：两个合约分开老旦计算：

平仓时，10月份侍歼扰铜平仓盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份铜平仓盈利是1500元（（63300-63000）*5）。总盈利是500+1500=2000元

PS：盈利改脊等于卖出价格减去买入价格。

方法二：该套利者进行的是跨期套利，卖近期，买远期，是熊市套利。卖出10月，买入12月时，价差是200元（63200-63000）。平仓时，价差是-200元（63100-63300）。价差缩小了400元。当价差缩小时，熊市套利盈利，盈利等于缩小的价差与合约规模之积。本套利盈利为400*5=2000元。

期货期权计算题

5.A.假设价格为X$时候雹桥需要催保。当前维持保证金=3000-亏损额3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X= 2.67$B.假设价格为X当前源耐猛维系保证金+1500=3000+盈利额3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.补交X元总保证金=昨天保证金+盈利-亏损+补交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）亩唯*10000*20+x解得 X=36960 7.(61.20-58.30)/100*40000= 1160$

期货 套期保值 计算题

套期保值是指企业为来对冲未来可能面临的风险应用远期和期货合约进行套期保值交易

为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。

空头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约的空头对冲风险

多头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约额多头冲风险.

案例1如:

在2013年年初一家中国公司得知在当年6月将支付其美国的供应商1000000美元.由于6个月后支付美元的成本取决于当时的汇率,中国公司面临着外汇风险.该公司可以选择外汇期货的多头策桥中略,即购买6月到期的美穗燃元期货,锁定60天后的美元汇率.

基差=计划进行套期保值资产的现货价格-所使用合约的期货猜消虚价格

最优套头比=套期保值期限内保值资产现货价格的变化与套期保值期限内期货价格的变化之间的的相关系数*(套期保值期限内保值资产现货价格的变化的标准差/套期保值期限内期货价格变化的标准差)

案例2如:

某航空公司6个月后购买200万加仑的航空燃油．在6个月内每加仑航空燃油价格变化的标准差为0.043.该公司计划用燃料油期货合约来套期保值, 6个月燃料油期货价格变化的标准差为0.052, 6个月航空燃油价格变化与燃料油期货价格变化的相关系数为0.8.那么,最优套头比 h=0.8*0.043/0.052=0.66

一张燃料有期货合约为42000加仑,公司应购买 0.66*2000000/42000=31张合约.

期货计算题,请高手帮忙解答,越详细越好,可追加悬赏!

Q1.结算准备金余额说明了就是你帐上的余额。就以第一题为例：

平仓盈银渣亏:(2050-2000)*10*20=10000元。

持仓盈亏:(2040-2000)*10*20=8000元。(隔夜持仓是按照结算价计算盈亏的)

当日盈亏：10000+8000=18000元

保证金占用：2040*10*20*5%=20400元。

结算准备金余额：118000-20400=97600元。

So，答案是D

你说的铜因为没有说明保证金比例和其他细节所以没法算..

Q2.某投资者这么做是跨合约套利...

Q3.(1)答案是D其实这道题不用算的..LZ仔细读下题某投资都是在卖出期权，即是说他是收了800，在这种情况下只有当恒指在15000的时候他的收益才会最大，即是800。

(2)答案是D因为权利金的锋搏返收入是300+500=800即是说只要浮动在14200-15800之间都是盈利的银饥，超过即出现亏损.

Q4.这道题我觉得有问题.不过在期货市场上盈利是肯定的了~盈利就是(3880-3450)*100每手。