期货套利交易指令 期货如何套利交易

常用期货交易指令有哪些

常用交易指令

(1)市价指令，指按当时市价即刻成交，一旦下达不可更改或撤销。

(2)限价指令，指执行时须按限定价格

或更悔宏好的价格成交。下达时必须指明具体价位。

(3)停止限价指令，指当市价达到客户预先设定的触发价格时瞎前基即变为限价指令予以执行。

(4)止损指令，指当市场价格达到客户预先设定的触发价格时即变为市价指令予以执行。

(5)触价指令，指当市场价格达到指定价位时，以市价指令予以执行。与止损指令区别在于：其磨谨预先设定的价位不同；止损指令用于平仓，触价指令用于开仓。

(6)限时指令，指要求在某一时间段内执行的指令，否则自动取消。

(7)长效指令，指除非成交或由委托人取消，否则持续有效的交易指令。

(8)套利指令，指同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令。

(9)取消指令，要求将某一指定指令取消的指令。

期货交易指令都有哪些类型

1、根据价格划分的指令

①市价指令②限价指令③答汪触价指令④止损指令⑤止损限价指令

2、根据有效时间划分的指令

①一直有效指令②开盘指令③一份撤销另一份指令④撤销指令

温馨提示：以上内容仅供参考。

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期货交易怎么下套利指令

报价方式：“套利代码”+“A合约&B合约”

套利指令喊档价格= A合约价格– B合约价格(A合约价格小于B合约时为负数)

大商所用“SP”表示跨期套利交易，若指令买进“SP m1809&m1901”即代表买进“m1809”合约同时卖出“m1901”合约，买卖数量相等;若卖出“SP m1809&m1901”即代表卖出“m1809”合约同时买进“m1901”合约，买卖数量相等。

用“SPC”表示跨品种套利交易，郑逗乱若指令买进“SPC y1809&p1809”即代表买进“y1809”合约同时卖出“p1809”合约，买卖数量相等;若卖出“SPC y1809&p1809”即代表卖出“y1809”合约同时买进指纯“p1809”合约，买卖数量相等。

例如，交易者申报指令为“买进2手SP m1809&m1901，限价-100元”，意味着前一合约价必须低于后一合约价100元时才能成交。下列最终成交回报都符合要求：前一合约买进成交2手，成交价3715元，后一合约卖出成交2手，成交价3815元，差价为-100元。

同理，郑商所用“SPD”表示跨期套利交易，若指令买进“SPD CF809&CF901”即代表买进“CF809”合约同时卖出“CF901”合约，买卖数量相等;若卖出“SPD CF809&CF901”即代表卖出“CF809”合约同时买进“CF901”合约，买卖数量相等。

用“IPS”表示跨品种套利交易，若指令买进“IPS SF809&SM809”即代表买进“SF809”合约同时卖出“SM809”合约，买卖数量相等;若卖出“IPS SF809&SM809”即代表卖出“SF809”合约同时买进“SM809”合约，买卖数量相等。

期货套利合约怎么玩

1、买卖方向相对应的原则：即在创建买仓同时创建卖仓，而不能只建买仓，或者只创建卖仓；

2、买卖数目相同原则：在创建相应数量的买仓同时要创建同样数量的卖仓，不然，多头空头数量的不匹配便会使头寸失去意义(即发生净多头或净空头的状况)而面临比较大的风险；

3、同时建仓的原则：通常情况下，多头空头头寸漏凳的创建，要在相同时间。由于期货价格波动很大，买卖机会稍纵即逝，如不能在某个时间同时建仓，其价差有可能变的不利对冲套利，因此丧失套利机会；

4、同时对冲原则：对冲套利头寸利用一定时间的波动之后实现了相应的所期待的盈利目的时，需要利用对冲来结算盈利，对冲凳搜团操作也需要同时开展。假如对冲不及时，很可能使长期获得价差盈利在瞬间就没有了；

5、合约关联性原则：对冲套利通常要在两种关联性比较强的合约间开展，而并非所有的种类（或合约)之间都能够对冲套利。这是因为合约的关联性较强，其价差枣橘才会发生回归，换句话说价差扩大(或缩小)到相应的程度又会恢复到原来的稳定程度，那样才有对冲套利的前提，不然，在两种没有关联性的合约上开展的对冲套利，与分别为两种不一样的合约上开展单边投机没什么不一样。

拓展资料：

1、利用相同期货产品在不同交易所的价格差进行相反交易，并从中获利。投资者在一个交易所卖出某一既定交割月份的期货合约，同时在另外一个交易所买进同一交割月份和同种类商品的期货合约。例如在港交所买进美元兑人民币期货，在新交所卖出美元兑人民币期货。

2、跨月份套利：利用期货产品在不同合约月份的价格差进行相反交易，并从中获利。投资者预期不同交割月份的期货合约的价差将扩大，则套利者可以买入其中价格较高的合约，卖出价格较低的合约；如果投资者预期不同交割月份的期货合约的价差将缩小，则套利者可以卖出其中价格较高的合约，买入价格较低的合约。

3、跨产品套利：

利用不同期货产品的价格差进行相反交易，并从中获利。例如当美原油价格上升，美玉米价格下跌时，投资者可进行相反方向交易从而获利。