期货rsi举例分析 rsi在期货中应用

技术分析为什么不准

一、技术分析概念解读请输入标题

技术分析可以分别说明技术分源物析.基本分析和技术分析等本质上是统计分析，数据的收集、筛选、整理、总结、提取过程是统计基础工作，技术本质上是统计工作中使用的工具.

给我一万个数字要求平均数，我用笔和纸列垂直计算是最原始的统计工作后，老师给我算盘作为工具，教我珠算理论，所以我知道珠子代表的意思和算盘的使用方法，用算盘计算这一万个数字的平均数在没有电脑的时代，算盘珠发挥了k线的符号作用.同样，现在已经发展成智能技术.

以平均线为例，5天平均线今天的值是最近5天的收盘价的平均值，昨天的值是从昨天到前5天的收盘价的平均值.如下图所示，我们将郑棉主力合同的收盘价数据输入EXCEL表，在C4处的空格内设置公式，然后立即复制5天平均线的每天数值，制作红色折线图成为5天平均线，然后分析该平均线代表的意义

用Excel制作两条不同周期的平均线的值a和b，将两条平均线的值减少到a-b=c，将差额c制作成柱状图，该柱状图称为MACD.

技术实际上是统计基础工作中的数据整理和总结.

有朋友说自己从来没有使用过技术分析，也许只是不用技术理论进行数据分析，但是使用技术也没有意识到所有的行情软件都是基于技术分析的.k线是日本蜡烛图技术最初发明的技术，用柱状图表示高低价格、收盘价格、收盘价格，涂上颜色是技术处理数据，红色是上升绿色是分析.巴菲特说他从来没有使用过技术分析.因为他从来没有看过盘子，所以我相信，你看过盘子吗？看到红k线就知道涨价了就用技术分析了.使用了日本蜡烛图技术，但还没有意识到.

统计数据总结整理结束后的工作是人分析，我们利用微观经济学分析数据是基本分析，利用技术分析理论分析数据是技术分析，经济学理论具有适用性，分析应该使用什么样的数据.

以上举例的平均线数据，如果使用微观经济学进行分析，就无法找到供给量和需求量，说明微观经济学不适用于分析这个数据.正确的做法是分析什么样的数据应该使用什么样的理论，面对平均线的数据应该使用平均线理论进行解读和分析，如果不学习平均线理论而继续使用微观经济学进行袜塌分析，分析结果就不正确.这是不允许.

二、技术分析的三个假设前提

与微观经济学的三个假设前提(市场清晰、完全合理、完全信息)相同，技术分析也有

1、市场行为包容消化所有信息

2、市场运营以趋势进化

3、历史重演.

市场行为包容消化所有信息.技术分析师认为，影响商品价格的因素(基本面、政治、宏观、心理或其他方面)实际上反映在其价格中.因此，我们必须做的是研究价格的变化.我们没有特殊的渠道，没有内幕信息，实际上我们每天看盘子，也就是说看各种因素引起的价格变动.市场知道一条或多条利多信息时，价格可能已经上涨了一段时间，为什么先上涨？没有不通风的墙壁，总有人通过各种方法知道信息，先操作，引起商品价格的变动.也就是说，市场行为包容消化所有信息，这里的所有信息都是你知道的，也有你还不知道的.价格包容一切，另一个意思是过滤和筛选后，可以反映参加者的真正意图，例如10人聊天中有8人看到2人看到天空，最终用真金白银做很多人是多少人？也许一个也没有，也许一切都很多，只有真正的白银投入才是推进行情的动力.

市场运行以趋势进化.这个平时说的很多，大家都知道要顺势疗法.因此，趋势的概念是技术分析的核心.技术分析本质上是适应趋势，以判断和追随现成趋势为目的.对于已经形成的倾向，下一步往往沿着现存倾向继续发展，但逆转的可能性相当小.这也是惯性的作告裂圆用.现在的倾向持续到逆转为止.

历史将重演.历史重演是从大数据分析的角度来看，不是对某个具体的个人.价格的形态是用图形表现出来的，这些图形反映了人们对某个市场的看法和看法的心理，人类的心理总是江山容易改变本性，市场反复反映人类的心理，反复表现规律的图形.历史重演，但以不同的方式重演.我们可以在历史行情中找到很多类似的经验，但是不要期待行情完全复印.因为现在市场的人们和历史不是同一组.历史重演的假设也适用于基本分析.例如，在历史上价格高的情况下，供给超过需求的情况下价格下跌，基本分析相信这个历史会重演，所以在今后的分析中价格高的供给超过需求的情况下价格也会下跌.

三、技术分析的缺陷

做为技术分析理论基础的三个假设前提是有缺陷，第一条市场行为包容消化所有信息是盘面价格包容和消化市场所有信息，似乎是有道理的，但实际上是片面的.正确地说，应该是已经发生的交易行为包容消化了所有公开的信息，盘面价格能够表现出已经公开的场内信息，还没有公开的场外信息不能表现出来.例如，如果我们看到上午增加仓库的2万手上涨了100元，我们可以判断是因为我们知道或不知道的原因增加仓库上涨了，但是下午不知道是否增加仓库，是因为上午的市场交易行为没有包容还没有入场的资金的意图.所以，下午减少仓库下跌的情况很多.

趋势的概念和时间周期的概念是不可分割的，离开时间周期谈趋势是假命题.趋势最终有变化的时刻.当趋势发生变化时，如果我们继续主观地坚持原始趋势进行判断，很容易导致悲惨的失败.在下降的倾向中持续看天空，即使是百次，最后一次也是错误的.

历史重演是基于多年不变的人性，江山容易改变本性，因此人群性心理因素引起的涨跌规律与历史相似，李佛摩尔说华尔街没有新鲜事.人类就像水分子的布朗运动一样，单个水分子无规则运动也不能重复历史，但无数水分子一起表现的集体运动有规律，例如形成潮汐有规律.参加市场交易的人越多越好，市场容量越大出现的集体规则越明显，参加的人越少(纤维板和粳米期货一样)的技术分析不适用.

技术是工具，分析还是依靠人.正因为技术分析的假设前提有这么多缺陷，技术分析往往是不允许的.这是二不允许.

我们反对技术分析无用论，反对技术分析万能论.研究技术分析不仅应该研究技术分析的适用性，还应该研究什么时候使用某个技术，不应该使用某个技术，不应该根据本宣科看金叉，应该研究主力资金如何使用技术分析，研究某个突破是真的突破还是假的突破.

四、技术分析范畴

技术分析分为技术分析理论、技术指标、定价分析三类.

技术分析理论比较有名，广泛使用的有日本蜡烛图、波浪理论、道氏理论、江恩理论、平均线理论、k线理论、甘氏理论、纠缠论等，中国周易、西方占星术应用于期货市场是技术分析理论.

技术指标有数千种，分为趋势分析指标(平均线、布林线等)、摆动分析指标(MACD、RSI、KDJ等)、价格分析指标(成交量、仓库量等)、自编指标等.

价格分析主要分析交易量和持仓量代表的意思.这些是技术分析的理论基础.

五、技术分析学习难度

《一万小时定律》是作家格拉德威尔在《异类》一书中指出的定律.人们眼中天才优秀，不是天资超人一等，而是不断努力.一万小时的锻炼是每个人从平凡变成大师的必要条件.也就是说，要成为某个领域的专家，至少需要1万小时的全身心投入学习，按比例计算，每天学习8小时，成为某个领域的专家至少需要3年.这与俗语所说的三年出徒密切相关.老外的表达有点夸张，其实任何行业从0学习1万个小时只能算徒弟，但1万个小时是质变之前必须积累的量变.

技术分析和基本分析是同一维度的.我们学习西方经济学等基本分析方法需要财经大学本科毕业4年才能成为学徒，技术分析也一样，北京物资学院证券期货专家也是本科4年才能成为学徒，毕业后离稳定利益还很远.小林先生在这里毕业，他从2002年开始做期货赚钱，不到半年就赔偿了，之后反复经历过4次，真正稳定的利益是2008年以后.人们总是宣传他在2010年基于坚定的基本面分析，用600万美元赚20亿美元的传说故事，但很少有人注意到他用2.8万元赚600万美元是靠什么，6年没有重复4次爆仓训练的严格技术不能在短时间内从2.8万元积累到600万元.单从他投入的时间来看，大学4年加上6年4次爆仓的经验，从0到稳定利益的水平需要10年.十年来继续上学也应该从博士毕业吧.还是实战博士，十年磨剑不是说在玩.他是期货专家，10年后稳定获利，不是期货专家吗？

财经类大学必修课至少四十多门，再加上选修课至少五六十门，每门课一本书，至少要研究五十本才能毕业出徒，从研究生到博士要看多少本？也就是说，自学技术分析中没有没有50本以上的书的读书量就不能计算弟子，离稳定的利益更远.上大学有老师的指导，自学全靠自己的理解.有工作的人还不能耽误正常的工作，只能自己学习业馀时间，学习业馀时间没有时间和家人一起影响家庭关系.而且，光看书是不行的，需要实战训练，大约10年来一次又一次地，一次又一次地，一次又一次地，一次又一次地，一次又一次地所以，如果想把稳定的利益作为奋斗目标，建议技术派们有充分的思想准备，最好去实业.只要能坚持下去，就能达到技术分析系统化的水平.

六、技术分析系统化

学习技术分析可以和学习数学相比，容易理解.从小学一年级开始学数学到高考都是十二年，毕竟高考是考验这十二年学的综合运用.在过去的12年里，我们学习了24本教科书，如算数、代数、立体几何学、分析几何学、函数等.如果我们少学习，我们就不能得高分.技术分析在期货市场的运用就像大学入学考试一样，是多项技术分析理论的综合运用，每项技术都有各自的缺陷，单纯使用某项技术总是有漏洞，需要用共振的思维连接结构、形态、测量能力、指标、周期等多项技术，综合运用、取长补短，完整的系统链不学波浪理论就像没学过立体几何学，没学过道氏理论就像没学过分析几何学，没学过技术指标就像没学过函数一样，怎么能在大学入学考试中合格呢？只学了一两门技术，特别是只学了几个指标，技术分析没有系统化，分析结果往往是不允许的.这是三不允许.

期货RSI指标

一、RSI原理及计算

相对强弱指标RSI是用以计测市场供需关系和买卖力道的方法及指标。

计算公式：

N日内收盘涨幅的平均值

N日RSI＝×100％

N日内收盘涨幅均值＋N日内收盘跌幅均值

由上面算式可知RSI指标的技术含义，即以向上的力量与向下的力量进行比较，若上的力量较大，则计算出来的指标上升；若下的力量较大，则指标下降，由此裤培测算出市场走势的强弱。

二、RSI的应用

1、由算式可知， 0≤RSI≤100.RSI＝50为强势市场与弱势市场分界点。通常设RSI>80为超买区，市势回挡的机会增加；RSI<20为超卖区，市势反弹的机会增加。

2、一般而言，RSI掉头向下为卖出讯号，RSI掉头向上为买入信号。但应用时宜从整体态势的判断出发。

3、RSI的M形走向是超买区常见的见顶形液纯敬态；W形走向是超卖区常见的见底形态。这时，往往可见RSI走向与价格走向发生背离。所以，背离现象也是一种买卖讯号。

4、RSI由下往上走，一个波谷比一个波谷高构成上升支持线；RSI由上往下走，一个波顶比一个波顶低构成下降压力线。跌破支持线为卖出信号，升穿压力线为买入信号。

5、RSI上穿50分界线为买入信号，下破50分界线为卖出信号。

6、N日RSI的N值常见取5～14日。N值愈大趋势感愈强，但有反应滞后倾向，称为慢速线；N值愈小对变化愈敏感，但易产生飘忽不定的感觉，称为快速线。因此，可将慢速线与快速线比较观察，若两线同向上，升势较强；若两线同向下，跌势较强；若快速线上穿慢速线为买入信号；若快速线下穿慢速线为卖出信号。

7、由于RSI设计上的原因，RSI在进入超买区或超卖区以后，即使市势有较大的波动，而RSI变动速率渐趋缓慢，波幅愈来愈微闹慎，即出现所谓钝化问题。尤其是在持续大涨或大跌时，容易发生买卖"操之过急"的遗憾。解决这个问题的办法，仅就RSI指标本身而言是调整超买区或超卖区的界定指标，如90以上、10以下；二是加大N的取值。