股指期货实时行情接口 股指期货 实时数据

量化投资者是如何获取实时行情数据的呢

基本都是自己封装CTP接口，程序端实现多账户、多策略的行情信号接收和委托提交/回报处理。也可以用 QuantBox/QuantBox_XAPI· GitHub这样的封装的比较好、多接口统一API的项目直接整合到程序化平台的项目中使用。

通过程序接口用证券、期货账号登录后订阅品种的行闹毁情，证券、商品期货、股指期货、期权（全真模拟，9号就有实盘行情）都可以接收交易所的快照数据（例如商

品、股指都是500ms一个快照，数据结构也比较完整）。然后交易平台可以把行情数据广播给各个策略程序，程序根据量化策略的逻辑判断是否下单？挂单的方液者备

式如何？挂单失败是否追单？如何追单？

策略程序判断要下单，则提交指令到程序化交易平台，平台把各个帐号各个品种中策略的逻辑持仓汇总为实际持仓，然后通过接口提交委托，并且处理委托回报。

行情数据一方面广播给策略程序，一方面自己存数据库，存下来的数据通过完整性检测后，可以自己合成低频率的数据嫌正，如

1分钟、30分钟、1小时、日度等等，这些数据会被用于策略回测，也可以用于市场微观结构的观察和研究，例如可以通过优化挂单方式来降低交易滑点。

目前量化投资做的比较好的是微量网

哪种股票行情软件可以二次开发

一、大智慧、同花顺之类有商业价值的源代码。

二、二次开发就是在现有软件产品的基础上，针对客户的个性化需求进行的开发，一般是由软件产品的开发厂商进行，或由厂商提供二次开发接口和源码由第三方来进行。搭首不同于完全的定制开发；现有的产品功能不能满足客户的需求，或需要和其他软件进行对接、实现数据的交换和传输等。二次开发一般会根据现有产品技术和设计情况，需要提供相关的接口或源码，同时需要了解个性化的功能和需求，综合进行设计和开发；二次开发的工作量是由现有产品的功能与客户个性化需求的差异程度，接口的难易程度、系统的设计（如：模块之间耦合程度低）、产品的扩展性（是否适合于二次开发）等综合因素决定的。

三、管理软件二次开发存在的问题

二次开发存在问题总体上讲是和现有系统息息相关的，特别春枝老是软件系统的架构和设计、二次开发接口的难易程度。

1、二次开发最好是基于系统提供的接口进行开发，如果是直接针对源码修改开发，特别是在核心源码的基础上进行处理，不仅会导致已有功能出现新的错误和不稳定，厂商标准产品升级后不能直接进行覆盖升级需要重新整合，这种情况是灾难性的，很多用户不清楚问题的严重性，这也是很多软件厂商不愿意提供二次开发的原因之一。

2、现有产品需提供成熟和完善的系列接口，这是考察一个软件产品是否成熟和规范的重要指标之一，否则二次开发只能由原厂商进行，如果厂商的服务和支持不及时、不能提供良好的服务，后续的服务和开发无法进行。

不能进行二次开发导致现有系统不能深入的使用或只能替换，现有的投资和时间投入都付之东流扒升。

3、不是所有的产品都能进行二次开发，没有成熟和规范的接口，系统设计和编码非常差的系统，二次开发的时间和成本要远远高于系统的替换和完全定制开发，这点也是至关重要、容易被忽略。

如何在wind找到股指期货每笔交易数据

这个属于高频行情数据，你说的是逐笔委托或者逐笔交易队列那种吧，这个有两种方法可以腔逗获得，如果对数据量和交易速度没有太高的要求，wind终端里有一个API量化接口，找客户经理开通这个就好了。如果对交易速度要求很高且需要做量化交易，要使用wind宏汇高频数据库，他们会给你提供一个帐号接口羡乎，直接从获得各交易所的数据。当然，这两种都伍派卖是要付费的。

商品与股指期货实时tick数据行情接口哪里能提供

行情数据都是公开的：

1、蔽搏并文华财经

2、博弈大宏迹师

你到他们网银贺站上看看然后和他们联系下。

这是国内期货软件的龙头老大了。