期货套利稳定策略有哪些期货套利策略

期货大神道指期货 2023年09月05日

（一）跨期套利：跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数

量相等、方向相反的交易部模者位,并以对冲或稿码交割方式结束交易的一种操作方式。

跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利；

（二）跨市键码哪套利：包括同一商品国内外不同市场的套利、期现市场套利等；

（三）跨商品套利：主要是利用走势具有较高相关性的商品之间（如替代品之间、原料和下游产品之间）强弱对比关系差异所进行的套利活动。

1、跨期套利

投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。枯旁衫

2、跨市套利

投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动启帆。

3、跨品种套利

所谓跨商品套利，是指利用两种不同的、但是相没腔互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利，即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出(买入)另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。

期货套利共四种：期现套利，跨期套利，跨市场套利、跨品种套利。

如果说无风险套利，确保你有交割能力的前提下，期现套利是最接近含银无风险的套利方式。剩下的风险只是应对这个结果实现的风险。比如期货头寸追加保证金的风险，头寸平仓时的流动性风险等。

其余的套利方式，风险依次递增，期现套利<跨期套利<跨市场套利谈模宴<跨品种套利。

所以说，所谓的无风险套利，还是有风险的，只是风险相对大小的程度。

实际码升上的本质就是对产生的价差的投机。而且期货套利看起来很简单，但实际上还是需要一定专业性。因为需要对产生价差的本质原因要有所理解。如果哪天价差真不回归了，结果就是辛辛苦苦多年，一把亏光。

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第一，当前套利

当前套利是指现货和期货反向操作的套利模式，广泛应用于利率期货和股指期货市场.套期保值者在现货市场购买或销售现货，根据同一目标资产在迟空期货市场以同一规模销售或购买该资产的期货合同，将来同一时间平仓.

事实上，买卖成份股需要很长时间，市场形势瞬间变化，很多人在实践中使用计算机程序自动交易.也就是说，一汪旦升旦指数现货和期货的平价关系被打破，计算机将根据预先设计的程序进行套利交易.

第二，跨期套期保值

跨期套利通常在同一期货品种不同期限的期货之间进行.具体是指购买或出售短期金融期货，困老出售或购买同一目标资产的长期金融期货，在短期金融期货合同到期或到期前同时对冲这两个期货的交易.

与现在的套期保值相比，跨期保值的限制很少.过期套期保值是在同一个市场进行的，期货市场没有空头限制，过期套期保值是套期保值交易中广泛使用的过期套期保值战略.跨期套利所依赖的指标是基础差距，基于同一目标资产的期货合同的基础差距超过正常范围时，可以通过跨期套利获得无风险利益.

第三，跨市套利

跨市套利主要在长期外汇市场进行，广泛应用于货币期货.买卖一个交易所的金融期货合同，买卖另一个交易所的同一数量，同一期限的同一金融期货合同，将来同时套期保值的交易.

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