期货和远期合约价值 期货和远期合约的区别
期货合约和远期合约的共同点和不同点
共同点：都可以双向操作，既可以看涨买入，又可以看跌卖出，有效的交易机会增多，资金的利用最汪者大化的同时实现财富最大化。
区别：
1、概念不同：远期合约是交易双方约定在悉孝未来的某一困陆薯确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。期货合约是买方同意在一段指定时间之后按特定价格接收某种资产，卖方同意在一段指定时间之后按特定价格交付某种资产的协议。
2、交易时间不同：期货合约的交易时间是固定的。每个交易所对交易时间都有严格规定。远期合约不是。
3、交易场所不同：远期合约没有固定的场所，交易双方各自寻找合适的对象，期货合约则在交易所内交易，不允许场外交易。
扩展资料：
临近期货合约切换注意事项：
1、散户是不能进入交割月的。
2、主力资金一般会提前一个月开始移仓，所以散户手中的单子有长线的可以在交割月前一个月开始完结布局下一合约，比如1905合约，那么四月开始就可以考虑下一合约。
3、另外需要注意不要抱有侥幸心理拖到最后，临近合约交割的时候一般单边往哪个方向，后面变化不会很大，资金都移仓下一个合约，不会再关注此合约太多，所以要趁早。
4、结算时建立新合约和平仓旧合约记住最好同时进行，因为合约换月的一个特点就是保持同等数量的合约。
参考资料来源：百度百科-远期合约
参考资料来源：百度百科-期货合约
期货和远期合约的价格和价值有何不同,其价值各是如何决定的
期货呢就是标准化的远期合约啦，远期合约的交割旁戚时间是双方约定的，而期货的交割时间是交易所规定的，远期合约交易的金额是双方约定的，衡烂而期货的金额是以交易所规定的单位成交的。
比如：甲乙约定在100天后由甲公司53000/吨的价格买进乙公司的铜100吨，这样的约定就是远期合约，是由甲乙双方自己商定的。
期货的话，交割时间和价格都是由交易所规定的，标准化的。
比如甲公司在期货市场上买入100吨铜，但交割时间不一定刚好是100天后，价格也不一定是53000/吨，一切咐启漏要根据交易所为准。
远期合约价值的计算公式是什么
计算公式为：当日损益=(卖出成交价-当日结算价)*卖出量+(当日结算价-买入成交价)*最后买入量+(前一交易日结算价-前一当日结算价)*(前一交易日卖出持仓量-前一交易日买入持仓期货)，期货是保证金制，保证金一般为期货，合约价值的10%，合约价值为当日结算价。合约价值等于期货股价指数乘以乘数，因此合约价值在期货股价指数和合约乘数的影响下发生变化。在其他条件相同的情况下，合约乘数越大，合约价值就意味着股指的期货合约价值越大。
当日交易保证金=当日结算价*当日交易后持仓总金额*交易保证金比率。这两个公式显示了期货公司如何在当日交易后收集客户持仓部分的损益结算和保证金(不考虑当日客户开仓和平仓时当天交易的损益)
在其他条件不变的情况下，合约价值随着标的指数而增加，期货的合约价值也是如此。当合约价值在期货，恒指，推出时，合约价值但健康指数低于2000点梁携(合约乘数为50港元)，因此期货的合约价值不超过10万港元。恒生指数2009年合约价值超过2000()点，恒指期货合约价值超过100万港元。
拓展资料：
1.远期合同的公允价值的计算？
因此远期合同的公允价值的计算公式为：远期合约资产负债表日公允价值=（合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期合约远期利率）×到期交割的金额×折现率其中，（合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期合约远期利率）×到期交割的金额可以理解为内在价值，再乘以贴现率体现时间价值。
2.远期合同的公允价值御指的理解？
简单理解，远期合同的公允价值包括两部分，内在价值与时间价值，其中内在价值为合同金额与资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期合约之间的差价，时间价值即为折现的价值。
3.如何计算远期合同的公允价值
假设资产负债表日购入与持有的远期合约相同交易方向、金额、数量和到期日的远期镇渣配合约的价格，并以此价格和你持有的远期合约购入日的价格比较，确认公允价值变动，当然价格一般都是需要向银行询价的！
4.和远期合约的价格和价值有何不同，其价值各是如何决定的？
呢就是标准化的远期合约啦，远期合约的交割时间是双方约定的，而的交割时间是交易所规定的，远期合约交易的金额是双方约定的，而的金额是以交易所规定的单位成交的。比如：甲乙约定在100天后由甲公司53000/吨的价格买进乙公司的铜100吨，这样的约定就是远期合约，是由甲乙双方自己商定的。的话，交割时间和价格都是由交易所规定的，标准化的。比如甲公司在市场上买入100吨铜，但交割时间不一定刚好是100天后，价格也不一定是53000/吨，一切要根据交易所为准。
为什么说期货合约在签订的那个时刻价值为零
期货合约价值为零，并不是合约标的物（商品或指数）价值为零，而是一种套利理论的一种假设。
我们一般将商品期货的标的商品分为以下三类：启册 A：为投资目的侍码而持有的商品，如黄金、白银等 B：为悄谈宏生产消费目的而持有的不易坏商品 C：为生产消费目的而持有的易坏商品。对A类资产，可以通过套利理论得出准确的期货价格；对B类资产，套利理论只能给出价格的上限。"期货合约在签订的那个时刻价值为零"指的是A类资产，并不是真的价值为零，而是一种套利理论的一种假设，假定不存在套利机会，即不存在获取无风险超额利润的机会，则"期货合约在签订的那个时刻价值为零"而C类产品常有较高溢价，因此说期货合约在签订的那个时刻价值为零。
期货合约价值为零，是指签订合约时成本为零，并不是合约标的物（商品或指数）价值为零。当远期合约的一方同意在将来某个确定的日期以某个确定的价格购买标的资产时，我们称这一方为多头。另一方同意在同样的日期以同样的价格出售该标的资产，这一方就被称为空头。在远期合约中的特定价格称为交割价格。在合约签署的时刻，所选择的交割价格应该使得远期合约的价值双方都为零。这意味着无需成本就可处于远期合约的多头或空头状态。期货合约是在远期合约基础之上发展而来的，道理一样。投资者签署远期或期货合约时的成本为零，但投资者购买一份期货合约必须支付手续费。
拓展资料：
通常在两个金融机构之间或金融机构与其公司客户之间签署该合约，按照事先商定的价格（如汇率、交割价格，这是它与远期合约最主要区别，双方可以就交割地点。其中合约中规定在将来买入标的物的一方称为买方（或多头）。在签订合约之前。这意味着无需成本就可以处于远期合约的多头或空头状态，它不在规范的交易所内交易。
