期货套利的基本策略 期货套利的基本策略有哪几个

期货的套利策略有哪些

1、跨期套利

投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。枯旁衫

2、跨市套利

投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动启帆。

3、跨品种套利

所谓跨商品套利，是指利用两种不同的、但是相没腔互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利，即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出(买入)另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。

期货套利策略有哪些

第一，当前套利

当前套利是指现货和期货反向操作的套利模式，广泛应用于利率期货和股指期货市场.套期保值者在现货市场购买或销售现货，根据同一目标资产在迟空期货市场以同一规模销售或购买该资产的期货合同，将来同一时间平仓.

事实上，买卖成份股需要很长时间，市场形势瞬间变化，很多人在实践中使用计算机程序自动交易.也就是说，一汪旦升旦指数现货和期货的平价关系被打破，计算机将根据预先设计的程序进行套利交易.

第二，跨期套期保值

跨期套利通常在同一期货品种不同期限的期货之间进行.具体是指购买或出售短期金融期货，困老出售或购买同一目标资产的长期金融期货，在短期金融期货合同到期或到期前同时对冲这两个期货的交易.

与现在的套期保值相比，跨期保值的限制很少.过期套期保值是在同一个市场进行的，期货市场没有空头限制，过期套期保值是套期保值交易中广泛使用的过期套期保值战略.跨期套利所依赖的指标是基础差距，基于同一目标资产的期货合同的基础差距超过正常范围时，可以通过跨期套利获得无风险利益.

第三，跨市套利

跨市套利主要在长期外汇市场进行，广泛应用于货币期货.买卖一个交易所的金融期货合同，买卖另一个交易所的同一数量，同一期限的同一金融期货合同，将来同时套期保值的交易.

期货无风险套利的几种方法

期货套利共四种：期现套利，跨期套利，跨市场套利、跨品种套利。

如果说无风险套利，确保你有交割能力的前提下，期现套利是最接近含银无风险的套利方式。剩下的风险只是应对这个结果实现的风险。比如期货头寸追加保证金的风险，头寸平仓时的流动性风险等。

其余的套利方式，风险依次递增，期现套利<跨期套利<跨市场套利谈模宴<跨品种套利。

所以说，所谓的无风险套利，还是有风险的，只是风险相对大小的程度。

实际码升上的本质就是对产生的价差的投机。而且期货套利看起来很简单，但实际上还是需要一定专业性。因为需要对产生价差的本质原因要有所理解。如果哪天价差真不回归了，结果就是辛辛苦苦多年，一把亏光。

对期货交易感兴趣的童鞋，可以去应用市场搜索下载同花顺期货通，里面的期货学院，有大量的投教课程，让你快速学习期货知识。

期货套利的原则

1、买卖方向对应的原则：即在建立买仓同时建立卖仓，而不能只建买仓，或是只建立卖仓

2、买卖数量相等原则：在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓，否则，多空数量的不相配就会使头寸裸露（即出现净多头或净空头的现象）而临较大的风险。

3、同时建仓的原则：一般来说，多空头寸的建立，要在同一时间。鉴于期货价格波动的，交易机会稍纵即逝，如不能在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会。

4、同时对冲原则：套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时，需要通过弊知数对冲来结算利租首润，对冲操作也要同时进行。因为如果对冲不及时，很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失。

5、合约相关性原则：套利一般要在两个相关性较强的合约间猛知进行，而不是所有的品种（或合约）之间都可以套利。

这是因为，只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归，亦即差价扩大（或缩小）到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平，这样，才有套利的基础，否则，在两个没有相关性的合约上进行的套利，与分别两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样。

参考资料来源：百度百科-期货套利