股票期货分析基础题 急!!!急!!期货基础计算题,请高手帮帮忙!

期货题,求高手

股指期货投资的方向应该是做空，即卖出股指期货IF1303合约实现套期保值；

该投资者确定的期货合约数量是坦亩1000万/（2750*300）=12手；

沪深300指数下跌至2450点，股票价值变灶高为1*1000万*2450/2650=9245283元；期货合约获利（2750-2540）*300*12=756000元；9245283+756000=10001283元，不计手续费及财务费用，投资者实现完全套期保值。

【这是普通的计算方式，采用基差计算会更简单让辩森一点】

一道股指期货的选择题

一般地说，期指合约相对于现指，多了相应时间内的持仓成本，因此，股指期货合约的合理价格我们可以表示为：F（t；T）=s（t）+s（t）×（r-d）×（T-t）/365；

s（t）为t时刻的现货指数，r为融资年利率，d为年股息率，T为交割时间。举例来说，目前A股市场分红公司年股息率在2.6%左右，假设融资年利率r=6%，按照8月7日现货沪深300指数1224.1来算，那么以10月7日交割的期指合理价格F（8月7日，10月7日）=1224.1+1224.1×（6%-2.6%）×1/6=1231.04。

下面计算股指期货合约的无套利区间，基本数据假设同上，又假设投资人要求的回报率与市场融资利差为1%；期货合约的交易双边手续费为0.2个指数点；市场冲击成本0.2个指数点；股票交易双边亏滚手续费及市场冲击成本为1%。那么折算成指数点弯虚来看，借贷利率差成本为1224.1×1%×1/6=2.04，股票交易双边手续费及市场冲击成本1224.1×1%=12.24，期货交易双边手续费及市场冲击成本为0.4，合计TC=12.24+2.04+0.4=14.68。

前面已经求得10月7日期指合约的合理价格为1231.04点销闹余，那么套利区间上界为1231.04+14.68=1245.72点，套利区间下界为1231.04-14.68=1216.36点，无套利区间为[1216.36，1245.72]。

一道有关股票指数期货的计算题

根据你的条件，在以下假设前提下：

1.不考虑手续费问题芹明棚

2.6个月期合约250美元/份，418.75点，折合该合槐侍约价值每点0.597美元。

可以得出一下计算：

((419.85-410.45)-（421.75-418.75))*0.597=(9.4-3)*0.597=3.582美元

结嫌则论：

不考虑手续费情况下，盈利为3.582美元。

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一、1、由于出口商担心价格上涨，因此需要做买入套期保值。100吨大豆在期货市场上是10手。

因此该出芦者口商应在签订大豆态哗首现货合约的同时买入相等吨数的期货合约作为保值。

2、1月帆数17日，现货价3100元，期货价3180元

4月17日，现货价3200元，期货价3280元

该出口商在1月17日选择买入套期保值10手（100吨)大豆。4月17日，现货亏损（即每吨需多付的成本）为100元/吨，期货的盈利为100元/吨。期货的盈利正好可以对冲现货多付的成本，这样该出口商实际购进的大豆的成本价仍是3100元/吨。

此次买入套期保值起到了完全保值的效果。

二、期指盈利为：4034*20%*50*5=201700港元

现货股票亏损为：1000000*5%=50000港元

因此该投资者收益为：201700-50000=151700港元