期货怎么设置交易模型大小 期货怎么设置交易模型大小呢

期货交易系统如何做

第一，只参与那些市场趋势强劲或者市场主趋势正袜茄在形成的市场，认清每个市场当前的主趋势并且只持有符合这个主念饥趋势方向的仓位，或者不参与。

2.假设交易方向与市场趋势一致，在前期或从属趋势产生的较大价差基础上建仓，或在与当前市场主趋势适仔好返度逆行的位置建仓。

商品期货交易策略的数学模型

商品期货交易在当前中国的经济体系中占据着很重要的作用，投资者都希望从大量的期货交易中获取一定的利润，但是期货交易作为一种投机行为，交易者置身其中往往要承担很大的风险，本文研究了商品期货交易中灶蚂的一些问题，给出了获取较大收益的交易方式。问题一：我们首先利用SPSS中的模型预测方法给出了橡胶期货交易各项指标在9月3号这天随时间推移的波动图，又给出了利用Matlab软件作出的成交价与各个指标的相关性图表。分析所作的图得出的结论是商品期货的成交价与B1价、S1价具有显著相关性，与成交量、持仓增减、B1量、S1量也具有相关性而与总量不具有相关性。最后利用SPSS软件双变量相关分析进一步确认其相关性指标。为了对橡胶期货价格的这些变化特征进行分类，我隐缺埋们作出了成交价19天的波动图，并以持仓量为例分析其他指标的变化特征，将七项指标分成扮腔了上涨和周期波动两类。

问题二：本文采用了回归分析的方法建立价格波动预测模型。首先介绍回归分析的基本原理与内容，叙述了回归分析中用到的最小二乘法，之后在第一问的基础上建立回归分析的数学模型，得出函数关系，算得价格的波动趋势并与实际数据对比，再分析模型中的残差数据，验证所建立的回归模型合理性。

问题三：为建立收益最大化的交易模型，本题我们分析价格的波动数据后，借助移动平均线的理论方法，再分析价格的“高位”与“低位”，得出买点卖点。建立交易模型后，利用MATLAB软件分析出合适的交易时机，并画出图形，利用所给数据根据建立的模型计算收益。

请问“数学模型”如何运用在期货投机交易中

金融数学，又称数理金融学等，是利用数学工具研究金融现象，通过数学模型进行定量分析，以求找到金融活动中潜在的规律，并用以指导实践。金融数学是现代数学与计算机技术在金融领域中的结合应用。目前，金融数学发展很快，是目前十分活跃的前言学科之一。

金融数学的发展曾两次引发了“华尔街革命”。上个世纪50年代初期，马克维茨提出证券投资组合理论，第一次明确地用数学工具给出了在一定风险水平下按不同比例投资多种证券，收益可能最大的投资方法，引发了第一次“华尔街革命”。

马克维茨也因此获得了1990年诺贝尔经济学奖。1973年，美国金融学家布莱克和舒尔斯用数学方法给出了期权定价模型，推动了期权交易的发展，期权交易很快成为世界金融市场的主要内容，成为第二次“华尔街革命”。2003年诺贝尔经济学奖第三次授予以数学为工具分析金融问题的美国经济学家恩格尔和英国经济学家格兰杰，以表彰他们分别用“随着时间变化易变性”和“共同趋势”两种新方法分析经济时间数列给经济学研究和经济发展带来巨大影响。

不仅仅是理论界在金融数学领域取得巨大的成就。实务投资派也运用金融数学模型在市场中取得了巨大的盈利。

数学教授出身的“模型先生”詹姆斯·西蒙斯（JamesSimons）连续两年在对冲基金经理人收入排行中位列第一。2005年，西蒙斯成为全球收入最高的对冲基金经理，净赚15亿美元，去年，他收入高达17亿美元，差不多是索罗斯的两倍。68岁的西蒙斯是世界级的数学家，也是最伟大的对冲基金经理之一。他24岁就出任哈佛大学数学系教授，曾与著名华裔数学家陈省身一同创立了Chern-Simons几何定律，该定律成为理论物理学的重要工具。西蒙斯和他的文艺复兴科技公司是华尔街一个彻底的异类，公司从不雇用华尔街人士，而是靠数学模型捕捉市场机会，用电脑作出交易决策，是这位超级投资者成功的秘诀。

“对积理论”也是用数学模型捕捉市场机会，量化资金管理，用计算机系统发出交易信号，通过大量的短线交易，达到稳定累盈的结果。

“数学模型”方法是针对或参照某种事物系统的特征或数量相依关系，采用形式化数学语言，概括的或近似地表述出来的一种数学结构。

采用“数学模型”做交易，相对于常用的技术分析、基本分析等方法有如下优势：

首先，交易更加精确量化。

技术分析、基本分析等方法的缺陷都是不能做到完全的精确量化。

技术分析主要是用来分析交易的进场、出场点的，是抉择交易时机的一种方法。技术分析理论的主要的代表有道氏理论、波浪理论、江恩法则等。主要分析方法有K线（日本线）理论、切线理论、形态理论、量价关系理论。主要的分析指标包括：趋势型指标、超买超卖型指标、人气型指标、大势型指标等内容。技术指标大多是线型的公式来表达价格涨落与历史价格成交量之间的关系。由于价格运动的复杂性用线型公式是无法概括表述的，所以存在技术指标时好时坏的现象。用几套技术指标叠加做出的系统，同样解释不了价格的运动。因为大多技术指标编制的思路及出发点雷同，趋向性一致，所以造成了好用都好用，不好用仔核都无奈的现象。技术分析是成千上万证券市场投资者经验的结晶，它更像一门艺术。其一，在它的各种理论体系中，从定义到规则，都带有明显的经验总结色彩，不具备严格的数念核掘学推理过程；其二，它包含的理论很多，每位技术分析家都有不同的见地，这些分支理论并不能形成一整套相互辉映的理论体系。任何一种技术分析方法都不能完全适应于市场，每一种方法都有自己的盲点。

使用技术分析、基本分析无法精确量化交易。“数学模型”是采用离散采样的方法，对数据进行统计分析。根据证券市场的特性，价格是离散型的随机变量。“数学模型”会将随机变量的所有可能取值及相应的概率描述出来，模拟离散型随机变量的概率分布。通过概率进行资金分配，能够量化每笔交易手数。对交易的把控更加精确量化。

其次，能够克服人性在交易时的弱点。

在交易当中，最可怕莫过于人性的弱点。人的“贪婪”和“恐惧”在交易的氏茄过程当中会毫无遗漏的表现出来。有盈利的时候“惜卖”，亏损后又“死抱”；容易受到周边议论的影响，等等这些都会造成交易的随意性，导致亏损。用“数学模型”各种规则都是固定量化的，计算出来的结果也是确定、唯一的，能够避免投资者在交易时主观的判断。我们所要做的就是相信系统，严格执行。

下面，我们对“数学模型”类交易方法的特点进行总结，深一步讨论“数学模型”在交易中的应用。

1.认为价格的运动是随机与有序并存。它并不是完全随机，也没有固定的规律，它的运动具有一定的“人为特征表象”。整体而言，市场是有效的，但仍存在短暂的或局部的市场无效性，可以提供交易机会。

2.主要通过对历史数据的离散采样统计，找出金融产品价格、宏观经济、市场指标、技术指标等各种指标间变化的数学关系，发现市场目前存在的微小获利机会，并通过杠杆比率进行快速而大规模的交易获利。

3.通过高频次且快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会。通过大量的交易次数对冲风险，累积盈利。

4.要求市场具有高活跃度和流动性。要求交易品种价格的运动具有连续性，以及成交量的活跃性。这一点主要是为了保证交易的可成交性。

5.运用现代计算机技术将“数学模型”转化为交易系统，通过计算机的海量运算能力实现应用。

为什么在期权交易中只有卖方要缴纳保证金

在50ETF期权交易中，买方需要缴纳权利金，卖方则需要缴纳保证金。但是权利金是不会退回的，而保证金是可以的。但为什么在期权交易中只有卖方要缴纳保证金？

对于卖方来说，缴纳保证金可以确保他们有足够的资金来履行合约，即在未来按照约定价格交付标的资产。这是因为在期权交易中，买方有权选择是否履行合约，而卖方必须无条件履行合约。如果卖方没有足够的资金来履行合约，将导致交易无法顺利完成，从而对市场秩序和交易者的信心产生负面影响。

保证金还可以在一定程度上控制风险。期权交易中存在着价格波动和市场风险，如果卖方没有缴纳保证金，他们可能会因为无法承担合约义务而面临巨大的损失。通过缴纳保证金，卖方可以限制自己的风险敞口，确保在合约履行时有足够的资金罩握来支付标的资产的价格差额。这种风险控制机制有助于提高市场的稳定性和交易的可靠性。

期权保证金是指在购买期权合约时，投资者在作为期权卖方的时候需要交纳的一定金额作为保证金，以保证其在期权合约执行时能够履行其义务。期权保证金是投资者支付的，旨在保证他们在期权交易中的义务得到履行，并减少其未来损失的风险。

期权保证金的作用是防止投资者在期权交易中亏损超过他们已经支付的保证金金额。

通俗的说就是拥慎闷卖有在一段时间内用一定的价格卖或买相应数量标的物的权利。卖出看涨、卖出看跌。

投资者分别有四个交易方向可以选择：买方买入看涨期权=买认购行情上涨盈利；卖方卖出看涨期权=卖认购行情下跌盈利；买方买入看跌期权=买认沽行情下跌盈利；买方卖出看跌期权=卖认沽行情上涨盈利；买方跟卖方互为对手方，有一方盈利则宽逗有一方亏损。

权不仅用于差价投机，也可以利用期权对现有头寸进行风险对冲，期权组合有保护性看涨期权、保护性看跌期权、衣领期权、宽跨式期权、蝶式期权等等。

1.选择期权品种

建议投资者根据市场行情和自身风险承受能力来选择适合自己的期权品种进行交易。

2.设置止盈止损

设立合理的止盈点和止损点来及时控制风险范围。比如止盈点的设置能够帮助投资者见好就收，减少收益损失；止损点能够帮助投资者及时止损，减少亏损。