股指期权仿真交易

一、股指期权仿真交易(股指期货仿真)由于具有双向性,当投资者需要对某一标的指数进行仿真交易时,可以选择多个组合进行股指期权交易,也可以选择备兑开仓、备兑平仓或备兑开仓,不需要备兑开仓、备兑开仓,但股指期权实值交易要足额使用保证金。以沪深300股指期权为例,投资者可以在期权合约结算日收市前,对该期权进行权利仓选择,以投资者账户中的权利仓对冲掉部分股指期权合约虚值。

二、股指期权的交易单位为300股,合约月份为沪深300指数(含H股),报价单位为100元/点,最小波动价位为10元/点。

三、股指期权的保证金比例为12%,由于买入股指期权的期权交易者是属于经纪商,所以说只需支付保证金就可以进行股指期权的交易。但是从盈亏来说投资者的盈亏比例为10:1,如果投资者保证金比例是10:1,那么你就能做50ETF期权,做十笔,那么投资者盈利的概率就是30%,那么如果亏损的概率是40%。

四、例,在期权市场,由于买涨买跌和做空交易都是不产生风险的,而在期权市场,则是双向交易,与期货不同的是,因为期权市场交易的是虚值合约,所以说是不存在杠杆的。期权交易中如果交易的是虚值合约,投资者可以在期货市场买入的是期货合约,也可以在期货市场卖出的是期权合约,那么盈亏计算公式是:总资产=总负债*保证金率。在该期权市场,如果交易的是虚值合约,投资者想要在期货市场卖出,就必须承担一定的保证金,而且这部分资金还有风险。因此,期权有很多的期权交易者也在使用这个策略。

五、举例说明,有朋友买进了一份基于沪深300股指期权的看涨期权,在购买了一个看涨期权之后,需要支付一定的保证金,并期望在上涨的行情中赚取一点收益。