期指50

一期指50(期指500)合约和上证50(期指100)合约均在7月22日当天交割。中国期货业协会的数据显示,昨日,上证50、中证500指数期指的合约持仓量分别增加23%、6%和1.4%,基差分别为742点、218点和308点。

二量能方面,沪深300期指与中证500期指合约的持仓量分别增加45%、5%和2%,显示投资者信心较好。IF1510合约持仓量增加34%,IH1510合约持仓量增加32%,IC1510合约持仓量增加2%。

三主力持仓方面,由于周五资金面较为宽裕,IH1510合约持仓量上升1%,IC1510合约持仓量减少1%。从IH合约前20席位的持仓变动来看,IF1510合约前20席位多空双方均有减仓动作,但空头减仓幅度高于多头。IF1510合约前20席位多头减仓2000手,空头减仓1000手,净空持仓减少9手至226手。IH1510合约前20席位多空双方均有减仓,但多头减仓幅度大于空头,IC1510合约前20席位多空双方减仓幅度均大于空头。

四从IF1510合约前20席位持仓变动来看,IF1510合约前20席位多头减仓数量超过空头,空头减仓数量超过多头。IH1510合约前20席位多空双方减仓数量均大于空头,空头减仓数量大于多头。IC1510合约前20席位多空双方减仓数量比前20席位多头减仓数量都大于空头。

五从IF1510合约前20席位多空双方持仓变动来看,IF1510合约前20席位多头减仓1000手,空头减仓数量大于空头,多空双方均减仓,空头减仓数量大于多头。IH1510合约前20席位多头减仓1000手,空头减仓数量大于空头,多空双方减仓数量略大于空头。

六从具体席位来看,IF1510合约前20席位多头减仓数量超过空头,但空头减仓数量大于多头,显示多空双方减仓数量对于市场有所影响。IC1510合约前20席位多头减仓数量略高于空头,但空头减仓数量大于多头,显示多空双方减仓数量差距渐加。IH1510合约前20席位多头减仓1088手,空头减仓力度大于空头,显示多空双方看空情绪依然偏弱。

七消息面上,央行副行长周小川日前表示,货币政策的空间适度、可控,经济下行压力不减,为实现市场预期目标,扎实稳住经济,再度降准、降息,支持实体经济发展,维护市场稳定。中金所相关人士称,本次降准释放长期资金约5300亿元,通过降准释放长期资金约5300亿元,通过再贷款等方式向市场释放长期资金约5000亿元。预计央行通过降准、降息等手段向市场释放资金约5000亿元,全面降低实体经济融资成本。

八资金面方面,北上资金、两融余额连续两周净流入,5月17日一度升至110.27亿元。截至6月17日,两融余额连续两周增至51.68亿元,为年内高位。昨日两市融资余额约1713.47亿元,5月17日创历史新高,较前一交易日增加约6.03亿元。

九量能方面,期指总持仓延续上升势头,但增幅收窄。