基差扩大对空头套期保值

一基差扩大对空头套期保值(基差减小对空头套期保值有利),是指在交割月以前,基差与期货价格保持不变,而期货市场由于期现价差在收敛后并未随着期货价格的大幅波动而发生变化,因此导致多头策略对于期货市场的参与效果不理想。

二为避免这一情况,对于多头策略,我们认为在期货市场上进行套期保值的同时,应注意基差收敛的套期保值头寸进行,套期保值头寸在具体头寸上进行。套期保值头寸持有人承担的义务与持有人相同。

三为防止这一情况发生,期货交易中的基差交易的套期保值头寸一般不得超过该合约上一交易日结算价的4%。在一个头寸上,也有部分头寸,如下图所示,如果出现这种情况,套期保值头寸持有人必须尽快平仓或者进行现金结算。

四:为保证套期保值头寸的资金安全,套期保值头寸的资金应按照按照期货合约价格的一定比例交纳保证金。

五:期货交易所对保证金的收取标准是交易所标准的5%,有些交易所会直接为5%。如果这个保证金比例为5%,那么交易所收取的保证金就是5%。

六:交易所收取的保证金是交易所标准的5%。如果交易所收取的保证金为5%,那么交易所收取的保证金就是5%。如果交易所收取的保证金是5%,那么交易所收取的保证金就是5%。

七做期货交易,最忌讳的就是:持仓过夜。在远离期货市场的情况下,持仓过夜风险很大,容易在市场中导致账户的资金大幅度回撤。因此,一定要严格止损止盈,避免因过度持仓而造成的风险发生。

八如果出现以上情况,交易所会上调保证金。如果只做一手,那就在你持仓过夜的时候,期货公司会通知你在当日稍晚你的保证金补足。这样当你持仓过夜后,期货公司会立即通知你在当天的夜盘的交易中追加保证金。