期货跨期套利直播 天天财经期货直播室

各位老铁们好，相信很多人对期货跨期套利直播都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于期货跨期套利直播以及天天财经期货直播室的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！

在期货交易中 什么叫做跨期套利 应该怎样操作啊

跨期套利：就是同时买入或卖出同种类期货合约，数量相同，方向相反，但交割月份不同的合约。即你买入N手3月份铜期货合约，需要同时卖出闹肆N手5月（不同的交割月）的铜期货合约。

套利操作要点：

第一点：开仓与平仓的两个合约一定要同时进行，这是要点。

第二点：套利不是以开仓与平仓的绝对价格来计算盈亏的，而是以开仓时的价差与平仓的价差来计算的。

价差是指开仓或平仓时同时买入与卖出之间的价格差。

举例：

开仓时：3月铜50000元/手，5月铜的53000元/手，这时我们买入3月纯扮铜，卖出5月铜，两者价差为3000元；

平仓时：

A.假如平仓时价格同时上涨，3月铜为55000元/手，5月铜为56000元/手，价差为1000元，那么我们获利就是2000*N手。

B.假如平仓时价格同时下跌，3月铜为48000元/手，5月铜为50000元/手，价差为2000，那么我们获利就是液裤轿1000*N手。

上面的情况属于卖出套利，即价差缩小，不管上涨或下跌都会盈利；如果是买入套利，只要价差扩大，不管价格上涨或下跌都会盈利，这段话就是套利操作的重点，只要记住就OK！

至于买入套利和卖出套利的区分则以价格较高的合约进行区分就行，买入价格较高合约的为买入套利，卖出价格较高合约的为卖出套利。

套利是在两个合约之间的价差处于不合理状态下进行的，可以通过以往的合约之间价差进行对比，但要考虑持仓费等其他变动因素！风险较小，但理论上风险小，实践上还是有风险的，入市须谨慎。

股指期货交易中,跨期套利是什么

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”（基差＝现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。

股指期货的套利交易在一定程度上能够纠正股指期货的错误定价和过度投机导致的市场无效性，而且通过这种方法能够锁定并获得一定的无风险收益。从狭义的角度或者从真正意义的角度看，股指期货套利意指期现套利；从广义的角度看，股指期货套利类型包括期现套利、跨市场套利、跨品种套利、跨期套利等。

期现套利就是指股指期货与股指现盯罩货产品之间的套利，这种套利机会通常在股指期货与现货指数之间出现价格失衡时产生。基于在股指期货最后交易日时股指期货结算价格将收敛于现货指数，因此这种套利风险较低，属于真正意义上的套利交易。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。

正常情况下，期现套利交易将确保股指期货的价格处于合理状态。

期现套利交易不仅面临着余核风险，而且有时风险甚至很大。主要的风险包括：（1）现货组合的跟踪误差风险；（2）现货部位和期货部位的构建与平仓面临着流动性风险；（3）追加保证金的风险；（4）股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。由于面临这些风险，在考虑风险之后的套利收益率如果高于其他投资交易机会，那么期现套利活动才可能发生。因此，套利所面临的风险和预期收益率将影响套利活动的效率和期现价差的偏离程度。

跨期套利又称“持仓费用套利”、“跨作物年度套利”、或“新老作物年度套利”

跨期套利又称“持仓费用套利”、“跨作物年度套利”、或“新老作物年度套利”

。一般指在同一期货交易所内，买进某一作物年度内的期货合约的同时，卖出该作物下一年度内的期货合约，利用作物有同一生长年度期货合约的价差变化获利。这是一种常用的农作物期货套利交易的形式。农作物生长年度一般以8月份为界，8月份以前为旧作物年度，从9月份开始为新的作物年度。由于不同作物的生长期不同，新旧作物的月份划分也往往稍有差异。

跨期套利可分为两种类型。

一是买进套利，如果投资者预期不同交割月份的期货合约的价差将扩大，则套利者可以买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约；二是卖出套利，如果投资者预期不同交割月份的期货合约价竖则掘差将缩小，则套利者可以卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约。

1.对大势的正确判断非常重要，像上面所举的例子,如果处于熊市中，IF0706合约价格低于IF0703合约价格是很正常的，这时如果卖出套利则是危险的。

2.对于价差水平多少合理，多少又不合理的判断问题。上例中我们所说的合理水平大概是50点，20点以下说明价差水平偏低，这两个数字都是我们依据以往仿真交易的情况依据统计得出的，没有进行严密的科学论证，比如在上例中，也可以认为价差处于60水平以下是合理的，60水平以上是不合理的。

3就是我们选取的仿真交易日期毕竟有限，或许不能很好地发现正常的价差水平，在这里我们仅以此例说明跨期套利的原理和基本方法。

黄金期货如何套利

黄金套利有三种方式：

1、期现套利保值。也就是说你有现货黄金，然后在期货市场做空单。

2、跨期套利，也就是在期货市场不同的期货合约做一个对充式的两张单子。

3、跨市套利，和跨期套利相似，只是世仿不同的合约变成不同的市场。

个人操作黄金期货的话你需搜漏纤要开通期货账户，资金够你就可以搜悄操作了

期货跨期套利稳赚不赔吗

期货跨期套利绝对不是稳赚不赔，虽然很多人都说期货套利会是一个稳赚不赔的投资，可是任何投资都存在一定的风险性，没有任何人能给你保证这种投资不会出现风险，一定会让你赚钱。虽然这种投资方式会给你带来很多的钱，而且风险性也不高，但是大家还是要有一定的心理准备。

一、期货跨期套利稳赚不赔吗

年轻人都有一定的理财头脑，而且现在很多人都想赚钱，可是赚钱的方法有很多，如果你自己想要赚到很多的钱，那么在这个过程之中，你肯定也是需要承受一定的风险的。因为任何事情都是有双面性的，大家不可能做一个事情一定就会非常赚钱，但是宏喊你肯定需要承受风险。

虽然期货套利能够让大家赚得不少钱，而且相比于其他投资项目来说，这种投资方式的确风险性不高。如果大家对这方面的东西感兴趣，你自己也可以在网站上搜索相关的信息，当然投资一定会有风险，这一点大家一定是清楚的。

二、具体的分析

所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸蔽液野，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买埋困入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。

跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利和熊市套利两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度。所以这种投资肯定是能够让大家赚到不少钱的，但是需要大家提前了解有关信息。

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