期货日波动率 期货波动率是哪个指标

请问股票波动率如何计算

波动率的计算：

江恩理论认为，波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。

1、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。

上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部的时间距离

2、下降趋势的波动率计算方法是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。

下降波动率=（第二个顶部-第一个顶部）/两顶部的时间距离

拓展资料：

股市波动率的类型：

1、实际波动率

实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者搜中说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。

2、历史波动率

历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。

显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的旁漏枣近似。

3、预测波动率

预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。

因此，预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。这就是说，在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。需要说明的是，预测波动率并不等于历史波动率。

4、隐含波动率

隐含波动率是期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。

由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐运拆含波动率。因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。

参考链接：百度百科：波动率指数

如何进行期货品种日内波动率的排序

1、首先对各期货品种的波动进行考察。

2、扰笑其次波动活跃度从大御羡到小的排序。

3、最后以此衡镇李拍量该品种每天的上下波动幅度即可。

什么是期权波动率,如何计算

隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系。

只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。

期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言，它是梁模一个未知量，因此，需要用预测波动率代替之，一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率。

但更好的方法是用定量分析与定性分析相结合的方法，以历史波动率作为初始预测值，根据定量资料和新得到的实际价格资料，不断调整修正，确定出波动率。

扩展资料：

影响：

标的资产的波动率是布莱克-斯科尔斯期权定价公式中一项重要因素。在计算期权的理论价格时，通常采用标的资产的历史波动率：波动率越大，期权的理论价格越高；反之波动率越小，期权的理论价格越低。波动率对期权价格的正橡森缓向影响。

可以理解为：对于期权的买方，由于买入期权付出的成本已经确定，标的资产的波动率越大，标的资产价格偏离执行价格的可能性就越大，可能获得的收益就越大，因而买方愿意付出更多的权利金购买期权；对于期权的卖方。

由于标的资产的波动率越大，其承担的价格风险就越大，因此需要收取更高的权利金。相反，标的资产波动率越小，期权的买方可能获得的收益就越小，期权的卖方承担的风险越小，因此期权的价格越低。

参考资料来源：春困百度百科-波动率

波动率指标怎么看

波动率指标上涨或下跌幅度越大，也就是股性越活跃，波动就大，把这个波动的大饥虚小用一个量化值来形容就是波动率。

其计算方法就是将股票过去一段时间每天的涨跌幅统计出来，再计算一个标准差大小，再折算成年化就是波动率，这种统计标的股票过去一段时间内涨跌幅计算出来的标准差，就叫做历史波动率。

隐含波动率是从期权价格里反推出来的一个指票，类似于期权的市盈率，经常讲现在隐波太高或太低了，可以理解成现在期权的估值太高或太低，通过隐含波动率可以对比不同时点，不同合约期权价格估值是更高还是更低。波动率锥，从期衍官网指数页面，可以找到这个指标，将鼠标移到曲线上能看到不同日期对应的隐波分位数，比如移到最左边，可以看到“历史上剩余期限为7天的合约，隐波分布情况，最高时36%、最低时11%，现在22处于55%分位，即正常位置，即现在的隐波不高不低，处于中等水平。

波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强；波动率越低，金融资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强搏贺。

预测波动率又称为预期波动率，是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。因此，预测波动率是对期权进行理论定价时实际使用的波动率。这就是基肢派说，在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率，但预测波动率并不等于历史波动率。