期货套利的原则 期货套利的原则有哪些

套利的四项基本原则是什么

1、买卖方向对应的原则：即在建立买仓的同时建立卖仓，而不能只建买仓或是只建卖仓。2、买卖数量相等原则：在建立一定数量的买仓的同时要建立同等数量的卖仓，否则，多空数量的不相配就会使头寸裸露（即出现净多头或净空头的现象）而面临较大的风险。3、必须同时进出的原则：一般来说，多空头寸的建立，要在同一时间。鉴于期货价格是波动的，交易机会稍纵即逝，如不能在某一时刻同时建仓，其翰差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会。套利头寸经过一段时间的波勃达到所期望的利润目标时，需要通过对冲来结算利润，对冲操作也要同时进蓊。因为如果对冲不及时，很可能使长时间取得的价差利润在顷刻之间消失。4、合约相关性原则：套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种（或合约）之间都可以套利。这是因为，只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归，亦即价差扩大（或缩小）耐稿到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平，这样，才有套利的基础。否则，在两个没有相关性的合约上进行套利，与分别在两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样。

套利亦称“利息套昌闭孝汇”。主要有两种形式：(1)不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差态孙异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。(2)抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。

期货套利合约怎么玩

1、买卖方向相对应的原则：即在创建买仓同时创建卖仓，而不能只建买仓，或者只创建卖仓；

2、买卖数目相同原则：在创建相应数量的买仓同时要创建同样数量的卖仓，不然，多头空头数量的不匹配便会使头寸失去意义(即发生净多头或净空头的状况)而面临比较大的风险；

3、同时建仓的原则：通常情况下，多头空头头寸漏凳的创建，要在相同时间。由于期货价格波动很大，买卖机会稍纵即逝，如不能在某个时间同时建仓，其价差有可能变的不利对冲套利，因此丧失套利机会；

4、同时对冲原则：对冲套利头寸利用一定时间的波动之后实现了相应的所期待的盈利目的时，需要利用对冲来结算盈利，对冲凳搜团操作也需要同时开展。假如对冲不及时，很可能使长期获得价差盈利在瞬间就没有了；

5、合约关联性原则：对冲套利通常要在两种关联性比较强的合约间开展，而并非所有的种类（或合约)之间都能够对冲套利。这是因为合约的关联性较强，其价差枣橘才会发生回归，换句话说价差扩大(或缩小)到相应的程度又会恢复到原来的稳定程度，那样才有对冲套利的前提，不然，在两种没有关联性的合约上开展的对冲套利，与分别为两种不一样的合约上开展单边投机没什么不一样。

拓展资料：

1、利用相同期货产品在不同交易所的价格差进行相反交易，并从中获利。投资者在一个交易所卖出某一既定交割月份的期货合约，同时在另外一个交易所买进同一交割月份和同种类商品的期货合约。例如在港交所买进美元兑人民币期货，在新交所卖出美元兑人民币期货。

2、跨月份套利：利用期货产品在不同合约月份的价格差进行相反交易，并从中获利。投资者预期不同交割月份的期货合约的价差将扩大，则套利者可以买入其中价格较高的合约，卖出价格较低的合约；如果投资者预期不同交割月份的期货合约的价差将缩小，则套利者可以卖出其中价格较高的合约，买入价格较低的合约。

3、跨产品套利：

利用不同期货产品的价格差进行相反交易，并从中获利。例如当美原油价格上升，美玉米价格下跌时，投资者可进行相反方向交易从而获利。

期货套利交易方法

期货套利交易方法如下：

1、价格背离套利，利用期货与现货之间的价差进行套利；

2、相同品种有不同合约可以进行套利，在一个期货品种中由于多头与空头对抗，形成了价格背离，在远期合约或者近期合约有价格回归的情况，可以根据情况采取买远期合约抛近期合约或者买近期合约抛远期合约进行套利；

3、选择的期货套利品种之间要有关联性；

4、进行期货套利操作要对资金进行严格管理；

5、蝴蝶式套利，由于期货交割月份不同，中间有差价可以进行套利。

期货是一种跨越时间的交易方式仔模，买卖双方通过签订合约，同意按指定的时间、价格与其余交易条件，交收指定数量的现货。

期货集中在期货交易所，以标准化合约进行买卖，有的期货合约可通过柜台交易进行买卖，称为场外交易合约。按标的物种类划分，期货可分为商品期货与金融期货两大类。

期货念碰缓交易具有双向性、费用低、杠杆作用、机会翻番、大于负市场等特征。

期货套利是指利用相关吵裂市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。

如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易。

期货套利交易的原则如下：

1、买卖方向对应的原则，即在建立买仓同时建立卖仓，而不能只建买仓，或是只建立卖仓；

2、买卖数量相等原则，在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓；

3、同时建仓的原则；

4、同时对冲原则；

5、合约相关性原则。

期货套利的原理是什么

期货套利：是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或圆桥者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为．如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利．如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易．正是由于期货市场上套利行为的存在，从而极大丰富了市场的操作方式，增强了期货市场投资交易的艺术特色．在价差交腊腔兆易刚开始出现时，市场上的大多数人都把它当成是投机活动的一种，而伴随着该交易活动的越来越平凡的发生，影响力越来越大的时候，套利交易则被普遍认为是发挥着特定作用的具有独立性质的与投机交易不同的一种交易方式．期货市场套利的技术与做市商或普通投资者大不一样，套利者利用同一商品在两个或者更多合约之间的价差，而不是任何一合约的价格进行交易．因此，他们的潜在利润不是基于商品价格的上涨或者下跌，而是基于不同合约月份之间价差的扩大或者缩小，从而构成其套利交易轮租的头寸．正是由于套利交易的获利并不是依靠价格的单边上涨或下跌来实现的，因此在期货市场上，这种风险相对较小而且是可以控制的，而其收益则是相对稳定且比较优厚的操作手法备受大户和机构投资者的青睐．从国外成熟的交易经验来看，这种方式被当作是大型基金获得稳定收益的一个关键，可以相信，在我国推出股指期货以后，这种相对风险较小的套利行为也必将在市场上频繁的发生。