期货 乖离率 期货乖离率指标

期货有哪些分析方法

基本分析法

宽知从商品的实际供求和需求对商品价格的影响这一角度来进行分析的方法。这种分析方法注重国家的有关政治、经济、金融政策、法律、法规的实施及商品的生产量、消费量、进口量和出口量等因素对商品供求状况直接或间接的影响程度。

具体内容是包括信息的收集、基本性的研究和基本分析的方式。对期货投资者来说，基无丰富的经验和足够的分析，则难以确定期货价格运动的趋势。投资者能否进行准确的分析保证投资的成功，必须获得悄伍充分大量的有关信息做为决策和分析的基础。许多投资往往屡遭败迹，一个重要的因素就是他们缺乏足够的信息。

这是基本分析法一个最根本的原则，具体应从以下几个方面分析：

1、影响商品供求变化因素分析

2、经济周期变化因素分析

3、金融货币变动因素分析

4、政治及新闻因素分析

5、季节性因素分析

6、投机与心理因素分析

技术因素分析法

1、K线图

K线类的研究手法是侧重若干天的K线组合情况，推测期货市场多空双方力量的对比，进而判断期货市场多空双方谁占优势，是暂时的，还是决定性的。K线图是进行各种技术分析的最重要的图表。单独一天的K线形态有十几种，若干天的K线组合种类就无法计数了。人们经过不断地总结经验，发现了一些对期货买卖有指导意义的组合，而且，新的研究结果正不断地被发现、被运用。K线最初由日本人发明，并在东亚地区广为流行，许多期货投资者进行技术分析时往往首先接触的是K线图。

2、技术指标分析

指标类要考虑市场行为的各个方面，建立一个数学模型，给出数学上的计算公式，得到一个体现期货市场的某个方面内在实质的数字，这个数字叫指标值。指标值的具体数值和相互间关系，直接反映期货市场所处的状态，为我们的操作行为提供指导方向。指标反映的东西大多是无法从行情报表中直接看到的。，期货市场上的各种技术指标数不胜数。例如，相对强弱指标(RSI)、随机指标(KD)、趋向指标(DMI)、平滑异同移动平均线(MACD)、能量潮(OBV)、心理线(PSY)、乖离率(BIAS)等。这些都是很著名的技术指标，在期货市场应用中启巧或长盛不衰。而且，随着时间的推移，新的技术指标还在不断涌现。

3、形态分析

形态类是根据价格图表中过去一段时间走过的轨迹形态来预测期货价格未来趋势的方法。技术分析第一条假设告诉我们，市场行为包括一切信息。价格走过的形态是市场行为的重要部分，是期货市场对各种信息感受之后的具体表现，用价格图的轨迹或者说形态来推测期货价格的将来是有道理的。从价格轨迹的形态中，我们可以推测出期货市场处在一个什么样的大环境之中，由此对我们今后的投资给予一定的指导。主要的形态有M头、W底、头肩顶、头肩底等十几种。

4、移动平均线

移动平均线(MA)是以道·琼斯的“平均成本概念”为理论基础，采用统计学中"移动平均"的原理，将一段时期内的股票价格平均值连成曲线，用来显示股价的历史波动情况，进而反映股价指数未来发展趋势的技术分析方法。它是道氏理论的形象化表述。

如何利用乖离率寻找买卖点

如何利用乖离率寻找买卖点？怎样利用乖离率寻找买卖点？利用乖离率寻找买卖点的技巧？

物极必反－利用乖离率寻找买卖点

乖离率（BIAS）是依附在移动平均在线的指标，无移动平均键搭历线，则无乖离率，可算是移动平均线衍生的指标。移动平均线只能用来判断趋势，无法预测股价高低点，而配合乖离率的特性，即可用来测试高低点。

A.乖离率的由来

于葛兰碧八大法则中，提到：股价若离移动平均线（MA）太远，则未来股价会朝移动平均线靠近，此为「磁线」效应；而股价与移动平均线的距离即为乖离。

公式：P-（T）MA

（T）MA

T：代表天数，也就是几日的移动平均线

P：当天收盘价

P-（T）MA：为股价与移动平均线的距离，即为乖离。

若为涨势，因股价必在移动平枝行均线之上，P》（T）MA，乖离是正数，是为正乖离；同理，若为跌势，乖离是负数，是为负乖离。

而BIAS自移动平均线而来，而移动平均线葛兰碧八大法则中，与BIAS有关者有：

1.股价涨高，偏离均线太远，会朝移动平均线拉回。

2.股价跌深，偏离均线太远，会朝移动平均线拉回。

3.当涨势中，股价拉回触及或跌破上升的移动平均线，是买点。

4.当跌势中，股价反弹触及或穿越下跌的移动平均线，是卖点。

上述四点，即是「磁线」效应，而A.B则是为乖离率的应用；C.拉回触及移动平均线和D.反弹触及移动平均线表现在BIAS公式中，即分子部分为P-（T）MA=0，可得乖离率为零，BIAS触及零轴。即C.为涨势中，BIAS拉回近零轴是买点；D.为跌势中，BIAS反弹近零轴是卖点，此与移动平均线的买卖点相同

B.乖离率的特性

区间性：预测股价波段的高低点

趋势性：BIAS加上一移动平均线，可看出股价趋势

领先性：把BIAS看成k线与移动平均的关系，可领先k线出现买卖讯号

强弱性：依BIAS之背离，可测多空力道的强弱

C.如何发挥BIAS的特性

0.区间性

a.由于股价是由人类行为所创造，既是人类的行为，就会不断重复一定的模式。表现于股价上，即是涨越高，追高买盘越少，而持股者已有一定的获利水准，会有卖出的动作；跌越深，持股者杀低意愿降低，卖压减轻，而逢低买盘稿搜渐增。而BIAS即在测此临界点，也就是股价「物极必反」的特性。

b.依过去的BIAS的极大值、极小值来预测股价未来之高低点，也就是源于过去的历史轨迹来做高低点的预测，而这过去BIAS历史的高低点即是该股的乖离区间，即区间性；能有区间性，即可测知相对的风险与报酬。

乖离率的趋势性、领先性、强弱性及应用方法。

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A.趋势性：

1.单就Bias起伏变化，买卖点的判断并不明确，若再取一条移动平均线，即可看出其趋势。而Bias与其移动平均线的关系即可用来判断买卖进出的依据。若Bias突破移动平均线，且移动均线自低档走平即将翻扬，则为介入买点。若Bias跌破移动平均线，且移动均线自高档走跌，则为卖出讯号。此用法与葛兰碧移动平均线八大法则用法相同。

2.另可把Bias看成k线，取其走势两个低点划出上升线，或取其两个高点划出下降线，此与k线的趋势线用法相同，跌破上升线时为卖点，突破下降线时为买点。

B.领先性：

1.若用Bias来测高低点，此乃领先移动平均线。

2.若用Bias及其移动平均线，来判断买卖点，其买卖讯号必比股价与移动平均线出现买卖讯号还早。

3.若用Bias之高低点来划趋势线，其出现买卖讯号亦较k线来得快。

C.强弱性：

1.涨势当中，当Bias的高点愈来愈低，显示追高的意愿愈来愈小，卖压愈来愈重，多头的力道转弱，股价有反转向下的疑虑。

2.跌势中，当Bias的低点愈来愈高，显示杀低的意愿愈来愈小，买盘愈来愈强，空头的力道转弱，股价有反转向上的可能。

3.当股价创新高，Bias未创新高，则下跌（或回™n）在即。（高档背离）

4.当股价创新低，Bias未创新低，则上涨（或反弹）在即。（低档背离）

D.Bias于多周期分析之应用

当Bias与其移动平均线出现买卖讯号时，并不知其未来会涨多高、多久？或者是跌多深、多久？面对此一问，即可用多周期分析来求得答案。用三种不同的参数设定（长、中、短）同时列出使用，即如同时使用三条不同周期的移动平均线一样，可看出各天期的强弱。

1.若三个周期的Bias同时向下，必是大跌，因长、中、短期皆要跌。

2.若三个周期的Bias同时向上，必是大涨，因长、中、短期皆要涨。

3.若只有二个周期同步向上或向下，不是反弹即是回档。

4.任何一组Bias的移动平均线，均可视为支撑或压力，周期愈长的那一组，其移动平均线支撑压力的功能愈大；周期愈短的那一组，其功能较小。

E.参数设定：

月：12月Bias及6MA（或12MA）

周：24周Bias及12MA

日：44日（或66日）Bias及24MA

好的股票期货技术指标

说句不好的话，勿见怪！

不应该过分追求亩早指标，每个指标都有其特定的用途，你应该熟悉下所有的指标，看看他最初被编制出来的目的是什么，如何使用成功率会增加，根据实际情辩野况选用；别单纯的追求某段时间某股票、某期货品种迅灶雀成功率较高的指标，那样的话，一次失败，就足以万劫不复！

期货乖离值的概念含义计算 举例

乖离率（BIAS）是测量股价偏离哪举培均线大小程度的指标。当股价偏离市场平均成本太大时，都有一个回归的过程，即所谓的“物极必反”。

1.BIAS=(收盘价-收盘价的N日简单平均)/收盘价的N日简单平均*100

2.BIAS指标有三条指标线，N的参数一般设置为6日、12日、24日。

1.BIAS指标表示收盘价与移动平均线之间的差距。当股价的正乖离扩大到一定极限时，表示短期获利越大，则获利回吐的可能性越高；当股价的负乖离扩大到一定极限时，则空头回补的可能性越高。

2.乖离率可分为正乖离率与负乖离率。若股价大于平均线，则为正乖离；股价小于平均线，则为负乖离。当股价与平均线相等时，则乖离率为零。正乖离率越大，表示短期超买越大，则越有可能见顶；负乖离率越大，表示短期超卖越大，则越有可能见底。

3.股价与BIAS指标究竟达到何种程度的百分比才算是买进或卖出答漏时机，不同市场、不同时期、不同周期即不同移动平均线算法所得出的BIAS值是不同的。在多头行情中，会出现许多高价，太早卖出会错失一段行情，可于先前高价的正乖离率点卖出；在空头市场时，亦会使负乖离率加大，可于先前低价的负乖离点买进。4.6日BIAS＞＋4.5％，是卖出时机；＜-4％，为买入时机。

5.12日BIAS＞＋6％是卖出时机；＜-5.5％,为买入时机。

6.24日BIAS＞＋9％是卖出时机；＜－8％，为买入时机

7.BIAS指标的缺陷是买卖信号过于频繁，因此要与随机指标(KDJ)、布林线指标（BOLL）搭配使用。

1.由于个股的特性不同，投资者需要具体测算出适合个股行情的最佳极限买卖值。

2.股价因受重大突发事件的影响而瞬间暴涨与暴跌，BIAS指标会因此出奇的过高或过低。但发生概率极小，仅能视为特例，不能作为日常研判标准。

ASI－累计震荡量指标说明ASI累计震荡指标企图籍调整指标对于开高低收的迷思，设计出一条感应线，以便代表真实的市场，对于压力线及支撑线的突破及新高，低点的确认，背离等现象，提供相当精辟的解释，理论上，ASI将震荡高点数值化，并且确实的界定了短期的震荡点，另一方面又真实强力的指示出市场的内涵。应用1.股价和ASI指标同步上升，当ASI领先股价突破前期高点时，是买入信号。 2.股价和ASI指标同步下降，当ASI领先股价跌破前期低点时，是卖出信号。使用技李唯巧1.股价创新高、低，而ASI未创新高、低，代表此高低点不确认。 2.股价已突破压力或支撑线，ASI却未伴随发生，为假突破。 3. ASI前一次形成的显著高、低点，视为ASI停损点；多头时，ASI跌破前一次低点，停损卖出；空头时，ASI向上突破前一次高点，停损回补。 4.股价创新低，而ASI指标未创新低时，为底背离；股价创新高，而ASI指标未同创新高时，为顶背离.不好意思,由于我是在国外学习和从事金融行业,个人觉得BIAS的值不是最重要的,重要的是regression analysis的过程和包括回归值,分散,共分散在内所有系数指数的总体评价.