关于期货的题目 期货从业资格考试题目

关于套期保值的几个题目,请大家帮帮我

1、四月份开始种植大豆，可以视为四月份持有的是大豆多头。那么要进行套期保值（卖出套期保值），需要卖出70吨11月份到期的大豆期货合约。所以应该选A。估计答案是错了。

2、基差是最近的现货价格跟对应产品最近月份期货合约的价格差，公式是：现货价格—期货价格，所以上面就是800-810=-10，那个十一月份是干扰你的。

3、买入套期保值是指套期保值者先在期货市场上买入与其将在现货市场上（）的现货商品数量相等，交割日期将近或相同的该商品期货合约。

首先要明确买入套期保值的概念。买入套期保值是指投资者现在持有的是现货空头，在未来他想要买入现货，也就是持有现货多头。为了防止未来现货价格上涨导致经济损失，投资者现在需要买入期货合约（现在持有期货多头）。我想你现在迷惑的就是这个期货合约的数量了。投资者买入的期货合约数量要和未来买入的现货数量相同。所以上面那道题应该是“买入”。

买入套保实例：

9月份，某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料。当时大豆的现货价格为每吨2010元，该油厂对该价格比较满意。据预测11月份大豆价格可能上涨，因此该油厂为了避免将来价格上涨，导致原材料成本上升的风险，决定在大连商品交易所进行大豆套期保值交易。交易情况如下表：

现货市场期货市场

9月份大豆价格2010元/吨买入10手11月份大豆贺坦合约：价格为2090元/吨

11月份买入10手（100吨）大豆卖出10手11月份大豆合约：价格为2130元/吨

价格为2050元/吨

套利结果亏损40元/吨盈利40元/吨

最终结果净获利40*100-40*100=0

可以看一下上面的实例。9月份买入的期货孝羡数量是10手（现在）。11月份买入的现货也是10手（将来）。所以买入套期保值现在买入的期货巧拍拍数量应该与将来买入的现货数量相同。说了很多不知道你明白了么

4、我是用每个选项减去+2的，看哪个大于零哪个就是获利，小于零就是亏损，等于零就是持平。不知道有没有道理。你可以自己再想想。

5、貌似1手铜期货是5吨吧。书上应该有说的。

期货的题目谁会求解啊~~八十分。

第二个 1月基差3600-4350=-785三月 4150-4780=-630基差我记得是现价减去期货价茄拆改格

反向市场是现货市场价格大于期货市场价格你应该就知道是正还是反了

套保御扰赚了 155个基差应该是了

3 7350-7210=140

7100-7190=-90

合颤判计赢了50美元每吨

这些貌似书上都看的到是自己不愿意算吗

期货题目111

1最小方差对冲比率是派敏h=0.95*0.43/0.40=1.02125

2因为是持有资产，为了防止资产降价，所以采乱毁取空头

3期货对冲的最佳数量：N=1.02125*55000/5000=11.23取11份

4考虑尾随对冲，N=1.02125*55000*28/5000*27=11.65取12份

尾随对冲是哗羡备对每天结算的影响而对3做的改进，多考虑了价格因素

一道期货题目

客户的平仓盈亏是茄孝档（2050-2000）*20*10=10000

客户的持仓盈亏是（2040-2000）*20*10=8000

客户总盈颤乱利18000

客户当天持仓是20手

占用保证金为2040*20*10*5%=40800

客户的风险度是40800/慎桐（100000+18000）=0.34576

客户的风险不高才30仓位