外汇期货套期保值案例 外汇期货套期保值的案例

简述如何利用外汇期货进行套期保值。

【答案】：外汇期货的套期保值分为卖出漏肢早套期保值和买入套期保值。(1)卖出套期保值又称为空头套期保值，是指在期货市场上先卖出而后买进。饥枯当出口商、从事国际业务的商业银行、返雀或其他单位和个人预计未来某一段时间会得到一笔外汇时，为了避免外汇对本币贬值造成损失，就可以采用卖出套期保值。(2)买入套期保值又称为多头套期保值，是指在期货市场上先买入而后卖出。进口商或需要付汇的其他单位和个人，如果担心付汇时本国货币对外汇贬值，那么可以采用买入套期保值，也就是在期货市场上先买入与付汇期限大致相当的某种外汇合约，然后将其卖出，用期货交易中的盈利弥补现汇兑换中的损失。

外汇期货计算题

2000*350= 700000瑞士法郎， 700000/125000= 5.6套期保值需要合约分数为6份

担心汇率上升，所以做买入套期保值

现货按3月即期汇率CHF/USD=0.6309/15，支付脊答700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元

按肆野凯5月即期汇率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元

5月比3月多支付451500-442050=9450美元

期货 3月5日卖出6份瑞士法郎期货合约裂唤，买入价格CHF/USD=0.6450

5月5日平仓，平仓价CHF/USD=0.6683

期货盈利233点，每个点的合约价值12.5美元，6*12.5*233=17475美元

盈亏 17475-9450=8025美元

关于外汇期货套期保值的计算 着急啊

首先需要考虑美方防范举宏的是什么风险,欧元涨还正扮册是跌.

从题上看,欧元后来涨了,也就是说几个月后如果不做套保,美方的成本要提高很多.然后在3月5日对6月份和9月份欧元兑美元合约的买涨=做多.

(1.24700-1.22500)*1亿欧元缺银=2200000欧元

(1.28860-1.26000)*2亿欧元=5720000欧元

2200000+5720000= 7920000欧元

简单说就是少花了792W欧元规避了后期欧元上涨带来的成本提升.

运用外汇期货和外汇期权合约套期保值有哪些优点和不足

1）外汇期货

利：空神渗1.一般来说无需初始投资费用，只需缴纳保证金；

2.在相同标的资产的情况下，可以达成很好的套保效果；

3.锁定未来价格风险。

弊：1.许多情况下不能找到规模、期限或者标的物匹配的合约；

2.一般情况下都会存在一定的基差风险。

2）外汇期权

利：1.在某些情况下可以达到高于市场基准的收益率（比如抛补期权策略）；

2.潜在的收益是无限的。

弊：1.在价格发展趋势不斗脊利时会损失期权费；

2.有时候市场上不存在需要的欧式期权而不得不买入昂贵的美瞎闭式期权。

以上的优缺点仅为部分，希望对楼主有所帮助。