提高期货高频交易速度 提高期货高频交易速度的方法

股指期货高频交易的特征有哪些

股指期货高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，而这种交易一般又有哪些特征呢?下面是我整理的一些关于股指期货高频交易的特征的相关资料。供你参考。

股指期货高频交易的特征

1、高频交易都是由计算机自动完成的程序化交易;

2、高频交易的交易量巨大;

3、高频交易的持仓时间很短，日内交易次数很多;

4、高频交易每笔收益率很低，但是总体收益稳定。

股指期货高频交易的优势

1.交易次数更多，而每笔交易的平均盈利较小。

2.对于长期投资组合来说，高频交易策略是一种很好的分散投资工具。

3.从运营的角度来看，全自动交易方式能够节约人力成本，并且减少因人为的犹豫或者情绪而造成的失误。

4.节约操作成本，并且给社会带来很多好处，如提高市场效率、增加流动性、促进计算机数敬咐技术创新、稳定市场体系。

股指期货高频交易的策略

高频交易在美国，高频率的贸易公司代表今天2%的约20,000经营公司，但交易量约占73%的股权。高频交易是定量交易即投资组合持有期短的特点。有四个主要类别的高频交易策略：市场的决策基于订单流，市场决策的数据信息的基础上打勾，事件套利和统计套利。

所有的投资组合分配决定是由计算机定量模型。高频率的交易策略的成功在很大程度上是由他们的能力，同时处理大量信息驱动，一些常人不能做交易。

市场庄家是高频率的交易策略，涉及凌驾于现行市场价格或购买限价盘(或出价低于现价)一限价出售(或优惠)，以受惠于买入及卖出一套蔓延。自动交易台，这是花旗集团在2007年7月购买，一直是活跃市场的制造商，外汇约占纽约股市6%的总量在两个纳斯达克和。

统计套利

另一种策略设置高频交易是经典套利策略可能涉及的范围等几个证券利率平价在外汇市场的关系赋予外国货币之间的价格计价债券的国内债券，一，现货价格货币和价格的远期合约的货币。如果有足够的市场价格从模型中所隐含的不同，以支付交易成本，然后四个交易，可保证无风险的利润。高频类似套戥交易允许使用更复杂，涉及许多超过4证券模式。在塔布集团估计，每年的总延时套利策略目前的低利润超过210亿美元。

统计套利的战略已经制定了一系列决定，使交易的基础上作出的偏差从统计学的关系。像市场庄家策略，统计套利可以适用于所有资产类别。

低延时交易

高频交易是经常混淆低延时交易，使用计算机在几毫秒内稿戚执行，或“行业具有极低延迟”在该行业的行话。低延时交易是高度超低延迟网络的依赖性。他们的算法利润提供信息，如竞争性招标，并提供到他们比竞争对手更快微秒。

低延时交易的速度revolutionary in advance已导致need为公司具有即时时间，同位trading平台，以得益于高频率的战略实施。战略是不断改变，以反映市场的细微变化以及打击造成威胁的战略的逆向工程竞争者。

还有一个非常强大的压力不断增加新功能或改进某一特定算法，如client具体的修改和enhancing变化的各种性能(regarding基准交易表现，以及为贸易firm或许多其他的实现range cost减少)。这是由于算法交易策略的演变性质——它们必须能够适应和贸易智能，无论市场条件，这涉及足够的灵活性，能够承受巨大的市场情景阵列。因此，从企业的重大收入净额的比例是花费在研发系统D这些自主交易。

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期货高频交易的面临挑战

第一，降低行情数据和交易通讯的时滞。在决胜于毫秒级的高频交易中，行情与订单的时滞将严重影响交易策略的表现，其中最大的影响因素是链接各相关方的网络通讯质量。通常的解决方法是将交易系统托管到交易所附近的机房，以减小网络通讯物理距离的方式来提高外部数据交换速度。第二，海量数据的快速分析及执行的能力。高频交易处理的数据通常是基于分钟以下的数据，其数据量与通常的小时数据、日数据相差很大。举个例子，沪深300股指期货一个交易日的成交价格数据就超过3万条，而一年的日收盘价数据不超过300条，相差超过100倍。在大数据量和高速的双重要求下，对于分析处理数据的计算机硬件和模型程序提出了更高扮顷的要求，硬件上的解决方法是每几年更换系统设备；模型编写上选择高执行速度的语言。第三，算法交易的能力。这里所指的算法交易主要集中在订单的执行方式上，焦点为如何低成本且快速地完成指定数量的交易。在单次执行交易的数量超出了市场深度时，需要以特定的算法对订单进行拆分后分批执行，从而减低冲击成本带来的收益损失。第四，交易所的限制。高频交易对于市场的影响在国际市场上仍存在争议，观点有正面的肯定，比如增加了市场的流动性、降低了市场波动；亦有负面批评，比如厅如陆扰乱市场信息、影响市场的公平性等。中国金融期货交易所在《异常交易监控指引》中的部分条款对高频交易做了限制，比如对单一合约的撤单次数限制为500次、单一合约的单日开仓交易量限制为1000手等。高频交易者需要在满足交易所限制的条件下，优化交易系统并控制参与的资金规模。高频交易是高度量化和计算机化的一种交易方式，是程序化交易的高端版本。高频交易对于市场微观结构的分析、网络通讯速度、数据处理能力、交易执行能力等提出了更高的要求。当前的交易环境对于高频交易来说虽然还存在一些障碍，但是国内市场上已经涌现出一批成功的高频交易者。随着整个市场的不断发展，国内交易环境的一些管制将会放开，高频交易的规模橡握将取得更加快速的增长。

期货高频交易的关键因素

交易费用、买卖价差、下单方式和交易速度。这几个因素中对交易速度的追求可能是高频交易策略的核心竞争力之一。高频交易的两大核心要素,其一是产生高频交易信号的交易策略;其二是优化交易执行过程的算法。这两大核心要素都对高频交易平台的运算速度提出了极高的要求。高频交易策略的交绝滚誉易速度包括两个部分:一部分是指高频交易系统接收实时行情,分析数据,发出买卖交易指令的速度;另一部分是指交易指令到达交易所的速度。前者需要优秀的算法程序和功能强劲的计算机硬件;后者需要迅速、稳定的网络连接。高频交易策略的开发流程。主要的开发流程包括交易时的系统部分和交易后的系统部分,本文将其分为6大模块。备氏

交易时的系统部分包并段括:行情接受系统、信号计算系统、收益记录系统、风险控制系统;交易后的系统部分包括:策略评价系统、成本估计系统。中信期货上海浦电路营业部可以为期货高频交易投资者提供服务器托管，托管机房包括张江机房和数讯机房，交易速度，实盘cffe：Delay1：770 us，Delay2：3025 us，实盘shfe：Delay1：808 us，Delay2：2576 us。比同行快1到2毫秒。保证快速交易的原因：第一：申请专用通道，该通道内的交易人数偏少，保证了较快的交易速度。第二：优越的地理位置，服务器，距开拓者/金字塔行情服务器3米，距CTP交易前置服务器3米，距交易所撮合机50米。

期货高频交易方法有哪些

第一，做期货交易，和工作一样，要顺势而为.首先，要判断趋势现在的趋势，方向是上还是巧闷下，上升还是下降，判断大方向错误的话，大概率会出现大的损失，小的损失，判断正确的话，大的损失就会出现小的损失，整体达到利益状态.

第二，要把握开仓的时机.趋势方向的判断是正确的，不一定能获利.开仓的时机判断很重要，认为高频交易赚不到钱的蔽世人大多不理解开仓的时机，盲目地进行实盘.结果，开仓时打不开，害怕召回损失，但真正的上升快结束后才开仓.这个时候，最多只能赚一点，上升结束后召回会损失很多，所以必须把握开仓的时机.这是核心技术，一般有突破型开仓、k线开仓等.

第三个停止损益是很孝并弯重要的，高频交易以高胜率获利，损益少，一般来说高频交易的停止损益在5跳左右，停止损益在2-3跳，甚至1跳停止损益，如果能抓住大阳线和大阴线，利益就会增加.