期货策略师心得 期货策略师心得体会
关于期货经纪人的书籍
1、【期货市场技术分析】：[美]约翰.墨菲本书为美国纽约金融学院教材，本书系美国市场技术顶类级分析大师约翰墨菲的代表作，被誉为当代市场技术分析的圣经!本书集各种市场技术分析理论和方法之大成，总是一针见血地指出各种方法在实际应用中的长处、短处以及在各种环境条件下把它们取长补短地配合使用的具体做法，同时，一身兼有优秀教材、权威工具书、实用操作指南三大特色。
2、【期货交易技术分析】 [美国]jack d.schwager（茨威格博士）简介：史瓦格是【投机智慧】英文原版的作者，是个实战家写的投资分析的好书，书中蕴含着他是如何成为当今顶尖权威投资专家之一的内在原因。这是一本实用的书，但是不是所有人都明白其中的好处的，只有到你实际使用碰到了问题的时候，翻看此书时才有体会，后面的第五篇才是精华。本书共分5篇22章，全面讲述了期货交易中的图表分析方法与策略，以通俗易懂得语言描述了期货技术分析中的重要原理和技巧，如止损点的岩尺选择。目标设置及退出原则等等（注：以上两本书是期货业内人必看的两本书!就像学汉字不能没新华字典、学英语不能没牛津大字典一样的，是在放在枕边不断研读的两本必备参考工具书。
4、【华尔街点金人--华尔街精英访谈录】作者：[美]杰克.茨威格博士简介：“投机智慧”的续编，比之更为出色。在金融市场总有些交易员出类拔萃，在风云莫测的市场变化中，这些技巧大师是如何出奇致胜的呢？他们的不同之处何在？请听听《华尔街点金人》的真知灼见吧。
5、【短线交易秘诀】威廉斯作者是“威廉斯指标”的发明者。当今美国著名的期货交易员和资产管理经理，他是罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美金变成110万美元。一个有35年实战经验的大师级人物介绍自己的独特短线方法。
6、【股票大师回忆录】（股票作手回忆录）作者：[美]埃德温.里费简介：是70多年以来最值得推荐给投资者的经典书籍，介绍迄今最伟大的股票和期货投机天才Jes生平事迹的经典作品,在二十世纪初在期货、股票市场中数次破产后数次崛起酸甜经历，在交易心态描写方面尤其出色，是克罗未谋面的导师。一代又一代的金融专举陵业人士和交易员都阅读过这本书。
7、【系统交易方法】交易系统、数学模型设计系列最为推荐的是原任国内股票市场管理“泰和基金”的嘉实基金公司的投资总监留美金融博士波涛写的，书中介绍电脑程序交易系统由理论向实战转变过程的心得及国际上五位著名大师的交易系统。
8、【操盘建议-全球顶尖交易员的成功实践和心路历程】（英）阿尔佩西·帕特尔著内容简介：成功的秘诀在于一种心智结构、看待事物的方法。这是一段正枣戚艰难的旅程，你应该吸取成功者的经验和教训，避免亲自经历亏损。本书探索全球顶尖交易员的操作哲学、行为和战术，找出在市场中成功的策略及制胜的方法。本书把所有的操作策略都摆在心智架构中讨论，通过顶尖交易员的经验展现出来，并进入这些交易员的内心深处，探究他们如何执行获胜的策略，以及究竟是什么不寻常的心智结构，使得这些交易员能够稳定获利。
9.【期货交易策略】作者：STANLEY KROLL斯坦利.克罗(美国9大期货大师之一来华讲座时的著作）内容简介「经历这些年，我仍关心从市场上获利─获取暴利。但在衡量巨大的财务风险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑，甚至莫名的恐惧，自然这全是期货操作者的经常伴侣，你不应该只以获利为满足。暴利必须成为你的目标。
10、【专业投机原理】 [美]维克多·斯波朗边作者是华尔街的风云人物、在华尔街创下了从1978年到1989年连续12年投资赢利、没有任何一年亏损的骄人战绩。那么，他是如何做到常盛不衰的呢?来自“华尔街的终结者”维克多的专家建议和回答就全在这本1992年被《商业周刊》评为“年度最佳商业图书”的《专业投机原理》里面了....。
11、【混沌操作法】( Trading Chaos)作者：[美]比尔.威廉姆本书将提供一种单纯而明确的方法以解决上述谜题，并使你成为稳定的赢家，而不是必然的输家。我为什么能够这样肯定呢？因为这曾经为2万多位交易者讲授交易方法，并为450位学员做特别的训练，他们目前都是专业交易员。我本身也是交易员，并且在市场中享有35年的成功经验。本书内容主要都是来自于我特别训练课程中的教材。
12.【日本蜡烛图技术】（美）史蒂夫·尼森如果你能用心去看，并结合实际操作，反复的体会------将对你的投资决策代来很大帮助。这本书是我们期货人入行的必读书！！！
13.【艾略特波浪理论：市场行为的关键】（美）普莱切特（美）普莱切特它揭示了投资市场运动的基本哲理，从理论到中心哲学思想都是科学的,完整的一套有用的投资书。
14.【克罗谈投资策略--神奇的墨菲法则】（美）克罗（Krol S.）斯坦利·克罗先生可谓期货市场上的一位传奇式人物，1960年斯坦利先生进入了全球金融中心华尔街。他在华尔街的33年之中，一直在期货市场上从事商品期货交易...
15.【华尔街操盘高手】
16.【通向金融王国的自由之路】大多数投资者都相信有一个通向市场的魔术般的规则。他们还相信肯定有一小部分人知道这个规则就是那些从市场上获得了大笔财富的人。因此这些人一直努力想揭开这个秘密，从而变得同样富有。但是，只有少数人知道去那里寻找，因为答案在他们最不可能想到的地方……本书中充满了各种可以真正帮助所有交易上和投资者充分提高受益的信息。
17.【驾驭市场优秀交易商是如何造就的】[美]詹姆斯·道顿艾立克·琼斯罗伯特·道顿本书是一部关于期货市场、外汇市场以及证券市场的交易理念和操作技巧的专著；同时，又是一部完事地介绍四度空间理论和应用的经典著作。
四度空间理论是近年来在国际金融市场中崛起的、发展前景非常广阔的新型技术分析理论。与传统的以蜡烛图等为基础的技术批示和形态分析相比，四度空间图无论从分析观察市场角度上，还是实战效果（尢其是短线操作）上，都独具魅力。自20世纪80年代问世以来，迅速吸引了越来越多市场专业人士和广大投资者的目光。
本书原版自1993年在美国公开发行以来，已两次再版，本书是其最新版的中译本。全书以新颖的构思、由浅入深的讲解，为读者奉献了一笔非常宝贵的金融交易财富。
18、【投机智慧】 [香港]许沂光（这里国内翻译版的，原英文版的也是jack d.schwager写的）简介：介绍美国十一个期货、股票交易大师的成功和失败血泪历程。每每是在我承受市场的打击后，一次又一次的重新阅读，曾都给予了我不少的支持，恢复了信心，其中不少战例叫人拍案叫绝。
19、《期货决胜108篇》作者：[香港]刘梦雄简介：国内最好的期货入门书籍，内容深入浅出、图文并茂.介绍了经纪人开发客户和客户刚入门的不少的故事。（是早
几年一本很流行的读物。现在这本书在大陆已几成绝版，身价翻了好几倍。
20.【原版海龟交易法则】
21.【空中隧道--江恩】
22.【投资组合管理公式】
23.【期货历史故事经典案例】
24.【期货投机宝典】
25.【我曾经活在菜刀边缘--期货故事】
26.【期货操盘手】
27.【期货大师的风采－－－人物传记】
28.【期货人生－－－真实的神话故事】
29.【行业案例】
30.【一个妹妹的期货经历】
31.【台湾名家－－刀疤老二】
期货投资心得怎么写
以下是小编整理了三篇相关的心得，希望对你有所指导。欢迎阅读。
期货投资心得一
1.在市场中永远做一个诚实而客观的人，既不欺人更不自欺。要真诚的与市场对话，要热爱市场，学会做市场的朋友;
2.市场是一所永远无法毕业的学校，要时刻保持谦虚谨慎，戒骄戒躁的心态。保持一颗平常心，做一个平凡的人。对市场要永怀敬畏之心;
3.宁静致远，知足常乐。市场里的钱是赚不完的，而再多的钱都是亏的完的;
4.要永远保持对美好事物的感知能力，要在交易的过程中发现乐趣;
5.永远都要相信自己是最好的，在市场中只有你自己才能把握自己的命运。要见惯不惊，永远只和自己竞争;
6.市场永远都是正确的，要相信你看到的市场事实。同时要时常告诫自己，在市场里什么事情都是可能发生的;
7.要坚信市场趋势的力量，顺势而为事半功倍，逆市而为最终难逃厄运;
8.在市场中最重要的是生存的能力，只要活着就有机会。要以保障资本为第一目标，要勇于向市场认错，不要为一次判断失误付出不必要的损失;
9.有些时候最好的交易就是不交易。学会休息，减少失误就是增加了赢利的能力。交易的目的是为了赚钱，当所持头寸盈利的潜力不大时，减小自己的投入规模乃至清仓出场;
10.市场的大多数时候是不值得交易的(或不值得重仓交易)，不要在这种时候疲于奔命，要耐的住寂寞;职业的交易者应该在市场常态下休养生息，养精蓄锐以抓住一年中不多的几次重仓出击的市场机会;
11.逐渐养成长线交易的思维和习惯。在交易目标既定的前提下，不要过分注重行情发展的过程;
12.要形成自己的一套交易决策系统，要有一双自己看市场的眼睛。对市场要有一定的洞察能力，最好有一定的前瞻性。交易时只听信自己内心的想法，尽量排除外界干扰。总之是尊重市场，相信自己。
13.没有人能真正的预测到市场的全部发展过程。你可以用相对正确的分析去接近市场的真实，但任何时尘弊模候都应该加上合理的交易策略，只有事实和市场说了算;
14.交易的过程就是学习的过程，要经常检查自己的交易思路和交易心理。要努力去倾听自己内心的声音;
15.慎思断行，把握主动。交易是需要理由的，而这个理由至少能说服你自己。在市场中永远不要将自己置于欲罢不能的境地;
16.要做好交易先做好人。在生活中要严于自律，保持身心的健康，努力提高自己的交易境界和交易智慧。
期货投资心得二
导语：期货投资有人赚钱，甚至可以在买卖中获利百倍，也有人赔钱，这其中有何秘诀呢?
1、只运用能够输掉的钱
如果你把生活开支拿来从事期货投机，你便注定失败，因为你不能毫无牵挂地思考，作出精明的决定。你用来投资的资本，必须是你可以输掉的钱，你应该小心不动用其他资金或财产，投资成功的一个关键是思想独立。一位投资者说：“你必须能够在最少的困扰或外界影响下进行买卖，这就是说，可能为了害怕损失其他用途的资金而受影响。
2、控制自己的情绪
你必须心平气和，有能力控制自己的怀疑，不会因为未来的买卖而未能入睡。那些不能控制自己情绪的人，最好另谋取发展。一位富高指出：“市场里，每天都有很多刺激的事情发生，要应付这些突职其来的变化，必须精明冷静，否则你会举棋不定。
3、从小额低风险买卖开始
从事实际买卖前，先行在家中进行模拟的投资，来考验一下自己的能力。然后到市场买卖，每次只买卖一两张合约，并且选择那些价格变动不大的商品着手。初入行的人，应该首先学习买卖技术，然后才能逐渐尝试买卖风险较大的商品。
4、不要过分买卖入货
只能动用保证金户头中的三分之一资金买卖，必要时减少手上的合约来遵守这项规定。这个原则，帮助我们避免以全长部保证金为资本，来作出一时行动的买卖决定，全部保证金运用之后，如果无资金后继，你可能会被迫提早结束合约，蒙受本可避免的巨额损失。
5、稍事休息
天天在高层买卖会影响低的判断力。一位成功的投资者表示：“当我的智能活动下降至平常的百分之九十时，我的买卖便开始不盈不亏，如果智能活动跌破这个水平，便于工作开始亏本了。”他每五个或六个星期休息一次，如果赚了大钱，便会到外地渡假去。
6、没有信心时，且作壁上观
不卜并要认为你每天必派缓须买卖，甚至每天都要有货在手。初入行者都有买卖及保持合约的倾向，但这样做的代价很大。成功的投资者懂得“忍耐”和“自制”，以待时机。当他们买卖之后，发觉自己想法不对时，也会立即中止合约。
7、选择交投最活跃的月份进行买卖
例如大连大豆期货，五月和九月通常是交投额最高的合约，买卖这样的合约，可以很容易出手，对于交投不活跃的期货，尤其是临近交割的合约，便应当小心，初入行者不应选择这些商品。
8、不要一次买卖多种商品
不要同时在多种市场进行买卖，要在自己熟悉的范围内买卖。很少商人能够在谷类和金属期货上同时投资成功，因为这两类商品的价格受到不同因素的影响。
9、留心开市价格水平
开市价水平可能显示出当天的走势或者未来数天的动向，特别是在重要报告发表之后。百万富商说：“如果开市价格打破高点，便应该入货，如果跌破低点，便应该出货”。很多的交易商都用这个原则决定买卖，而一些中长期交易者则运用周线或月线来决定，却价格价格打破一周或月高点时则入货，反之则是出货的时候。
10、金字塔式买卖
当你加重手上的持仓时，每次的数据数目都不要超过原来的数量。让我们假设你起初的数量是500手大豆，理想的情形是增加250，然后125手，跟着再增加50手，是否要增加仓位，当然要视市况是否对你有利而定。
11、不要以同一价格买卖
如果你想1000手大豆时，你可能会五次买入，从而看看市场走势是否跟预期的一样，然后才倾全力投资下去。成功的投资者用各式各样的准则和技术讯号来做买卖的指引，但最重要的关键是市场动态。年轻富商都会试图等候市场证明是买卖良机时，才全力出击，而不会用同一价格，在开始就买入全部商品。
12、亏本时，不要补仓
无论你的信心有多大，如果你手上的持仓出现亏损，不要补仓来保持合约，因为你可能脱离了大势的轨迹。有些投资者不同意这项原则，他们相信“平均值”的技术，即在亏损时不但补仓，反而加码，以求得价格平均，但年轻富商认为，拉平均价的风险技术很胡，而且是太支持片刻原有看法的行动，结果只会扩大损失。
13、急流勇退
当市场走势不利于你的投资时，便要承认错误，终止合约。如果你尽力减少损失，即使你的投机估计命中率只有百分之五十或以下，也可能获利甚丰。一些成功投资者在十次投资中，可能只有三次或者四次得手，但由于严守规律，尽早放弃亏本商品，减轻损失，结果仍有钱赚。
14、不要持有亏损的头寸不放
年轻富商说，亏损的头寸不要持有超过两天或者三天，更不要持仓过周未，一个成功的投资者要坚守这个原则。他说：“这个原则看似简单，但执行起来，有经验的投资者也会感到困难。所以我强迫自己要绝对遵守这条原则，已经避免了很朋巨大的损失”。
15、学习接受失败
这项准则和很多人的见解恰好相反。一个成功投资者说：“学习接受失败，因为它是买卖的一部分。当你能够在亏损时，不感到自尊心受创，情绪能够保持稳定，你便踏上了成功之路”。成为成功的投资者之前，必须去掉害怕失败的心理。
16、小心运用止损单终止合约
这是容易实行的准则，止损终止合约可以帮助你自动放弃亏损的持仓。这个做法的重要之处是根据你原定的指示，在亏损至某一程度便结束合约。如果你违反这项准则，你可能把持不住，继续持仓，加深亏损。但千万记住，用这种止损终止的方法，必须极度谨慎，因为制定的限价范围太宽或太窄，会为你带来严重损失。
17、不要期望在最高价和最低价出货和入货
当你深信市场市况已到项或者见底，便立即采取行动，宁可让市场本身证明你的看法是否正确，没有能够永远在最高价出货或在最低价入货的投资者。
18、好消息成事实后出货
如果消息利多，便应该买多，但当市场消息成为事实，便是平仓的时机。例如市场有消息说一宗谷物大买卖正在进行，这个时候市价会因好消息而拉高，所以这条准则教你听见消息时，便以第一时间买入，但当传说中的买卖真的成交了，便要立即平仓。
19、牛市过度慎防反转
古老相传的一条股市买卖守则说，牛市时价格过高，大势随时会一蹶不振，如果你持有多单，当心出现利空消息。
20、迅速行动
期货市场对于犹豫不决的人是不会仁慈的，从经验所得看，买卖必须行动迅速。这不是叫你意气用事，而是要你考虑清楚，决定取消合约是最上策的时候，应立即做不要迟疑。
21、不要斤斤计较
如果你想买货，挂牌出价时，不要故意压低，希望有人和你交易，这样斤斤计较的人，往往发现市场差不多达到自己目标时便回头溜走。所以他们为了争蝇头小计利，可能错失赚大钱的机会。当你认为是行动的时候，便要立即行动。
期货投资心得三
1、时刻谨慎，控制风险
随着国内金融市场不断发展进步，老百姓逐渐有了更多的途径参与到国内的金融活动中，越来越多的人将期货投资作为自己的副业。商品期货市场入场门槛不高，对资金大小没有要求，是普通投资者参与其中的一个较为理想的入口。
2、做趋势交易，不做日内交易
普通交易者进行期货交易时，应选择适合自己的交易模式。业余交易者无法做到时时刻刻盯着盘面，所以不适合做日内交易。相对而言，业余交易者比较适合做趋势交易，参与那些中长期趋势明显的商品品种，追随数周至数月的趋势。趋势交易的好处是，不必理会短期内的价格波动，把注意力放在大的趋势变动上。当商品走出明显的大趋势之后，短时间内往往不会发生逆转，一路追随趋势持仓并加仓，将会带来非常可观的收益。
3、只运用能够输掉的钱
如果你把生活开支拿来从事期货投机，你便注定失败，因为你不能毫无牵挂地思考，作出精明的决定。你用来投资的资本，必须是你可以输掉的钱，你应该小心不动用其他资金或财产，投资成功的一个关键是思想独立。一位投资者说：“你必须能够在最少的困扰或外界影响下进行买卖，这就是说，可能为了害怕损失其他用途的资金而受影响。
4、保持好的交易心态，赚该赚的钱
期货市场每时每刻都有赚钱的机会，双向交易机制让交易者在上涨下跌行情中都有机会赚钱，所以很多交易者试图从日内价格波动中赚钱而频繁交易。这种方法看似是想抓住市场中的所有机会，但仅仅是美好的幻想。日内交易对于交易者的技术分析水平和反应速度有着极高的要求，即使训练有素的交易员也不可能每次开仓都开对方向。因此业余交易者试图抓住市场中所有的机会非常不明智，反映了交易者内心的贪念。而期货交易者如果不能控制自己的贪婪，就不可能在这个市场中生存下去。
5、从小额低风险买卖开始
从事实际买卖前，先行在家中进行模拟的投资，来考验一下自己的能力。然后到市场买卖，每次只买卖一两张合约，并且选择那些价格变动不大的商品着手。初入行的人，应该首先学习买卖技术，然后才能逐渐尝试买卖风险较大的商品。
6、留心开市价格水平
开市价水平可能显示出当天的走势或者未来数天的动向，特别是在重要报告发表之后。百万富商说：“如果开市价格打破高点，便应该入货，如果跌破低点，便应该出货”。很多的交易商都用这个原则决定买卖，而一些中长期交易者则运用周线或月线来决定，却价格价格打破一周或月高点时则入货，反之则是出货的时候。
7、不要过分买卖入货
只能动用保证金户头中的三分之一资金买卖，必要时减少手上的合约来遵守这项规定。这个原则，帮助我们避免以全长部保证金为资本，来作出一时行动的买卖决定，全部保证金运用之后，如果无资金后继，你可能会被迫提早结束合约，蒙受本可避免的巨额损失。
8、没有信心时，且作壁上观
不要认为你每天必须买卖，甚至每天都要有货在手。初入行者都有买卖及保持合约的倾向，但这样做的代价很大。成功的投资者懂得“忍耐”和“自制”，以待时机。当他们买卖之后，发觉自己想法不对时，也会立即中止合约。
9、选择交投最活跃的月份进行买卖
例如大连大豆期货，五月和九月通常是交投额最高的合约，买卖这样的合约，可以很容易出手，对于交投不活跃的期货，尤其是临近交割的合约，便应当小心，初入行者不应选择这些商品。
10、不要一次买卖多种商品
不要同时在多种市场进行买卖，要在自己熟悉的范围内买卖。很少商人能够在谷类和金属期货上同时投资成功，因为这两类商品的价格受到不同因素的影响。
11、不要以同一价格买卖
如果你想1000手大豆时，你可能会五次买入，从而看看市场走势是否跟预期的一样，然后才倾全力投资下去。成功的投资者用各式各样的准则和技术讯号来做买卖的指引，但最重要的关键是市场动态。年轻富商都会试图等候市场证明是买卖良机时，才全力出击，而不会用同一价格，在开始就买入全部商品。
12、亏本时，不要补仓
无论你的信心有多大，如果你手上的持仓出现亏损，不要补仓来保持合约，因为你可能脱离了大势的轨迹。有些投资者不同意这项原则，他们相信“平均值”的技术，即在亏损时不但补仓，反而加码，以求得价格平均，但年轻富商认为，拉平均价的风险技术很胡，而且是太支持片刻原有看法的行动，结果只会扩大损失。
13、急流勇退
当市场走势不利于你的投资时，便要承认错误，终止合约。如果你尽力减少损失，即使你的投机估计命中率只有百分之五十或以下，也可能获利甚丰。一些成功投资者在十次投资中，可能只有三次或者四次得手，但由于严守规律，尽早放弃亏本商品，减轻损失，结果仍有钱赚。
14、不要持有亏损的头寸不放
年轻富商说，亏损的头寸不要持有超过两天或者三天，更不要持仓过周未，一个成功的投资者要坚守这个原则。他说：“这个原则看似简单，但执行起来，有经验的投资者也会感到困难。所以我强迫自己要绝对遵守这条原则，已经避免了很朋巨大的损失”。
15、牛市过度慎防反转
古老相传的一条股市买卖守则说，牛市时价格过高，大势随时会一蹶不振，如果你持有多单，当心出现利空消息。
16、小心运用止损单终止合约
这是容易实行的准则，止损终止合约可以帮助你自动放弃亏损的持仓。这个做法的重要之处是根据你原定的指示，在亏损至某一程度便结束合约。如果你违反这项准则，你可能把持不住，继续持仓，加深亏损。但千万记住，用这种止损终止的方法，必须极度谨慎，因为制定的限价范围太宽或太窄，会为你带来严重损失。
17、不要期望在最高价和最低价出货和入货
当你深信市场市况已到项或者见底，便立即采取行动，宁可让市场本身证明你的看法是否正确，没有能够永远在最高价出货或在最低价入货的投资者。18、好消息成事实后出货如果消息利多，便应该买多，但当市场消息成为事实，便是平仓的时机。例如市场有消息说一宗谷物大买卖正在进行，这个时候市价会因好消息而拉高，所以这条准则教你听见消息时，便以第一时间买入，但当传说中的买卖真的成交了，便要立即平仓。
18、金字塔式买卖
当你加重手上的持仓时，每次的数据数目都不要超过原来的数量。让我们假设你起初的数量是500手大豆，理想的情形是增加250，然后125手，跟着再增加50手，是否要增加仓位，当然要视市况是否对你有利而定。
19、重视基本面研究，学会抓大放小
供大于求则价格下跌，供不应求则价格上涨。在研究商品期货的供求关系时，应着重关注那些影响力较大的决定性事件，而不必理会影响力微乎其微的小事件。
商品价格往往受国内政策影响很大，而政策最终也落实在供需上。比如棉花价格受国家政策影响极大，当国家执行最低价收储时，即使下游棉纺企业消费降低，农民生产出的棉花一样会以较高的收储价卖给国家，造成棉纺企业实际上不可能以更低价格买到同等质量棉花，于是供给端不会过剩，棉花价格也就跌不下来。而如今国储棉已超过千万吨，每年国内消费量只有几百万吨，即使今年棉花绝收供应也不会紧缺。在此背景下，影响国内棉价的主要因素是，国储棉打不打算抛，以什么价格抛，计划抛出多少，至于某棉花产地遇到天气灾害等此类消息不必太在意。
20、技术分析能提供一个好的入场点
基本面研究为交易者提供了交易方向，而具体什么时候开仓，以什么价格开仓就需要通过技术分析来作为参考。交易者在一个有利的位置开仓，其盈利仓单能够增强交易者拿住仓单的信心。
如果由周线或者月线级别的技术分析得出的价格变动方向与基本面研究得出的方向一致，就提高了基本面分析结论的可靠性，而如果技术面和基本面相冲突，则最好不要开仓，因为方向正确并不意味着就是入场好时机，等待技术指标向好之后再入场比较安全。
对于趋势交易者来说，技术分析不必过于复杂，笔者认为基本掌握《期货市场技术分析》和《日本蜡烛图技术》就可以了，交易指标越简单越好。
21、轻仓顺势，浮盈加仓
在基本面和技术面相一致的情况下，可以开仓。但同时一个新问题又出现了：开多重的仓位比较合适?对于业余交易者来说，头寸规模应较小。那究竟多少仓位算是轻仓呢?这要依据交易者的风格和信心而定，10%到15%都可以。其实，轻仓是一种态度，不必拘泥于某一个百分比，能让自己晚上睡得安稳的仓位就是合适的仓位。
当行情顺应自己判断的趋势运行，持有的头寸将会盈利，在机会合适的时候可以加仓，盈利头寸能使整体仓位处在较为有利的位置。加仓的时间点应当仔细斟酌，加仓行为本身就等于是再开一次仓，一般在破位或者反弹回调结束后加仓，加仓的手法按照金字塔方式，越往后加仓幅度越小。
22、严格执行止损策略
做期货必须要严格执行止损策略，当行情走势与预期判断不一致时，应当立刻平掉亏损的仓位，市场已经用亏损的方式告诉交易者其交易方向已经错了，交易者死扛下去只会越亏越多，而最初的止损往往是最便宜的止损。
业余交易者通常会面对另一个麻烦，即止损过于频繁。每次亏一点，多次下来，本金就会越来越少。交易者为什么会频繁止损呢?因为其在开仓时太过随意。当第一次开仓遭遇止损后，交易者就应当停止交易，反思问题出在什么地方，仔细分析商品行情走势，而不是再次盲目开仓。
止损线的设置应当合理，比如在某些关键的阻力或支撑位置，由于期货市场有太多的假突破，如何定义有效突破需要根据商品品种选取合理的标准，止损的点位也需要根据仓位的大小和交易者的风格来设置。
23、养成复盘的习惯
复盘能够帮助交易者有效提高交易水平。经过复盘，交易者会仔细想一想当初下的每一个交易指令是否合理，好在什么地方，错在什么地方，止损是否合理，有没有严格执行，仓位大小是否合适，等等。以一个旁观者的角度回头来看，往往能够发现自己在交易时忽略的问题。
24、杜绝不切实际的幻想
勤奋的交易者在刚接触期货的时候会看一些期货大师的著作，能够学习大师的交易理念和操作方法，但同时，过多地沉迷于大师著作，往往会造成一种做期货很容易赚钱的假象，因为交易者看到的都是成功大师的交易历程，而缺少对期货风险的认识。在期货市场中，绝大多数交易者都是亏损的，但往往很多人都会认为自己才是那个极少数能赚钱的人。期货市场是零和博弈，交易者一定要时刻谨慎，控制风险，方能在残酷的金融市场上生存下来。
25、学习接受失败
这项准则和很多人的见解恰好相反。一个成功投资者说：“学习接受失败，因为它是买卖的一部分。当你能够在亏损时，不感到自尊心受创，情绪能够保持稳定，你便踏上了成功之路”。成为成功的投资者之前，必须去掉害怕失败的心理。
求模拟期货交易心得
你自己把下面的人物、时间、事件等内容替换成自己再根据自己的情况（你应该是学生吧）稍作修改即可
第十章三个最重要的投机特质：纪律、纪律、纪律
1983年3月23日星期三，我前一个晚上睡得不安稳，比平常起得早，8点30分以前就到办公室，坐好位置，眼前摆着价格荧幕得各式各样的图表和研究报告。离芝加哥谷物市场开船还有整整两个小时，但我早就难耐一股亢奋礼之情。接了一通让我暂时分心的电话之后，我又重新检查了一下黄豆市场的走势，和早上我所要采取的策略。
前一天五月黄豆以6.11收盘，而我在卡片上面涂鸭所做的市场分析显示：“在五月黄豆收盘能够站上6.23或开盘能够跳空到6.23以上之前，黄豆脊庆市场的趋势不会转而向上。收盘或开盘跳空到这个水准之上时，我会买进。我预期在这种有力的突破之后，价格会飙涨。”
过去几天的走势告诉我，恭候已久的多头市场突破就在眼前，我马上拨电话给我在芝加哥营业现场的人，也证实了营业厅内预期开盘价会大幅上涨。我非得采取行动不可！我挂进了开盘时的买单，往后一躺，深深吸了一口气，等着眼前的绿色荧幕跳出第一根线。（见图10-1）。
图10-1 1983年5月黄豆(文字：开盘跳空)
（三月二十三日早上，开盘涨势凌厉，跳空突破6.23的阻力点。大幅突破之后，三个月内价格回走，一度拉回到前一个涨升段的50%左右。短暂的回档证实是空头最后的机会；市场接着发动惊人的涨势。三个月后，1983年的这次多头走势，是芝加哥最大的新闻。市价涨了3.75平均，合每口约18000平均。老兄，这可不是个区区小数！）
我在开盘时的孤注一掷―――在开盘显著的突破缺口建立仓位或加码操作―――是我多年来一直偏爱的战术。这一步有风险存在，不过对积极进取的操作者来说，却有潜在的价值。我支持这种做法，而且在开盘跳空会形成主要趋势时才使用。第二套战术，是在宽广的横向整理盘有了明显的突破，确立主趋势反转，或脱离横向区，持续先前持续的趋势时，都会在开盘跳空时操作。开盘跳空如果明显与行进中的主趋势相反，我在买进或卖出时会十分小心谨慎，因为这些缺口往往是营业现场操作者故意做来“诱人入彀”，引诱抽佣商行投资客建立根本做不下去的仓位。这种不用大脑的反趋势跳空操作，看起来可能诱人，不过它们最好是留给老经验的专业操作者去做，因为如果所做的操作开始转坏，他们有本事快跑出场。
五月黄豆以6.265开盘，悲惨的空头就此被轧死。在我等候报告送到眼前时，心思不禁飘回十年前的往事，想到我一次玩这种开盘博命的事情。教我缺口突破操作艺术的老师是葛林，他是商品交易所里面十分精明和作风大胆积极的操作者，那时我是70年代初商品交易所的一个新会员，经常走进交易所，到场内研究交易（pit）的动作情形。我总是瞪大双眼，看着葛林挤在做黄铜期货的人群当中，身体和声音扭曲到极点，一次就是在开盘的时候买进…..50笔（lots）……100……150笔。那是个多头市场，葛林知道得很清楚。他看起来就像是个大师，很有耐性地等候他那经过千锤百炼的直觉告诉他，每一次的小回气数竭尽，基本的多头趋势就要再次展樱睁握示雄风。这个时候、只有在这个时候，他才会一跳而起―――“买50……买100……买150。”
知道何时不要操作和―――很有耐性地等候在一边，直到正确的时候才一跃而进―――是操作者所面对最艰难的挑战之一。但是如果你要抬头挺胸站在赢方的阵营里面，这一点绝对不可或缺。曾经有过无数的日子，我内心的冲动强烈到要逼我多做一点，使我不得不耍些点子，好让自己不要下单。我的办法有下列几种：
.把李佛摩的金言贴在下单专用的电话上面：“钱是坐着赚来的，不是靠操作赚来的。”
.放一本航船杂志在我的桌子上面（通常这就足够引开我的，不再去想一些不必要的操作）。
.真的没办法忍耐时，只好暂时离开办公室，到外面走一走，或者跟曼哈塞湾里的蓝鱼或其他任何东西较量一下。
有好多次，次数比我敢承认的还多，我都太早平掉全部或部分的赚钱仓位，有些时候，则是完全错过某个波动，只好眼睁睁地在外面看着别人大玩特玩，等待下一次的回档再进场。我曾经花了一个多月的时间，偷偷注意铜和银的走势，（上班的时候）一早扒点事情也没做，结果因为吃零食而胖了八磅，最后才在一次小趋势反转中重新进场。虽然如此，简单的真理依然是：成功的操作者永远严守纪律、在场外保持客观的态度，直到他能往主趋势行进的方向进场为止。即使在那个时候，你还是要小心翼翼，不要跃身到毫无章法的市场里，因为有些不按牌理出牌、没经验的投机客，可能莫名其妙下了一张大单子。即使你是往趋势行进的方向操作，在不可避免的价格回档期间（由现场操作者和商业公司造成，目的在于洗出心志不坚的持有者，以便给自己创造更多的财富），你更要严守纪律和发挥耐心。
期货交易老是会给大部分投机客造成很悲惨的命运，这是件非常遗憾的事情。大体来说，操作者的表现应该会比帐面上显示的要好才是。他们的表现不尽如人意，主要的原因是缺乏纪律，而这不可避免地会靠造成信心不足。讲到这一点，我就想起跟圣地牙哥F博士在电话中交谈的往事。F博士说，他建立了个公债多头仓，问我接下来该怎么做。我知道他从好几个星期前凡从很低的价位做多到当时，所以那个仓位已经有很高的帐面利润。我反问他：“喂，为什么要我告诉你该怎么处理你的仓位？你老兄已经够聪明的了，要不然怎么会在这波多头走势开始发动的时候就上了车，而且一直抱到今天都没放手？只要依照你原来相同的直觉或同样的技巧去做，应该没问题。更何况，我错过了这一波多头市场，等到大涨突破后，我一直在等拉回40或50%，却都没等到，之后就没上过车。”
事实上，F博士这几个星期以来，一直给财经报纸上相互矛盾的消息弄得心神不宁。我把他目前的“病痛”诊断为患了ALOSC（ACUTE LACK OF SELR－XONFIDENCE，极度缺乏信心）。经过短暂的，给他打了气，我给他开了药方，要他离开几天，再回到画图桌，对市场做个客观的分析，而且一定要严守纪律，遵守顺势而为的操作策略。
因为缺乏纪律，以至利润不多的，不只限于抽佣商行的投机客和专业操作者而已。约三十年来，我观察到一个非常反常的现象，也就是商品生产商的市场判断老是跟商品最终的价格走势不合。生产商总是比市场所允许的要乐观些。1983年夏，我跟中西部许多玉米农民谈过。这些农民的收成展望十分凄惨―――种植面积缩小、收成率降低、作物发育不合。谁能比这些实际种植玉米的人更了解收成的状况呢？所有这些，不正是大利多消息吗？显然我们这些投机客逮到了大好机会，可以趁即将来临的作物灾难大捞一笔。可是，有一件很有趣的事情发生了，也就是市场反而下跌了60美分，不只是（做多的）投机客，中西部的农民也跌破了眼镜。因为在做多玉米市场而惨遭“杀害”的投机客里，不少正是中西部的农民。
事实上，商品生产商，特别是农作物的生产者，对于自己的市场抱持过分看多的态度，似乎已是个通病，原因出在他们栽种地区的作物生长或气候状况，当地政治人士对明天会更好的看法，或者纯属一厢情愿的想法，都过分偏向乐观。很遗憾的，到了作物最后收成的时刻，严重的避险卖压出现时，这些看多的期望往往转差，价格便一路下滑。
有时，普遍性的多头期望，会使整个生产商产生如痴如醉的想法：如果预期中的价格涨势实际上不但没有出现，而且节节下跌，生产商便会面临灾难性的打击。讲到这，我们就想起1970年代中期缅因州的马铃薯市场―――从这里，我们得到一个客观的教训：不管是投机性操作，还是避险操作，进出任何市场都要严守纪律。那时，纽约商业交易所里缅因州马铃薯的投机性交易简直到了无法无天、漫无节制的地步。保证金很低（你可以用每口低到200平均或更少的本钱操作），甚至于交易所的会员会费也很低（我用约1800美元的价格买到纽约商业交易所的会员资格）这个环境下，有经验的农民、往来的银行家和经纪员，创造了一个很令人惊讶的策略，并给它取了个特别的名称，叫做“德州避险”。
主攻财务的大学生都知道，银行提供融资给农民之前，会要求全部作物或至少一大部分的作物须做防止损失的避险措施。缅因州的农民这么做了―――他们在交易所里买进了大量的四月和五月马铃薯期货，用以冲销自己作物的风险。“买”期货？等待，这听起来似乎不太对劲。如果他们是做多田里的作物，那他们不是该“卖“期货来避险吗？对了，当然他们是该卖出。（完了！）
想想看，竟有那么多马铃薯农民“买“期货来避险。这叫做避险！当然，抽佣商行的专家也买进并且在多头仓上加码操作，想在预期到来的多头市场大捞一笔，发点横财。那么，既然该卖期货的人都买了期货，那么又是谁笨得去卖和大量放空？他们是有钱和有经验的贸易公司以及专业操作者。就是这些人。
结果不言而喻。我们不妨想象，一艘小船上挤了太多人，一开始就显得很不稳定，等到所有的乘客都跳到另一边（“卖”出时），船自然会倾覆。马铃薯市场的情形就是这个样子，只听“扑通”落水声之后，那些人身上还是沾湿了海水，而是背了一身的赤字！商业银行和大农户没有忘记这个教训，他们此后懂得避险操作必须遵守严格和客观的纪律。
操作者如果手头上有两个仓位，但为了保卫逆势而为的赔钱仓位，而平掉顺势而为的赚钱仓位，其结果也是不言而喻。不过这里我想多说一点。不久前，K打电话给我，问我对原木有什么看法，我答说：“原木嘛，是种捧透了的建材，可以盖房子、造船、做家具…..甚至可以切成漂亮的小玩具和动物图形。”
K要知道的当然不是这些。我对原木“市场”有什么看法？他那笔现有90000美元损失的庞大多头仓该如何处理（没错，是做多，而且当然是逆势操作的）？我告诉他，每当我想到要做原木之前，我都会先找个舒适的地方躺下来，直到感觉过了再说。这个市场人气太淡，不是我喜欢的那一种，而且它的趋势似乎总是不牢靠，容易受到扭曲、波动太激烈。简而言之，我认为原木市场不做也罢。事实上，我对原木所抱持的这种态度，应该不会叫他吃惊才是。我给过他同样的劝告，但他充耳不闻，最后竟然套牢在逆势而为的赔钱仓位中。讲到这，K不胜懊悔之情，坦承他刚卖掉十一月黄豆：十一月黄豆他随势操作，利润很不错，可是为了保卫赔钱的原木合约（缴保证金），不得不脱手。我给K的忠告很直截了当―――平掉原木，买回黄豆。
他的反应不叫人意外―――原木的亏损现在已经太大了，他要等到强劲反弹才清掉。“我怎能现在用这种价格平掉原木？”他一再重复。“很简单，”我答说，“你只要拿起电话，打给你的经纪人，告诉他用市价卖掉所有的原木的仓位，就是这么办。”
很不幸的，K不理会我的忠告，还是紧抱原木仓。我的忠告并不是基于什么了不起的市场洞察力，而是根据历久弥新、千锤百炼的投资金言―――有利润的东西要抱牢，发生损失的东西要平掉。通过电话后三个月的期间内，原木又跌了27.00美元，被他平掉的黄豆涨了1.60美元。要是K退出原木，买回黄豆，原来的损失当可捞回，而不必在原来的90000美元损失上再发生更多的损失。
人性和我们一般的商业本能，可能是商品操作游戏中最难缠的敌人。为什么投机客老是在上扬趋势的市场中见反弹就卖、在下跌趋势中见跌就买，而不顾这种做法已经一而再，再而三给他们造成损失？上面所说的那通电话打过后不久，我注意到十一月黄豆在一段价格劲扬的期间过后，出现了我从未见过的惊人走势。开盘时以涨停9.35报出，几个小时内，跌了约55美分，相当于平均每口2750，价格掉到平均8.80。事实上，整个交易日内，市价来回相差40到60美分，盘中来回振荡，给投机客造成的损失高达数千万美元。价格怎会振荡这么诡异？事后分析发现，原来有多得超乎寻常的抽佣商行投机客大玩“抓头部”的游戏，想在市场崩溃前，在准确的时点做好空仓。事实上，在期货交易史上，多的是“聪明”的操作者，在错误头部和底部一头栽进市场，尸骨无存。他们逢高就卖，见低就买，理由很简单，因为他们没有耐性，做分析的时候缺乏理发，而且市场涨或跌得太多、太快。还有些操作者一头逆势栽进快速移动的趋势中，原因是他太早平掉随势而为的仓位，现在在场外见到市场仍持续原来的走势，心有不甘，想从反向操作中赚回一些钱，给自己找台阶下。
很遗憾的，我本人也是这方面的“专家”。在我各式各样不可宽恕的操作中，找黄豆期货的头部最为突出。因为，每当我听到有人找各种理由为自己所建立的仓位辩护，并说：“这样我怎会损失多少钱？”我的回答是：“找一个数字，写个很大的数字，你就是会亏损那么多。”
事实上，这个游戏是发生在70年代初，可是我记忆犹新。那是一般投机客所犯的错误之一。1972年，市场狂热的时候，我“逮”到黄豆市场两次―――首先，我在10.30左右买进黄豆油，几个星期后有11.30卖出。我自己想：嗯，赚头真不赖。卖掉之后，市价继续“小”涨到17.00……但没有带我同行。记得一部叫做“邮差总按两次铃”的老电影吗？显然我是个多么容易满足的操作者，因为不久后，我在3.19处买进五月黄豆，3.22加码，3.24再加码，3.36时全部清掉―――就在黄豆创纪录的大多头涨势开始发动之前。
3.36卖掉之后，我看着市场疯狂、前所未闻、“难以持久”地继续上升到8.59，我就是“知道”，时机已经成熟，可以好好放空了。价格超过了我“算出”的最上限，所有的技术指标（除了一种，我们马上会谈到）都大叫“超买”，而且以前黄豆的多头市场都在五、六月做头反转。所以嘛，我在8.58左右建立了七月黄豆一个小小的空头仓，而且决定在初步的仓位有不错的利润之前，绝不加码操作（至少我做对了“某些事情”）。我也决定，要是市况转坏，绝不会在市场内待太久，如果空头仓证明是外错误，那我会把空头仓平掉。这正是接下来所发生的事情，我所做的事情也正如前述。仅仅两个星期之后，你信不信，就在市场于13.00做头反转之前没多久，我回补了空头仓，每口损失15930美元。
诸君下一次有冲动，想要脱离严守纪律的操作策略，改用自己一厢情愿的梦想时，或者想在动能十足的趋势市场中找逆势操作的头部或底部时，务必记住在下这个惨痛（以及有点尴尬）的教训。喔，对了，前面我说过所有的技术指标，除了一种之外，全都支持我看空的分析以及放空黄豆的决定，那到底是什么？那就是“走势仍然向上！”
谈到成功的操作需要严守纪律时，到目前为止，我都是根据自己的经验阐述自己的观点，其中包括我在美林公司当客户联络员四年、当市场分析师三年、某家清算公司总裁和营运主管长年、另外几年干共同基金经理人。但是除了有七年是几个交易所的会员之外，我唯一在台前的经验是（a）亲自到营业厅观察交易情形，以及（b）曾在交易所试填一张简单的50笔铜转期委托单，但没成功。因此，我想，有些读者可能有兴趣听听芝加哥一些成功和能干的营业厅经纪人谈期货交易要严守纪律的观点。
如何学习操作期货
一、要对期货市场拥有正确全面的理解：
这方面的知识不用买书,完全可以通过论坛新手学苑以及各大期货论坛的帖子来获得.通过大量的阅读,要弄明白以下几个问题：
1、期货交易不是一门科学,它更多的是一门艺术。
2、没有捷径,没有菜谱式的公式来获得期货交易的成功。
3、期货市场中九亏一赢，对这样的结果原因知道个大概。
4、如果一扒喊好个人能清醒认识到交易中亏损的风险，能为获得成功不懈努力并具有自律精神的话，期货交易将为他提供一条通往巨额财富的谋生渗信之路。
有了以上认识后，还需要端正学习态度和坚定信念。
虽然每个人来学习和期货交易的最初动机都不一样，所受到的影响也不一样。但是可以想象的到，大家听到最多的就是期货风险很大很大，几乎没有人能够赚到钱。其实这是偏见，很多人过早被市场消灭，不是因为期货本身的错，而是因为自己的思维和做法错误。
很多人仅仅因为自己或周围人赔钱就告诉新手不可以来交易；也有很多人因为一时的运气就对新手特吹狂吹；更有经纪人自己交易失败不得不退出，却鼓动新手大做特做，这样的行为都很不负责。
二、行情分析方法的学习和掌握
行情分析方法非常重要，针对众多市场是观望还是入市参与交易，都取决于你对市场的准确分析。要想做好分析工作，首先要学习所有的分析方法，然后根据自己的优势，确定自己的分析方法。目前行情分析方法有三种，基本分析，技术分析和心理分析。
基本分析：它要求我们具备经济情势的能力。在新手尤其是股票新手当中，很多人春铅是由此入市操作的。在他们眼里这个分析是最容易进行的，看看新闻，浏览一下某公司的投资报告，注意一下产量和销量就可以操作了。其实这是非常错误的，在各大投资公司，薪水最高的就是基本面研究员，这说明这个分析是非常难的和专业化的，一般的散户无论是资历还是财力是做不到全面及时的基本分析的。这方面请看看<史瓦格期货基本分析>就会知道我们的无奈。但是这也不能说明我们就要完全放弃基本分析，我们可以学习根据重要事件对市场的影响来判断后续的走势。例如，如果一件重大利好没有造成市场继续上升就是多头减仓或建空仓信号。
