克罗谈期货交易策略 克罗谈期货交易策略电子书

期货经典书籍

《期货市场技术分析》（墨菲）

这是一部技术分析的工具书、教科书。本书涵盖了技术分析自道氏以来所有重要的研究成果。因此，是期货交易者的入门必读书目之一。我在做期货的前几年也至少读了三遍以上。

《日本蜡烛图技术》（尼森）

蜡烛图是目前最常见的看盘的基本工具，也是分析市场、指导交易的最基础的工具。因此，熟悉蜡烛衫逗图的原理和使用方法，这同样也是一个基础性的准备工作。

《股票作手回忆录》译者丁圣元早伍

描述了有史以来最出色的股票投资人——杰西·利弗莫尔（Jesse Livermore）波澜起伏的精彩投资生涯。书中的那些真知灼见对投资人深具启发，影响了数代的投资人，一代又一代的读者发现从书中的受益要比从市场和有多年经验的投资者们教给的东西要多很多。即使在八十多年后的今天依然适用，使得本书成为历史上首屈一指的投资经典名著。

《期货交易策略》作者斯坦利·克罗

斯坦利·克罗是美国著名的期货专家，1960年进入全球金融中心华尔街。他在华尔街的33年之中，一直在期货市场上从事商品期货交易，积累了大量的经验。在20世纪70年代初的商品期货暴涨行情中，用1.8万美元获利100万美元。岁月流逝，财富积累，斯坦利·克罗带着他在华尔街聚集的几百万美元，远离这一充满竞争的市场，漫游世界，独享人生。5年的游历中，斯坦利·克罗潜心研究经济理论及金融、投资理论，他最著名的两本专著是《期货交易策略》和《职业期货投资者》。

《华尔街幽灵》作者阿瑟·L.辛普森

1997年，美国著名的“期货杂志”交易论坛上有一位自称“幽灵”的神秘交易大师，他把30年成功交易的经验，归纳为3个规则，并与助理阿瑟·L.辛普森通过对话交流的形式。毫无保留地公开了自己成功交易的秘诀和方法体系，迅速成为“期货杂志”或睁卖交易论坛上的超级大热门。

读《克罗谈投资交易策略》有感

齐帆齐微课第449篇，字数1150，共累计476969字。

斯坦利.克罗是美国著名的期货专家，他在美国期货市场的33年年中，用1.8万美元获利100万美元，字著有《期货交易策略》和《期货职业交易者》这两本书。他的著作思想深邃，内涵丰富，对启迪投资者的智慧和实现交易都具有重大的指导意义。

赢家与输家的主要区别在于是否一贯的、有约束的运用一流的可行的策略。

一、好交易策略应遵守的规则

根据《克罗谈投资策略》的总结，好投资策略必须遵守以下规则：

1、只参与那些趋势强烈或者说主要趋势正在形成的市场。

2、把头寸建立在主要趋势的适度回调位置上，即要做到：一看准主要趋势；二是在回调到适度位置时入场。违背这两点，便是蠢爆了。

3、在股票的变动方向有利时，坚持持有，不频繁交易，不从反趋势交易中获利。

4、在所持股票变动方向有利，且经技术分析证实时，可在某些特点条件下加仓，用金字塔方式加仓。

5、除非趋势分析表明市场行情反转或触发止损，否则应继续持有。

6、市场发展与预期的方向相反，止损。

二、克罗的交易策略

克罗在书中分享了他自己的具体交易策略，遵循的是KIS原则（keep it simple），克罗的交易策略如下：

1、趋势鉴别

以50天SMA为趋势指标，将SM(50)与每日K线的收盘价进行对比来鉴别市场的主流趋势。备注：此文中50天SMA用SMA(50)表示。

趋势方向判断：

A、上升趋势：收盘价高于SMA(50)、SMA（50）向上倾斜。

B、下降趋势：收盘价低于SMA(50)、SMA（50）向下倾斜。

C、横向市场：显示为无方向的移动平均线，与价格线近似相等。

交易原则：

在上市趋宏兄势中，只持有多头头寸或不入市，不持有空头头寸。

在下降趋势中，只持有空头寸或不入市，不持有多头头寸。

2、上升趋势

A、在长期信号如下时买入：收盘价>SMA(10)>SMA(20)>SMA(50)。

B、止损退出（只清盘，不卖空）使用短期信号：收盘价。

C、如果止损退出后，依据SMA(50进行判断，趋势继续显上升状态，则重新进入多头地位的短期买入信号是：收盘价>SMA(4)>SMA(9)>SMA(18)。

3、下降趋势

A、在长期信号如下时卖出：收盘价收盘价低于SMA(50)、SMA（50）向下倾。

B、止损退出（只清盘，不做多）使用的短期信号是：收盘价>SMA(4)>SMA(9)>SMA(18)。

最后我们来做个总结。

“顺势而为”，只在市场出现强烈的趋势特性，或雀毁者你的分析指标显示市场正在酝酿形成趋势时，才能进场；

“顺势而为”的仓位可以给你带来丰厚的利润，因此千万不要提前下车。保持仓位不动，直到你客观分析之后，发现趋势已经反转或者就要返转；

斩掉亏损”，最早的亏损就是最廉价的亏损。

期货交易“最暴利目标”，不要去参与短线交易、挤油交易；

要有耐心和纪律是等待大的交易机会，有勇气和胆量坚持自己的判断和仓位。

克罗交易手法秉持大道至简的原理，舍弃蔽岁袭行情的鱼头和鱼尾，只吃鱼身。

克罗是一个名副其实的智者，他深谋远虑，下未雨绸缪，是期货投资者学习的榜样。

期货日内怎么控制心态

心态，我因为受到《克罗谈期货交易策略》（点击下载电子书）这本书的影响，所以到现在为止我一直认为，日内波段想要赚钱，一定要一根筋，那什么叫一根筋，怎么去一根筋呢？就是当你固执的认为行情一直上涨的时候，就一直去做多，不要做空，直到趋势改变了你原来的看法，你再转向。

那么，什么时候是你确认方向的时候？还是要从日线甚至周线的趋势当中说起。我先假设行情进入了震荡的时期，那么无论如何的震荡，最终肯定要选择方向的，行情不会没有来由的震荡，总有它的理由，要么是低位徘徊，要么是中期调整，要么是高位遇阻动力不足。

所以在看震荡之前，我们先看一下之前的走势是处于什么样的走势之中，如果之前一直是震荡，那么你要等，等到开始突破的时候，如果之前是涨势，那么你要坚持认为价格会上涨，如果之前是跌势，那么你要坚持认为价格会下跌（其实还有一个更简单的方法，我经常用，就是看看均线，价格在均线之上仔嫌源，尤其是60日均线之上，我从来不轻易念态的看空，哪怕价格跌停呢！）。我个人认为日内波段的操作是没有必要天天都去做的，直到有一个明确的走势的时候。

借用一下克罗的投资理念，就是之前的行情是处于震荡的时候，你要等到突破以后，方向明确了，再开始做日内的波段。如果是上涨以后的下跌，你要坚持一根筋的思路，就是下跌等到有重要的支撑站住了以后做多，如果附近没有关键的支撑位的时候，你要判断回调的幅度，也就是38.2%、50%、61.8%几条黄金分割线，克罗强调在回调至45%-55%时入场，同样的，我个人也认为你应该等到价格回调到这个幅度并且开始继续上涨的时候入场做多。不要轻易的改变你认定的方向，绝对不要。

下面我细化到日内的波段操作上，者腔当你认定了目前大趋势的走向的时候，日内的波段就不会存在犹豫不决的问题，以前我也常遇到这样一个问题，我是在这个位置做突破呢？还是遇阻做空呢？支撑阻力位往往都是带有两面性的，在你犹豫不决的时候，你很可能已经错过了价格和合适的点位，从而错过了很好的入场时机，只有在收盘的时候看着价格和图表悔恨。

现在你不会了，因为你知道了，你确定了今天的走势的方向，比如说是上涨，那么就坚持突破了高点就做多，下跌遇到了支撑就做多，一直这样做，直到收盘为止。简单化了操作，确定了何时入场以后，我再讲一下如何止损，如何止盈。

关于如何止损的问题，其实都是老生常谈了，大家基本都知道几种常用到的止损，但我要强调的一点，就是你在做日内的波段，价格不可能突破了高点就一去不复返了，它还会下跌或者回调的，也就是说，你的盈利不是无限的，一次操作的盈利是有限的，所以你不可能放很大的止损来过滤信号，我也绝对不认为突破了高点或者站住了支撑会虚假的往相反的方向跑了很远再回来，如果价格这样在走，我宁可觉得反方向行进或者震荡的可能性要大的多。

所以我坚持小幅的止损，3，4个价位的止损足够多了，当你开仓以后价格往相反的方向去了，你可以迅速的跑出去，少赚一次没关系，但至少你可以规避掉一次错误的硬扛所带来的巨额损失，用我们做期货经常讲到的一句圣经来说——投资的最大秘诀，在于保住本金。你错了，行情又上去了，你还可以再进去，不怕什么，多动一次手而已，无所谓的。

说点自己认为的干货：

1.每天有定损，也就是绝对止损额。

2.每天有定盈，也就是达到盈利就出场。

3.每天达到止损或止盈关机离场。

4.止损：止盈=1:1。

5.坚持重复上述动作。

如果你还是一个亏货，就别问我为什么？李小鹏的教练会一开始就跟他解释说为什么这个动作会这样做吗？NO，重复上述动作，过程中不断锤炼，只要是正常人，总是会领悟一些东西，然后慢慢删减，最后固定手法，功到自成。

交易期货需要学习什么

据宗迹期货数据（一站式期货数据决策，提供期货基本面数据、资金数据、研报等）官方了解到：

交易期货需裤扮要了解以下几点：

1、首先咱们芹瞎要了解什么是期货？以货物为标的物，做成标准化的合约，在交易所上市，这个就成为了标准化的可交易合约。咱们胡首灶通常讲的期货投资，就是交易在期货交易所上市的标准化合约。

2、了解期货的交易制度和交易规则：保证金制度、自带杠杆、T+0、双向交易、有夜盘......

3、学习一些基本的操作技巧：市场上投资者常用的有：技术面分析或者基本面分析。

4、模拟+实盘寻找自己的交易策略，培养自己的心态，新手最关键是要打好基础。