期货相关系数期货相关系数在哪可以查到

佚名恒指期货 2023年08月25日

两种证券之间相互独立。

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1最小方差对冲比率是派敏h=0.95*0.43/0.40=1.02125

2因为是持有资产，为了防止资产降价，所以采乱毁取空头

3期货对冲的最佳数量：N=1.02125*55000/5000=11.23取11份

4考虑尾随对冲，N=1.02125*55000*28/5000*27=11.65取12份

尾随对冲是哗羡备对每天结算的影响而对3做的改进，多考虑了价格因素

“相关系数是猜桐从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。相关系数可以衡量任何两项资产收益率之间的变动关系。”

证券是多种经济权益凭证的统称，也指专门的种类产品，是用来证明券票持有人享有的某种特定权益的法律凭证。源兆烂主要包括资本证券、货币证券和商品证券等。狭义上的证券主要指的是证券市场中的证雹漏券产品，其中包括产权市场产品如股票，债权市场产品如债券，衍生市场产品如股票期货、期权、利率期货等。

现货价格+仓储费+保险费+利息等费用=期货价格

运输费不应算入，除核饥非你做跨市套利才考虑运州芦输费的问题。

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