期货价差缩小 期货价差缩小与扩大
基差大小与期货的关系
基差大小与期货的关系：
1、基差加上期货价格等于现货价格。
2、基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。
3、它的计算方法是现货价格减去期货价格。
4、若现货价格低于期货价格，基差为负值；现货价格高于期货价格，基差为正值。
5、基差的内涵是由现货市场和期货市场间的运输成本和持有成本所构成的价格差异所盯氏决定的。
拓展资料
基差的影响分为三种市场条件，分别是当基差为负、当基差为正以及基差为零的情况：
1、基差为负值的市场正常情况：在正常的商品供需的情况下，参凯燃散考价格的持有成本和风险原因使得基差通常为负值，即现货价格应小于商品的期货价格；
2、基差为正值的市场倒置情况：当市场出现商品供应短缺、供不应求的情况时，现货价格高于期货价格；
3、基差为零的市场情况：随着期货合约临近交割日期，基差越来越接近于零。
期货中基差的形成原因，变化规律及其作用正常的情况下，期货的价格是大于现货价格的（主要是仓储费），那么他们之间的价差（基差）应该是维持在一个合理的水平。基差出人意料的增大或缩小，说明此时的基差是不合理的，根据期货市场的价格发现的功能，这一不合理的价格一定会慢慢的趋于合理，也就是说两者的基差必段好然会变小。
基差的内涵是由现货市场和期货市场间的运输成本和持有成本所构成的价格差异所决定的。也就是说，基差包含两个成分：“时间和空间”，运输成本反映着现货市场与期货市场间的时间因素。即两个不同交割月份间的持有成本，它反映着持有成本或储蓄某一商品由某一段时间至另一时间的成本，包括储藏空间，利息与保险费。储藏费用是储存商品所支付的实际支出，它一般随时间与地区而异；利息是储存商品所需的资本成本，利息费用将随利率的上涨而变动;保险费用是为保险储存商品的费用。反映持有成本的那部分基差随时间而变动；时间越长持有成本越大。由于期货契约只有交割性，到期后卖方应将商品给买方。
期货是一种跨越时间的交易方式，买卖双方通过签订合约，同意按指定的时间、价格与其他交易条件，交收指定数量的现货。期货集中在期货交易所，以标准化合约进行买卖，有的期货合约可通过柜台交易进行买卖，称为场外交易合约。按标的物种类划分，期货可分为商品期货与金融期货两大类。
怎么判断利差是扩大还是缩小
套利交易知多少-套利盈亏怎么算？-知乎- Zhihu
卖出套利：如果套利者预期价差将缩小，可卖出其中价格较高的合约，买入价格较低的合约，如果当前（或平仓时）价差小于建仓时价差，则为价差缩小，价差缩小多少，则盈利多少。 02①、如何判断价差是扩大还是缩小？您需保证建仓时计算价差的方式和计算平仓时价差的方式是一致的，如建仓时用价格较高的 A期货合约减去价格较低的B期货合约，计算平仓或盘中价差时，也需要用 A期货合约减去B期货合约；
如何理解价差扩大与价差缩小-牛市通网
价差的扩大和缩小，不是指的绝对值的变化，而是按照统一用建仓时价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”所计算的价差，通过比较建仓时和当前(或平仓)时价差数值的变化，来判断价差到目前为止(或套利结束)是扩大还是缩小。如果当前(或平仓时)价差大于建仓时价差，则价差是扩大的；如果相反，则价差是缩小的。我们可以通过下面的例1来说明。【例1】某套利者在7月1日同时买人9月份并卖出11月份大豆期货价格，价格分别为595美分/蒲式耳和568美分/蒲式耳。假设到了8月1日，9月份和11月份为585美分/蒲式耳和560美分/蒲式耳，则价差是如何变化呢?
期货的基差扩大（缩小）与基差走强（走弱）是不是一样的...
第一、在套期保值中的基差变动是用强和弱来表示的，并不是扩大和缩小。（扩大和缩小的称呼貌似是出现在套利里的，那里称之为价差）第二、基差为正且数值越来越大，或从负值变为正值，或为负值且绝对值越来越小，这三种情况为基差变强；基差为正且数值越来越小，或从正值变为负值，或负值且绝对值越来越大，这三种情况为基差变弱。第三、基差的变化又可总结为一下几种情况：正向市场和反向市场上基差走强，正向市场和反向市场上基差走弱，从正向市场变为反向市场的走强，从反向市场变为正向市场的走弱。通过以上三点你再看，就会明白了，基差扩大(走强)不是绝对值变大。本回答被网友采纳已赞过已踩过你对这个回答的评价是？评论收起匿名用户 2013-04-08展开全部
价差如何判断扩大还是缩小_正点财经
价差如何判断扩大还是缩小？怎样看价差扩大？由于套脊枯物利交易是利用相关期货合约间不合理的价差进行的，价差能否在套利建仓之后“回归“正常，价差会直接形响到套利交易的盈亏。
程造价价差调整及造价指数的确定-知乎简
一、工程造价价差及其调整的范围工程造价价差是指建设工程所需的人工、设备、材料费等，因价格变动对工程造价产生的变化值。其调整的范围应包括：建筑安装工程费（包括人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费用、间接费）、设备及工器具购置费和工程建设其他费用。
价差的扩大与缩小实战案例分析__赢家财富网
通过上面的案例我们可以得出：价差的扩大和缩小并不是指樱液绝对值的变化，而是按照统一建仓时价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”所计算的价差，通过比较建仓时和当前(或平仓)时价差数值的变化，来判断价差到目前为止(或套利结束)是扩大还是缩小...
程价款价差调整的主要方法-知乎简
工程价款价差调整的主要方法： 1．工程造价指数调整法这种方法是甲乙方采用当时的预算(或概算)定额单价计算出承包合同价，待竣工败启时，根据合理的工期及当地工程造价管理部门所公布的该月度(或季度)的工程造价指工程合同价数，对原承包合同价予以调整，重点调整那些由于实际人工费...
什么是期货价差的扩大与缩小？-探其财经
“期货价差”，常与期货套利一起出现。期货价差的扩大，指的是，当下或者平仓时，高价减去低价所得的值要大于建仓时高价减去低价的值的情况。而期货价差的缩小，指的是在当下或者平仓时，高价减去低价的值小于建仓时高价减去低价的值的情况。借钱领免息红包，最高可分36个月测额度三步极速借款，最长免息30天领免息券再看看探其课堂・必修课TOP 7节课！手把手教你捕捉龙头股想要博取短线收益，就得锁定强势龙头!7节课，手把手教你捕捉龙头股，从买到卖，成为超短高手!¥188.00 4897次学习银行行长教你11天玩赚基金，扭亏为盈，收益率up！罗元裳：前渣打银行东方支行行长、致力于理财行业15年、7分钟理财创始人兼CEO。¥79.00 18364次学习从买到卖，7节课教你抓涨停
价差的扩大与缩小实战案例分析__赢家财富网
通过上面的案例我们可以得出：价差的扩大和缩小并不是指绝对值的变化，而是按照统一建仓时价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”所计算的价差，通过比较建仓时和当前(或平仓)时价差数值的变化，来判断价差到目前为止(或套利结束)是扩大还是缩小。
工程结算时，怎么进行材料调差- paihangbang简
在工程实践中，建设工程材料价差调整通常采用以下几种方法： 1、按实调整法（即抽样调整法）此法是工程项目所在地材料的实际采购价（甲、乙双方核定后）按相应材料定额预算价格和定额含量，抽料抽量进行调整计算价差的一种方法。按下列公式进行：某种材料单价价差=该种材料实际价格...
价差的扩大与缩小-套利&反向套利研究-龙听期货论坛-期货...
龙听期货论坛由于套利交易是利用相关期货合约间不合理的价差来进行的，价差能否在套利建仓之后“回归”正常，会直接影响到套利交易的盈亏和套利的风险。具体来说，如果套利者...
么理解正向市场反向市场牛熊市套利的问题?-知乎- Zhihu简
1人赞同了该回答.牛市套利就是多近月空远月.正向市场就是近月小于远月，反向市场就是近月大于远月.所以在正向市场牛市套利就是价差缩小会盈利，在反向市场牛市套利就是价差扩大会盈利.这里的价差，就理解成价差的绝对值就行，不考虑符号好理解...
期限利差看经济预期-知乎简
5/5/2020·当期限利差缩小甚至出现倒挂时，预示着未来经济预期悲观，而当期限利差重新走阔时，反应未来经济预期乐观。.从历史数据来看，当美债期限利差出现倒挂时，是未来经济衰退的信号。.在2015年至2018年这一轮美联储加息周期的末尾，就出现了5年期国债与3年...
基差交易的策略-知乎
现货价格高于期货价格，则基差为正数，又称为远期贴水或现货升水；现货价格低于期货价格，则基差为负数，又称为远期升水或现货贴水。基差有可能变大，也有可能缩小，但最终会由于现货价格和期货价格的趋同性而在交割月趋于零。不过请注意，一般讲到的基差增大或缩小指的是绝对值的增大或缩小，与基差的正负无关。基差包含两个成分，即分隔现货与期货市场间的“时”与“空”两个因素。因此，基差包含着两个市场之间的运输成本和持有成本。前者反映着现货与期货市场间的空间因素，这也正是在同一时间里，两个不同地点的基差不同的基本原因:后者反映着两个市场间的时间因素，即两个不同交割月份的持有成本，它又包括储藏费、利息、保险费和损耗费等，其中利率变动对持有成本的影响很大。由此可知，各地区的基差随运输费用不同而不同。
关于期货从业考试的问题，套期保值和套利的几个问题。分辨...
套利交易关注的是价差变化而不是期货价格的上涨或者下跌，只要价差变大，不管期货价格上涨还是下跌，进行买进套利都会盈利。——记忆：预计价差扩大，将会高的更高，低的更低，所以要买入高的。(二)卖出套利(预计价差缩小，卖出套利)
如何扩大与缩小建仓价差？爱问知识人- sina
回答全部答案价差的扩大与缩小建仓价差：建仓高价-建仓低价计算平仓时的价差，也要用建仓时价格较高的合约平仓价格减去建仓时价格较低的合约平仓价格(三)价差变动与套利盈亏计算分别计算每个期货合约的盈亏，然后进行加总，得到整个套利交易的盈亏。(四)价差扩大与买入套利买入套利：如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，我们称这种套利为买入套利。买高、卖低。(五)价差缩小与卖出套利如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将缩小，则套利者将卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约，我们称这种套利为卖出套利。卖高买低。(六)期货价差套利指令套利指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价格，只要标注两个合约价差即可。
卖出套利中若价差缩小，则在价格上涨的情况下能够盈利，价格下...简
关于期货中套利保值如图为什么价差预计增大要买入价高的一方？反之又是为何？AB两个商品，套利交易，目前差价 A-B=10其中A当前价格 15，B当前价格5.预计未来这两个商品差价为20，那你说是买A还是买B啊，自然是买A啊。因为买B岂不是做的是差价缩小
价差的扩大与缩小_期货_牛股盘
价差的扩大和缩小，不是指的绝对值的变化，而是按照统一用建仓时价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”所计算的价差，通过比较建仓时和当前（或平仓）时价差数值的变化，来判断价差到目前为止（或套利结束）是扩大还是缩小。
程造价价差调整及造价指数的确定-知乎简
一、工程造价价差及其调整的范围工程造价价差是指建设工程所需的人工、设备、材料费等，因价格变动对工程造价产生的变化值。其调整的范围应包括：建筑安装工程费（包括人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费用、间接费）、设备及工器具购置费和工程建设其他费用。
常见的价差交易策略介绍_qmhedging的博客-CSDN博客_价...
算法交易策略是通过对标的历史数据、交易模式的分析，采用明确的、数量化的交易模型来发掘投资机会并实现盈利的方法。算法交易策略一般通过计算机系统化的手段来实现对交易策略的实施。通常算法交易策略模型的开发包括下面几个部分：设计算法交易投资策略模型监控进入与退出交易的...
差_百度百科简
价差是指使用建仓时，价格高的合约价格减去价格较低的合约价格。（所以在期货建仓时价差一定是正数，平仓时，价差可正可负）相对于佣金、印花税等确定性成本而言，买卖价差是一种不确定性交易成本。报价驱动市场的价差由做市商存货成本、逆向选择成本、订单处理成本组成，订单驱动市场...
《价差交易入门低风险的期货投资手法》.pdf- BOOK118
《价差交易入门低风险的期货投资手法》.pdf,《价差交易入门(低风险的期货投资手法)》的特色，就是在这些细节的地方非常详细。价差交易是什么人在什么时候发明的，恐怕已经无从考证了。在欧美、日本和我国都有人采用这种交易方法。但是，国内目前还没有一本专门介绍这种方法的书，只是有...
期货里，在正向市场上基差走强叫基差缩小还是基差扩大？_百度...简
5/6/2012· 2013-05-17期货的基差扩大（缩小）与基差走强（走弱）是不是一样的？怎样理... 50 2012-09-29期货市场基差走强为基差值变大，既反向市场基差绝对值变大正向市... 4 2008-09-19期货基础知识里的基差扩大（缩小）与基差走强（走弱）有什么不同... 6 2013-10-02正向市场，基差从-10变为-20，基差是缩小还是...
牛市套利价差是扩大还是缩小才盈利（牛市套利）-慧云研
一、牛市套利价差是扩大还是缩小才盈利（牛市套利）百度推荐如下：牛市套利百度推荐：如何做牛市套利-知乎买入套利和牛市套利百度推荐：买入套利和牛市套利牛市套利和卖出套利百度推荐：牛市套利和卖出套利正向套利…
工程结算时，怎么进行材料调差- paihangbang简
在工程实践中，建设工程材料价差调整通常采用以下几种方法： 1、按实调整法（即抽样调整法）此法是工程项目所在地材料的实际采购价（甲、乙双方核定后）按相应材料定额预算价格和定额含量，抽料抽量进行调整计算价差的一种方法。按下列公式进行：某种材料单价价差=该种材料实际价格...
价差是什么，期货价差怎么套利_期货从业考试_帮考网
价差是什么，期货价差怎么套利,期货中单个合约是没有价差的，只有卖价和买价。通过低价买，高价卖赚取的价差，属于投机。而期货价差是两个期货合约之间的差额，价差套利就是利用期货合约间不合理价差进行套利。
美原油之间如何进行价差套利？-知乎简
价差的边界性根据我们检测结果表明，价差不是无限扩大，或者无限缩小的，有其特定的边界性。自2017年起，两者价差最高拉到了13.2，最小价差为1.20 5、价差偏移的加仓处理方式我们入场时，市场以有利我们的方向移动，我们即可获利出场...
期货价差怎么算?-探其财经
期货价差设计到建仓时的价差、平仓时的价差。.建仓时的价差等于价格偏高的期货合约减去价格偏低的期货合约，为了保持一致性，在计算平仓使得的价差，也是价格高的期货合约减去价格偏低的价格合约。.价差的扩大和缩小就是平仓时的价差同建仓时的价差...
程造价人工调差怎么调？- paihangbang简
20/3/2022·如何按调差文件计算人工价差-——看合同约定了哪些情况可以调整,按清单上的常规解释,人工涨价应由业主承担.实际中还是得看合同哪些是包干的.如果调整.而且规费不是包干的情况下,应该是人工费差价+相应的规费+相应的税金.如果合同中有约定的计算公式,按
价差交易（第二版）(豆瓣)- Douban
这样，对价差交易的方法就能一目了然。学会这些方法以后，从事这种价差交易的人，关心的就不再是价格的涨跌，而是价差是扩大了还是缩小了，价差的变化是否有规律性等问题。价差交易既适合于散户，也比较适合于某些基金的运作。
外汇交易利差:在外汇掉期交易中怎样判断利差是否扩大还是缩小
如何判断外汇掉期交易中的价差是扩大还是缩小。倒挂是指可转换债券或公债等现货金融工具带来的收益与投资融资成本之间的差额。利率差异是利率的差异。利差的倒挂将导致一些国际多元化从低利率国家流向当今高利率国家。
同一支股票在港股和A股上为何会有巨大差价？没人做套利...
港股和A股的差价问题涉及几个重点，我试着为你解答一下.这个问题有综合几个因素来考虑：. 1.投资渠道和品种.国内可供投资的产品和投资渠道比香港少，所以导致股市的估值比香港高，你可以查一查A股和港股整体市盈率的差距。. 2.市场资金量. A股的资金量...
期货套利,买近月卖远月是不是价差缩小就会赢利
价差缩核哗虚小，芦胡牛市套利，正向市场，盈利
基差=现价-期价
正向市场，现价<期价，基差<0
反向市场，现价>改燃期价，基差>0
牛市，近强远弱
熊市，近弱远强
买入套保，基差走弱（变小）
卖出套保，基差走强（变大）
期货价差怎么算
对于同一商品期货不同合约月份而言，其价差计算一毕逗拍般是手羡以近月合约减去远月合约；对于同一产业链不同商品期货指弯合约或直接是跨商品，一般都是以相同月份合约计算两者的期货价差，一般是以价格高的减去价格低的，跨商品的情况下，有时会出现某商品与另一商品价格时高时低的情况，这时一般会标示是谁减谁的价格。
