期货隐含波动率 期货隐含波动率哪里看

期货期权隐含波动率最高是多少

60.34%。2011年至2023年的盯侍12年中，芝商所的黄金期权最高隐含波动率是60.34%，最低隐含波动率是7.48%，30天黄金早历平值期权在过去12年中90%的时间内交易。伴随期货价格的大幅上凯睁吵涨，平值期权隐含波动率最高达到了16%的高位，当前回落至15.5%。

如何正确评估隐含波动率对期权定价的影响

期权隐含波动率（Implied Volatility，简称IV）是指在期权市场中，根据期权价格反推出的标的资产在期权到期时的波动率。隐含波动率是期权市场对于标的资产价格波动的预期，也是期权定价的重要因素之一。

隐含波动率是一个特定于期权的概念，是市场参与者对标的证券未来变动程度的预测。隐含波动率本质上是对资产交易价格的实时估计。这提供了期权标的誉桐游资产在整个期权有效期内的预测波动率，使用的公式可以衡量期权市场的预期。

当期权市场经历下跌趋势时，隐含波动率通常会增加。相反，市场上升趋势通常会导致隐含波动率下降。更高的隐含波动率表明，未来的期权价格变动更大。

期权隐含波动率是指市场中权利金蕴含的波动率，是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型，通过试错法计算而来。反映的是市场对波动率的看法。当隐含波动率上升，代表投资者预期期货价格波动将扩大，因此权利金也会上涨；反之权利金则会下跌

期权波动率交易是一种期权特有的交易方式，它不对标的证券的涨跌方向进行过多判断，不去比较期权合约价格的高低。它是通过期权标的波动情况以及对于期权未来波动的预期进行交易，以获得较为稳定和较高概率盈利的方式。影响股指期权价格的主要因素：指数价格、行权价格、波动率、无风险利率、剩余到期时轮雹间等众多参数。

期权有以下收到广泛的三种波动率，第一个就是历史波动率，它是根据资产标的价格在过去一段时间的历史数据计算得到；第二个是隐含波动率庆销，它是由期权市场数据以及期权定价模型反推得到；第三个就是波动率指数，是根据方差互换原理并使用期权市场数据计算得到。

1、做空波动率

当隐含波动率“太高”时，交易者应当卖出波动率，这样做的目的是，波动率一旦回到正常水平，就可以将其运动转化为资本。此时常用的策略有卖出（宽）跨式组合等。

2、做多波动率

与卖出波动率相反，当波动率“太低”时，市场回归正常时波动率就会上升，想交易波动率的策略家就会将其买进来。此时，常用的交易策略有买进跨式组合、反向套利、日历套利等

同花顺 期权隐含波动率的图表在哪里看

同花顺目前好像只能看实时隐含波动率，如果想看历史隐含波动率，只能推荐用其他软件了。期货类的软件一般都有。不可以，只能是减少每个月的还款额，年限是不可以变的，原则上来讲，提前还款之后是可以缩短还款期限的，只是这个手续相对复杂，还需要重新审批、调整系岁碧芦统，所以银行的人一般不爱做这个业务。而每期减少还款额是系统自动操作的，比较省事。

一.期权定价中的未知因素：波动率，让我们回忆一下，期权价格(即权利金)等于内在价值加上时间价值，而期权价格取决于多个因素。

二.在给期权定价时，波动率(Volatility)是最重要的因素之一，时间价值中的一部分取决于标的股票的波动率。最基本的解释是，波动率代表着波动，也就是在一定时间内标的股票变动多少。根据变动情况，我们可以计算出股票在过去时间里的波动程度。

三.如何感受波动率与期权价格的关系呢？一般而言，波动率越大，期权价格越贵。假如你是保险商，向渔民售卖保险，若大海风平浪静，保险金的定价会较低；若大海波动不定，保险金的定价肯定就较高了。波动率就是那个难以捉摸的因素，它导致交易者在正确乎带预测了股票价格走势和时机的情况下仍会赔钱。为什么呢？对于买方来说，无非就是期权买贵了。受波动率影响，尽管股票价格上涨，但还是可能由于为已经爆炒的期权付出了太多的权利金而导致亏损出局。四.波动率的主要类型有四种，分别是：历史波动率，隐含波动率，实际波动率和预测波动率。

四.下面我们重点介绍历史波动率和隐含波动率。

历史波动率(Historical Volatility，HV)，历史波动率(Historical Volatility，HV)是通过标的股价在过去一段时间的波动幅度计算出来的。所以，历史波动率只是反映标的物价格过去的波动，但价格波动难以预测，利用历史波动率对价格进行预测一般都不能保证准确，只能做参考。举个例子，深圳市一到6、7月份就容易下雨，_仔出门的时候看见天空有乌云，于是带伞出门。一天过去了，结果没有下雨。深圳的6、7月份是雨季，就是基于过去历史数据得到的。在股票市场上历史波动率就是基于历史股票的价格进行运算出来的。

隐含波动率(Implied Volatility，IV)，隐含波动率(Implied Volatility，IV)是衡量标的波动率数值，反映市场认为标的股票在未来的价格波动幅度。它并不容易理解，如果第一次没有理解也不要担心，与历史波动率不一样，隐含波动率更像是实时的指示器，表明市场现在愿意为期权支付多少钱。而期权值多少钱，就涉及到一套期权理论慧答定价公式，即Black-Scholes模型。

隐含波动率的简介

隐含波动率是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型而反推出来的波动率数值。隐含波动率不是基于标的的历史价格数据，而是指市场“隐含”的标的价格在未来的波动率。

隐含波动率可以衡量市场上对于标的波动率的观点和期权权猛镇利金的高低，如果投资者认为隐含波动率偏低，可以购买期权，待隐含波动率回归正常后，再卖出平仓；如果投资者认为隐含波动率偏高，可以蚂侍卖出期权，待隐含波动率回归正常后，再买入平仓。此外，隐含波动率只是代表市场认为未来价格波动幅度，需要结合期货价格波动方向，才可以呈现市场未来闷知吵走势。