期货敞口怎么赚钱 期货公司怎么赚钱

期货敞口怎么算

价格变动的可能性以及由此带来的损失的部分。但这个“部分”是具体指什么呢？我们认为，这个“部分”，也就是大宗商品价格风险敞口，指的是：企业经营中未被满足的和大宗商品相关的需求。请看下面详解：

举例一：

企业A，钢材生产企业，本月接到一笔3个月后交货的板材订单合同1000吨。生产这笔订单，需要铁矿石1600吨，和焦炭500吨。由于生产日期定于交货前2周，所以需要在2个月后的时间点上获取相应的原燃料。且企业已有原燃料库存：铁矿石1000吨尺肢迟，焦炭100吨。分析：企业A，需要在2个月后采购1600吨铁矿石和500吨焦炭。但由于已经有了1000吨铁矿石和100吨焦炭的库存，所以真正的“未被满足的和大宗商品相关的需求”是：需要2个月后购买600吨铁矿石和400吨焦炭。

举例二：

企业B，石油化工产品贸易商，本周从供应商处买到一批固定价PP聚丙烯的货共1500吨，下周到货，并且下游客户已经有两家预定销售，并且通过固定价合同确定了售价，一家200吨，一家500吨。分析：企业B，进货采购是为了销售，所以“未被满足的和大宗商品相关的需求”是：需要在2~3个月时间内销售800吨pp聚丙烯。

举例三：

企业C，一家需要在国外采购和销售石油，参与贸易和作为生产原料的大型集团。本月对于石油的采购需求为：10万桶。目前已经和产油供应商签订了5万桶的采购合同。其中1万桶为远期固定价采购，4万桶为“基差点价”合同，即：双方约定未来交割前5个工作日，按照最新的期货合约价格由企业C(即买方)择时点陵李价，+3美金每桶。分析：企业C，需要采购并且已经签订了部分，所以“未被满足的和大宗商品相关的需求”是：需要在本月内采购9万桶原油。(这里不是5万桶是因为4万桶基差点价，在商品价格风险的角度上来说，并没有被满足，因为其价格仍未饥陵确定)。

通过以上三个例子，我们可以认识到,当分析商品价格风险敞口时，“未被满足的和大宗商品相关的需求”，它有四个基本属性：

它可能是采购，也可能是销售(多/空)的敞口，即方向；

它一定是关于某个具体的商品，即品种；

它是有一定的时间限制的，即时间；

它会有一个具体的量，即数量。

股指期货套利交易出现风险敞口怎么办求答案

最近小李所在小组研发的套利交易模型已进入实践测试阶段。通过测试发现，进行股指期货套利交易，经常由于目标价位所对应的申买或申卖量未达标，出现套利交易部分成交，导致套利交渗闷判易出现风险敞口，问罩陪题出现后，小李及时向上海某知名期货公司风控部门求教。

"套利交易出现某一边全部成交，而另一边未完全成交，只是部分成交，这类情况称为"套利交易出现风险敞口"，之所称为风险敞口，主要基于套利交易成交多出的部分由于没有对应的相反头寸保护，实际处于单项投机状态，遇到这样的情况，应对套利交易成交多出的单边头寸及时进行平仓了解，防止出现不利方向价格波动产生的损失。"期货公司风控部门工作人员回答道。

"出于节省交易成本的考虑，可不可以先不对多出的成交部分平仓，而是等到另一边反向头寸有机会补仓时积极寻求反向头寸保护，这样做是否妥当？"小李接着又问。

"这样做表面上看是节省了交易成本，实际是以承担具大的风险敞口风险为代价换取的微小收益，从风险控制角度是得不偿失的；而且从内控角度看，也不利用区别套利交易和方向性交易业务。"期货公司风控部门工作人员的回答道。

"套利交易与普通的方向性交易无论是从交易策略还是业流程都是完全不同的，如果在执行套利交易计划时，不丛改及时对多出的单边成交部分平仓实际上是在进行方向性交易，从内控角度上属于越权行为，也是一种违规行为，列为严重的是，这种变向方向性交易如果头寸数量大或者遇到较大级别反向价格波动，有可能给机构造成较大经济损失。"期货公司风控部门工作人员回答道。

风险提示：套利交易与普通的方向性交易无论是从交易策略还是业流程都是完全不同的，套利交易出现某一边全部成交，而另一边未完全成交，只是部分成交，出现风险敞口时，应对套利交易成交多出的单边头寸及时进行平仓了解，防止变向方向性交易情况出现。

期货风险敞口怎么计算

风险敞口（riskexposure）是指未加保护的风险，即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷判明兄余额，指实际所承担的风险，一般与特定风险相连。在标准法下，信用风险加权资产=∑信用风险敞口(EAD)×客户风险权重。

温馨提掘袭示：

1、以上信息仅供参考，不作任何建议；

2、期货交易有风险，投槐晌资需谨慎。

应答时间：2021-06-15，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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50etf期权和期货ih合约的风险敞口怎么计算

一般是指你的资产价值会随着股票价格波动而发生改变的那一部分。如果你买了1000块得的股票，那你的敞口其实就是1000，而股指期货，你的敞口得按照你买的期货的价格来算，而不是用保证金。比如现在沪深300指数是2000点，那我的敞口其实是2000*300块一手，而不是用保证金计算。陵判这里的规定简单的说就是客户委托了1000块钱，你最多用800块钱用来做纯粹的投机，或者是购买800元的碰宏期货合约。

合约市值就是一张合约按交易价格计算出来的市值，等于期权价格*合约单位。 50ETF期权合约单位是10000，假设某合约收盘价为0.0567，这个合约当晚的合约市值就是567元。也就是你买卖这张合约会支付尺吵改或得到的总金额。