期货套利怎么算 期货套利怎么算收益
期货的套利功能计算
这个题型是最常见的套利计算。出题的人是照搬其他题目，抄错了语句顺序，造成了你的误解。
这道题应该写成如伏肆物下这样。
设某股票报价为30元，该股票在2年内不发放任何股利。若2年期货报价为35元，则可进行如下套利：购买该1000股股票，并雹链同时按5%年利率借入3000元资金，卖出1000股2年期期货。2年后，期货合约交割获得现金3500元，求偿还贷款后盈利是多少？
这样就清楚了，套利的过程是（这道题有个隐含的假设，那就是你原本就有钱买股票）借钱做期货，期货平仓后还利息。缺液所以这道题的计算方法是：
方法一
最终股价=35-500/1000=34.5
期货盈利=3500终值-3000本金-300利息=200盈利
现货盈利=（34.5-30）×1000=4500
总盈利=4500+200
方法二
套利盈利=（35-30）×1000=5000
利息=300
总盈利=5000-300
至于为什么借入3000，而不是30000，那是因为期货交易是保证金交易，你只需要一笔钱保证履约就行了，只要在这个期间，你的浮亏不超过保证金就可以，本题中，如果期货价格涨到超过38元，（38-35）*1000=3000，保证金就不足了，期货公司会让你补足保证金。这道题不考察这一点，以后的习题中可能会遇到。
期货中套利是什么意思
期货中的套利即为跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的
跨期套利又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交乱掘胡割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。
扩展资料
套利的风险
1、交易风险
通常两次或三次交易不能严格同时完成，因此存在套利组合部分交易和价格波动部分暴露的可能性，而平仓的可能性也不能保证交易在盈利的价格下进行。不同的市场交易时间也给套利者带来风险。例如，套利者发现IBM的股价在纽约证交散乱所和伦敦证交所之间有利润空间，但由于纽约证交所和伦敦证交所交易时段的不一致，他无法同时在两个交易所完成投资组合操作。
2、无效配对
套利交易的另一个风险来自买卖双方价格关系同时失效。仲裁哗拦员可能认为一对资产之间存在密切的价格相关性。他们出售价格被高估的资产，购买价格被低估的资产。他们希望在未来通过缩小资产差距来盈利。然而，仲裁人的判断可能是错误的。由于市场波动，资产组合的价格相关性也将长期失效，这种套利交易将面临超预期的风险。
3、交易对手
由于套利涉及未来的资金交付，因此存在交易对手违约、无法支付资金的风险。如果只有一个交易对手或多个关联交易涉及一个交易对手，风险将进一步加大，特别是在金融危机中，许多交易对手违约，通过杠杆放大风险。
参考资料来源：百度百科——套利
参考资料来源：百度百科——期货套利
期货套利合约怎么玩
1、买卖方向相对应的原则：即在创建买仓同时创建卖仓，而不能只建买仓，或者只创建卖仓；
2、买卖数目相同原则：在创建相应数量的买仓同时要创建同样数量的卖仓，不然，多头空头数量的不匹配便会使头寸失去意义(即发生净多头或净空头的状况)而面临比较大的风险；
3、同时建仓的原则：通常情况下，多头空头头寸漏凳的创建，要在相同时间。由于期货价格波动很大，买卖机会稍纵即逝，如不能在某个时间同时建仓，其价差有可能变的不利对冲套利，因此丧失套利机会；
4、同时对冲原则：对冲套利头寸利用一定时间的波动之后实现了相应的所期待的盈利目的时，需要利用对冲来结算盈利，对冲凳搜团操作也需要同时开展。假如对冲不及时，很可能使长期获得价差盈利在瞬间就没有了；
5、合约关联性原则：对冲套利通常要在两种关联性比较强的合约间开展，而并非所有的种类（或合约)之间都能够对冲套利。这是因为合约的关联性较强，其价差枣橘才会发生回归，换句话说价差扩大(或缩小)到相应的程度又会恢复到原来的稳定程度，那样才有对冲套利的前提，不然，在两种没有关联性的合约上开展的对冲套利，与分别为两种不一样的合约上开展单边投机没什么不一样。
拓展资料：
1、利用相同期货产品在不同交易所的价格差进行相反交易，并从中获利。投资者在一个交易所卖出某一既定交割月份的期货合约，同时在另外一个交易所买进同一交割月份和同种类商品的期货合约。例如在港交所买进美元兑人民币期货，在新交所卖出美元兑人民币期货。
2、跨月份套利：利用期货产品在不同合约月份的价格差进行相反交易，并从中获利。投资者预期不同交割月份的期货合约的价差将扩大，则套利者可以买入其中价格较高的合约，卖出价格较低的合约；如果投资者预期不同交割月份的期货合约的价差将缩小，则套利者可以卖出其中价格较高的合约，买入价格较低的合约。
3、跨产品套利：
利用不同期货产品的价格差进行相反交易，并从中获利。例如当美原油价格上升，美玉米价格下跌时，投资者可进行相反方向交易从而获利。
通过期货交易套利获得的盈利怎么算
期货交易：
期货是现在进行买卖，但是在将来进行交收或交割的标的物，这个标的物可以是某种商品例如黄金、原油、农产品，也可以是金融工具，还可以是金融指标。交收期货的日子可以是一星期之后，一个月举脊友之后，三正槐个月之后，甚至一年之后。买卖期野闷货的合同或者协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。对期货的不恰当投机行为，例如无货沽空，可以导致金融市场的动荡。。
