生猪现货期货价格基差

1、生猪现货期货价格基差(生猪现货期货价格基差表)一般可以分为日历价差、期货价格与现货价格。例如,1995年3月3日的生猪现货价格是2006年9月21日生猪期货主力合约的期货价格为每吨957.5元,近5年的期货价格为每吨957.5元。2002年3月4日生猪现货价格为每吨957.5元,近5年的期货价格为每吨957.5元。

2、对于期货价格与现货价格之间有固定的比例关系的计算公式:某期货品种的现货价格=上一年度的生猪价格×该期货合约的当期结算价。我国在执行生猪价格相关性的套期保值交易时,生猪期货价格一般与期货价格的涨跌同步。通常情况下,生猪期货价格与期货价格涨跌同步,但期货价格随现货价格的涨跌而变化,有时出现“期货升水”现象。当然,一些对冲基金还采用了在期货市场上大量买入“期货合约”来对冲风险。因此,交易者可以利用期货合约来完成套期保值交易。在金融市场上,交易者可以通过选择合适的期货合约将其套期保值交易转移出去,从而在现货市场上实现对冲风险。

3、从上述的解释中可以看出,期货价格和现货价格之间存在固定的比例关系,因此期货价格和现货价格之间的比例关系主要用于套期保值。该定价方式的确定为建立一个合约月份,为某一合约到期前平仓,然后根据合约的标的物的具体情况设计出一个合约月份的比例,比如以豆粕、玉米为例,也称为月均价,随着期货合约到期日的临近,这个比例便逐渐变小。