期货仓位系统设计 期货仓位系统设计方案

交易策略和原则:完整的期货交易系统设计方案

一、只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场，认清每一个市场当前的主要走势并只持有符合这一主要走势方向的头寸，或者是不予参与。

二、假定交易的方向与行情趋势一致，在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建立头寸，或者把头寸建立在对当前行情主趋势的适度逆行位置上。

三、不同行情趋势强烈度下的操作策略：

1、在市场处于活跃强势时期（成交量放大），这个时候的操作策略是"长多短空"，操作战术是"追涨龙头

2、市场处于疲惫弱势时期（成交量萎缩），这个时候的操作策略是"长空短多"，操作战术是"超跌为王"

3、市场处于平衡箱体时期（成交量区间），这个时候的操作燃滑仔策略是"高卖低买"，操作战术是"筹码分布"；

四、追市头寸形成有利变动时坚持持有，不从反趋势交易中迅速获利；在持有头寸的变动有利时可适当的增加所持有的头寸；除非趋势分析表明趋势已经反转，并且触及止损位，否则一路持有。、市场的走势与预期的方向相反，则迅速逃避。

系统的、客观的风险控制和制约的方法包含四个方面：

1、限制每一交易头寸的风险。

2、避免过渡交易。

3、截断损失。

4、有怀疑，即平仓离场。

五、坚持双重策略，即：在盈利的头寸上是一个长线持股者；在相反的头寸上是一个短线交易者。

六、收益原则是保持获利的稳定性与持续性，而不是最大化。

七、连战皆败后，减低入市头寸或停止交易。

八、不设定目标价位出入市，只服从市场走势；不因为价位太低而吸纳，也不因为价位太高而沽空。

九、不因为不耐烦而入市，也不因为不耐烦而平仓；入市要等候机会，不宜买卖太密。

十、无适当理由，不更改所持股票的买卖策略。

一、资金量管理的原则：

1、入市买、卖，损失不应超过资金的十分之一；不过量买卖。

2、买、卖招损时，永不加码。

3、仓位大小与市场状态相一致。市场处于平衡状态时，应参与较少，而市场处于活跃状态时，应参与较多。

4、仓位大小与自身状态相一致。一旦出现连续失手，需要赶快警惕起来，减低仓位直至离场休息。

二、仓位控制原则：

（一）、永不满仓，始终保持30%以上的备用资金。

（二）、根据大盘风险系数来决定仓位高低，如果当前大盘风险系数是70%，那么仓位就应该是30%。

1、市场出现无风险机会的时候，可以放大资金操作；

2、在市场出现波段操作机会的时候可以重仓短线操作；

3、在市场出现极品庄股行情机会的时候可以三分仓中线操作；

4、在市场出现技术分析机会的时候可以轻仓短线操作。

（三）、根据中、短周期两种投资模式来决定资金的划分模式，将总体资金划分为60%和40%两等份。

三、加仓原则：

1、第一个1/3资金的使用：

在大势低迷时，即跌势末期，以短线操作为主快进快出、高卖低买。操作一些超跌或启动个股，买入股票后，大势明朗可中线持有，否则短线获利了结。

（1）、建仓后，发觉错误，立即止损。

（2）、建仓后不能确定对错，持仓观望，但观望时间不能过长。

（3）、在确定了第一笔资金已赢利后，持仓等待第二次介入机会。

2、第二个1/3资金的使用：

（1）、让册当第一份资金在获利状态且已无风险可言时可使用第二份资金。此时应选择明显底部放量个股，中线持有。

（2）、建仓后，发觉错误，马上将第一笔资金止赢，同时，严格第二笔资金的止损位。

3、第三个1/3资金的使用：只有当前两份资金在获利状态下，且大势明显向好时这份资金才可投入。

严格遵循：趋势理论、顺势而为、高卖低买、短线操作、快进快出。

四、个股组合原则：

1、不同时持有超过5支以上的个股，核心个股决不超过3支（中线个股2支，短线个股1支）。

2、每支个股占多少资金，取决于交易系统对每支个股所处位置的判断；如果同时运用多个策略不同的系统，则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。

五、分段原则：

同一只个股买卖分段进行，基于趋势型策略的系统交易者，需要设立多个买入、卖点。

一、入市时永远都设立止蚀位，并严格遵守。

二、永不让失误赔单恶性失控：

1、在市场出现头顶走势皮汪与成交量能较小，市场空头趋势的情况，最好的操作方法就是持币等待。

2、在大盘机会不明确的前提下，对准备进场的资金先减去一半，对已经持有被套并没有上涨希望的个股也先了结一半，以避免过去的失误不断扩大，并且使其变成无法挽回的局面，这种情况无论如何不能发生。

三、止损的两个理由：

1、交易系统发出止损信号；2、买进股票的理由消失。

四、止损价位的控制：

1、下降趋势中，止损位应在5％以内。特别注意无量阴跌，会给人一种止跌的错觉和

幻想，使得在幻想中等待再等待中失去机会。

2、上升趋势中可适当放宽止损幅度如10％（不计算手续费用），如出现缩量长阴更可放宽至12％。

3、对于暴跌出货被套无需设立止损位，应在第一时间坚决卖出，不对此类股票抱有希望，更不要补仓。

五、止损位的设置：

1、一般在上一个局部小底部以下，以收盘价为准，避免被盘中震荡过早地清理出局。

2、在股价朝有利方向运动时，采用跟进性止损，使用3、5日均线(较趋势线发出信号早一些)，或前一日收盘价下方3%来设置。

3、当出现异常的成交量而未形成突破时，取消原来的保护性止损，将之置于该日收盘价下约2%的地方。

4、投机的顺势操作，止损点的设置可以离自己的价格远一些，以防振汤出现，一般讲，之间距离大于4％而小于10%。

5、投机的逆势操作，止损点的设置应该离自己的价格近一些，一般不大于5％。

六、时间原则：

1、持股时间：短线操作的持股时间不超过20个交易日；中线持股时间为2--5个月。

2、在限定的时间里完成预计利润坚决清仓。

3、在限定的时间里没有完成所预计的利润则坚决清仓。特殊情况下如果根据行情认为有必要继续持有，则先出场1/2，以防止判断失误可能带来的不利和被动情况，其余的1/2仓位必须在规定的范围内出局。

4、在限定的时间里产生亏损，但亏损情况没有达到预计的平仓线要求，则出场2/3，以防止整体资金亏损达到平仓要求，同时用所出场的资金来适当回补低价仓位。

5、在非限定的时间里提前完成利润则出场2/3、或出场的股票总体资金为投入的本金。

6、在非限定时间内提前完成预计利润则出掉股票的总体资金为本金加预计利润的总和。其它的可以继续持有。

期货仓位是什么意思

问题一：期货中的现手，持仓量，仓差等是什么意思？简单点解释：仓差就是今天持仓减昨天持仓的值，现岁源手就是现在等待交易的手数数量，性质就是投机或保值，一般都是投机，总手是总交易手数，持仓就是持有合约的数量。详细些分析就有太多学问要慢慢去研究实践了：期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约. 1、持仓量：是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小，也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。例如：假设以两个人作为交易对手的时候，一人开仓买入1手合约，另一人开仓卖出1手合约，则持仓量显示为2手。

2、内盘、外盘：等同于股票软件中的内外盘。如：委托以卖方成交的纳入“外盘”，委托以买方成交的纳入“内盘”。“外盘”和“内盘”相加为成交量。分析时，由于卖方成交的委托纳入外盘，如外盘很大意味着多数卖的价位都有人来接，显示买势强劲；而以买方成交的纳入内盘，如内盘过大，则意味着大多数的买入价都有人愿卖，显示卖方力量较大。如内盘和外盘大体相近，则买卖力量相当。

3、总手：指截止到现在的时间，此合约总共成交的手数。国内是以双方各成交1手计算为2手成交，所以大家可以看到尾数都是双数位。

4、昨结：指昨天的结算价。（不同于昨天的收盘价）结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。如果该合约为新上市合约，则当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约挂盘基准价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价。

5、委比：是指用以衡量一段时间内买卖盘好庆相对强度的指标,其计算公式为：委比＝〖（委买手数-委卖手数）÷（委买手数＋委卖手数）〗×100%

6、仓差：是持仓差的简称，指目前持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差。为正则是今天的持仓量增加，为负则是持仓量减少。持仓差就是持仓的增减变化情况。例如今天11月股指期货合约的持仓为6万手，而昨天的时候是5万手，那今天的持仓差就是1万手了。另：在成交栏里也有仓差变化，在这里是指现在这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比，是增仓还是减仓。友雀握

7、多开：是多头开仓的简称，指持仓量增加，但持仓量的增加值小于现量，且为主动买盘。例如：假设以四个人作为交易对手，其中甲先挂出卖出平仓1手，乙随后挂出卖出开仓10手，丙见卖单处有人挂单11手，即以现价挂出买入开仓5手成交，盘面显示会为：多开，现手成交量为10手，仓差为+8手（因甲先挂出有1手平仓单）；丁在随后又买入开仓2手，则会显示：双开，4手，仓差为+4手（此时所挂单已经全部是乙的卖出开仓挂单）

8、空开：是空头开仓的简称，指持仓量增加，但持仓量的增加值小于现量，且为主动卖盘；例如：将上例中的卖出、买入反过来即可。

9、双开：指某笔成交中，开仓量等于现量，平仓量为零，持仓量增加，差值等于现量，表明多空双方均增仓

10、双平：指某笔成交中，开仓量等于零，平仓量为现量，持仓量减少，差值等于现量，表明多空双方均减仓。

11、多换、空换：是多头换手、空头换手的简称，若在某笔成交中，开仓量和平仓量均等于现成交量的一半，持仓量不变，则表明多头仓位和空头仓位都未发生变化，只是部分仓位在多头之间或空头之间发生了转移，结合内外盘的状态，我们定义外盘时该笔成交的状态为多换手，内盘时为空换手。

12、多平、空平：是多头平仓、空头平仓的简称，多头平仓指持仓量减少，但持仓量的增加绝对值小于现量，且为主动卖盘；空头平仓指持仓量减少，但持仓量的增加绝对值小于现量，且为主动买盘。例如：假设以三个人作为交易对手，其中甲有多头持仓5手，乙有空头......>>

问题二：期货中持仓量到底是什么意思嘛..求高人简单通俗的表达下谢谢！ 30分期货持仓量指投资者持有的某个合约的未平仓合约总量。持仓量等于该合约未平仓的多仓和空仓之和。值得指出的是，未平仓合约中，多仓总量与空仓总量总是相等的。持仓量有某类商品单个合约持仓量、所有合约持仓量、某个市场各种商品所有合约持仓量之分。在国外存在期权的情况下，持仓量的计算还包含期货期权所对应的期货合约数量。

问题三：期货持仓量是什么意思期货有人买就必有人卖，买卖双方都是开仓，持仓量增加，一方开仓一方平仓，持仓量不变，双方都平仓持仓量减少。国内三家商品期货交易所，持仓量是双边计算，中金所的股指和国债是单边计算。

问题四：期货交易中的持仓量是什么意思 blog.sina/u/1233721385

在期货图形技术分析中，成交量和持仓量的相互配合十分重要。正确理解成交量和持仓量变化的关系，可以更准确的把握图形K线分析组合，有利于深入了解市场语言。下面就成交量和持仓量相配合的四种动态情况进行分析。

1成交量逐步增加，持仓量也同步增加。

此种情况在期货走势中最常见，多发生在单边行情开始时期，价位趋势处于动荡之中。多空双方对后市的严重分歧，形成市场中资金的比拼，但价格此时还未形成统一的整理区间，价格波动幅度快速而频繁，使短线投资者有足够的获利空间。此时，成交量的扩张是由于短线资金的积进出，而持仓量的扩张则显示了多空能量的积蓄。在此情况下，可以从盘面上感到多空力量强弱的变化，同时结合前期行情的走势，判断行情的变化方向。

2成交量逐步减小，持仓量逐步增加。

这种情况往往是大行情来临的前兆，此时多空双方的力量和市场外部因素的共同作用使市场在动态中达到了一种平衡。成交的减少，是由于价格波动区间的逐步平衡，使短线资金无利可图，但持仓量的增加，则意味着多空双方看法分歧加大，资金对抗逐步升级。由于分歧结果并未明朗，因而多空互不让步，纷纷加仓，无一方首先打破僵局，成交逐步减少，等待最后的突破。此情况后续的走势十分凶猛，很少有假突破发生，一旦爆发，至少应有中级行情出现，因而投资者应作好资金管理工作。

3成交量逐步增加，持仓量逐步减小。

此情况一般发生在一段行情中继的过程中，并且伴有多杀多、空杀空的现象。由于行情有利于多空其中的一方，从而使相反一方纷纷出逃，持仓逐步减少。但价位的快速运动为短线炒作提供了良机，因而短线资金积极介入，成交并未减少，有时短线持仓的增加掩盖了长线资金的出局，造成持仓量减少的趋势并不明显。这种情况下，可能会伴有中期反弹行情，由于反弹的剧烈，往往给人一种转势的感觉，但原趋势仍将保持下去。

4成交量逐步减少，持仓量逐步减少。

此种情况多发生在一波行情逐步结束时，成交量和持仓量的同步收缩，证明多空双方或其中一方对后市失去信心，资金正逐步退场。这种情况如果持续发展，会为新资金介入提供有利的条件，成为变盘的前兆。由于成交量和持仓量都比较小，行情容易受外界因素影响，价位波动随意性很强，会给投资者造成不必要的损失。

从以上情况可以看出：成交量是推动行情发展的基本动力，成交量增加价位变化趋于活跃，成交量减少价位变化趋于缓和；持仓量是行情发展的内在动力，增仓是一段行情的开始，而减仓是一段行情的结束。

问题五：商品期货中持仓与仓差有什么区别？持仓就是现在有多少人在持有单子。多单和空单相等，所以按单边计算。

仓差就是和上一个交易日比，今天是多了，还是少了。明白了吧。

问题六：期货仓量是什么意思仓量，一般说持仓量。也有成交量+持仓量的意思。

如果你说的例子是“股指期货”的，那么，成交量和持仓量是按照“单边”来计算的；如果你说的例子是上海、郑州、大连的商品期货的，那么，成交量和持仓量是按照“双边”来计算的。这些你可以从行情软件上看到，股指期货的成交量和持仓量的最后一个数有可能是“奇数”结尾，也就是1、3、5、7、9结尾，而上海、郑州和大连的商品期货的成交量和持仓量的尾数就肯定是“偶数”，即2、4、6、8、0了。

回到你的例子：只有A、B在做期指，A多头开仓20手，B空头开仓10手，那么，只能有10手成交，此时，显示的成交埂是10是，持仓量也是10手。

如果放在上海、郑州和大连的商品期货，那么成交量就是20手，持仓量也是20手，当然，这其中A只成交了10手，有10手没有成交。

问题七：期货仓位无论一成仓位还是十成仓位，都没有风险小而机会大的必然对应关系。关键看你是否熟悉，熟悉期货品种，熟悉自己操作系统。当然，也没有日内风险小，隔夜风险必然大的对应关系，只要在你的掌控中，风险也可以调节。一句老话，隔行如隔山，熟悉了，才能真正做到规避风险把握机会。

问题八：期货中持仓反手是什么意思啊手中的持仓平仓后自动反向开仓，直接完成了2个动作：先平持仓，然后自动反向开仓。

问题九：期货平仓什么意思平仓就是把原有买入（卖出）的期货合约，进行卖出（卖出）对冲操作。以后行情的变化对平过仓的单子上没有影响的了。

期货T+0，你随时有机会还可以再开仓

问题十：期货空仓是什么意思楼主您好，期货空仓就是把现有的所有持仓全部平掉，没有任何持仓，账户里只有现金。希望绑到楼楼主。

如何确定期货交易的仓位

如何确定期货交易仓位?可以从以下几点把握:

1、不在亏损举耐码的时候加仓。

对于期货投资来说，如果账户出现亏损，说明对于此段行情未能很好地把握;或者说入场点、入场时机选择不对。如果在账户亏损的时候加仓，若遇到单边市，则只能使账户出现更大的亏损，最终造成不可挽回的损失。因此在账户原有仓单出现亏损时，最好的解决办法是坚决止损，而不是希望通过加仓来调整仓位成本。

2、仓位不宜过重。

一般来说，期货投资时，使用资金比例不宜超过总资金的30%，仓位过重，期货价格的小幅波动往往就使账户无法承受。仓位过重会影响投资者的心态，进而影响对于期货价格后期走势的研判。期货投资最重要的一点就是保持良好的心态。

3、需要加仓时绝不犹豫正哪。

在行情开始阶段，通过分析研判或者投资顾问的建议轻仓尝试，后期行情果然沿着自己做单的方向运行。这时，需要果断增加持仓到正常仓位，让利润奔跑起来。亩备

期货仓位控制在多少最科学

总仓位最好别大于50%,每个品种的仓位别大于30%

把仓位分散在不相干品种上,并且一定要分批建仓

永远别在亏损头寸上加仓,只有新阻力位突破并确认后再加仓

加仓要递减式进行,也就是常说的金字塔式加仓,一般按3:2:1的比例,并且加仓别超过2次.

拓展资料

交易特征

双向性

期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易，期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低买。做多可以赚钱，而做空也可以赚钱，所以说期货无熊市。（在熊市中，股市会萧条而期货市场却风光依旧，机会依然。）

费用低

对期货交易国家不征收印花税等税费，唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所手续在万分之二、三左右，加上经纪公司的附加费用，单边手续费亦不足交易额的千分之一。（低廉的费用是成功的一个保证）

杠杆作用

杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易拿皮无需支付全部资金，国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用，原本行情被以十余倍放大。假设某日铜价格封涨停（期货里涨停仅为上个交易日结算价的3%），操作对了，资金利润率达60%（3%÷5%）之巨，是股市涨停板的6倍。（有机会才能赚钱）

机会翻番

期货是“T+0”的交易，使您的资金应用达到极致，您在把握趋势后，可以随时交易，随时平仓。（方便的进出可以增加投资的安全性）

大于负市场

期货是零和市场，期升侍货市场本身并不创造利润。在某一时段里，不考虑资金的进出和提取交易费用，期货市场总资金量是不变的，市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。在股票市场步入熊市之即，市场价格大幅缩水，加之分红的微薄，国家、企业吸纳资金，也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长，获利总额将小于亏损额。（零永远大于负数）

综合国家政策、经济发展需要以及期货的本身特点都决定期货有着巨大发展空间吵敏吵。股指期货的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。