大豆期货题目大豆期货行情走势图

佚名黄金期货 2023年08月26日

你完全是理解错了，熊市套利是相对基差缩小便盈利，不是扩大盈利，手隐基差扩大盈利是牛市套利毕陵厅。熊市策略是一卖一买，只要近月跌的比远月厉害，就产生盈利，或者近月涨的比远月少就差生盈利。

C选项目，9月跌至1900，原来是2000卖出，一下子产生一百元元每吨的盈利，十一月是1950元买入，涨到了1990元，每吨产生40元盈利，这是双盈利，熊市套利的非常理想结果。

基差=近月合约价格-远月合约价格

原来基差2000-1950=50,现在基差=1900-1990=﹣90，基差从原来的正五十走软至﹣90，变化了140点，这个是最大收益状态

不要管什么牛熊，合约盈亏你总会算吧，按照选汪察项的价格，计算卖出近月的盈亏，与买入远月的的盈亏，哪个相加利润最大，哪个就是最好，这才是本质，其他什么专业名词都不用管

客户的平仓盈亏是茄孝档（2050-2000）*20*10=10000

客户的持仓盈亏是（2040-2000）*20*10=8000

客户总盈颤乱利18000

客户当天持仓是20手

占用保证金为2040*20*10*5%=40800

客户的风险度是40800/慎桐（100000+18000）=0.34576

客户的风险不高才30仓位

题目2：问题1：价格跌至2500元/吨时，盈亏情况。

盈亏：（2560-2500）*10*3+（2530-2500）*10*2=1800+600=2400

问题2：价返州格上涨至多少不亏损？

（x-2500）*10*5=2400 x=2548

…………………………………………………………………………

题目3：问题1：买入保值，买入20手首橡

问题2:【（2100-2050）-（漏芹蔽2060-2020）】*200=2000盈利2000元。

给个最佳答案啦，拜托

第二个 1月基差3600-4350=-785三月 4150-4780=-630基差我记得是现价减去期货价茄拆改格

反向市场是现货市场价格大于期货市场价格你应该就知道是正还是反了

套保御扰赚了 155个基差应该是了

3 7350-7210=140

7100-7190=-90

合颤判计赢了50美元每吨

这些貌似书上都看的到是自己不愿意算吗

标签：盈利

大豆期货题目 大豆期货行情走势图