期货套利的类型 期货套利的基本策略有哪几个

期货中的套利有哪几类

（一）跨期套利：跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数

量相等、方向相反的交易部模者位,并以对冲或稿码交割方式结束交易的一种操作方式。

跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利；

（二）跨市键码哪套利：包括同一商品国内外不同市场的套利、期现市场套利等；

（三）跨商品套利：主要是利用走势具有较高相关性的商品之间（如替代品之间、原料和下游产品之间）强弱对比关系差异所进行的套利活动。

简述期货套利的类型

套利交易可以分为两种类型：一种是期货套利，也就是在期货和现货之间进行的套念拍利;二是对期货市场不同月份之间、不同品种之间、不同市场之间的价差进行套利，被称为价差交易。

而根据操作对象的不同，价差交易又可分为跨期套利、跨品种套利三种。

1.期现套利

期现套利是指投资者根据“股指期货合约和其标的指数”之间的价差进行的套利交易。当股指期货合约价格和合约价格的价差达到一定程度的时候，投资者可以通过“买进低估资产、卖出高估资产”，待两者之间的价差重新恢复到正常价告者差水平后再进行相反的交易。

2.跨期套利

是指交易者根据“同一个交易所同一个品种、但不同交割月份”的期货合约之间的价差进行的套利交易。例如，当沪深300股指期货IF1009合约与IF1012合约之间的价差达到一定的程度时，投资者就可以进行跨期套利。

3.跨市场套利

是指根据两个“在不同交易所上市的、同一品种(标的指数相同)同一交割月份”的期货合约之间的价差进行的套利交易。最为典型的是日经225指数，在日本、新加坡和美国的相关交易所都有以该指数为标的指数的股指期货合约在交易，当某月份合约在不同交易所的价格差达到一定程度时，投资者就可以进行跨市场套利。

4.跨品种套利

是指根据两个“具有相同交割月份、但标的指数不同”的期货合约之间的价差进行的套利交易。当然，这两个标的指数之间必须有一定的相关性，并且相关度越高越好，这两个期货合约可以在同一个期货交易所交易，也可以在不同的交易所交易仔友羡。

在国内期货市场可以进行哪些类型的套利操作

在国内期货市场可以进行3种类型的套利操作，但是，我同时告诉你，别以为期货套利市场是无风险的，其实期货套利是个美丽的陷阱。

近几年，期货套利交易者增多。同时，鼓吹期货套利者大有人在。最具有煽动性的例子，莫过于那个自称20万资金套利到4个亿的浙大毕业生。暂且不论该事情的真伪。就期货套利，我结合本人的几个月的学习经验，谈谈自己的体会。

期货套利，真的如某些人吹嘘的那么美好吗？下面我就期货套利，做一粗浅的分析，不当之处，烦请专业人士多多指银谈导。

1跨期套利

所谓期货跨期套利，分为牛市套利和熊市套利，即正套和反套。

我的经验，无论正套还是反套，必须有一个前提条件，就是你必须知道合约的后市走向，在你知道商品的后市走向的前提下，无论做正套还是反套，都会有较稳定的收益。

这显然很矛盾，你既然都知道后市的走向，干吗还要做套利？单向交易不是利润更大吗？

有人会说，可以做交割套利。我不否认，交割套利的确定性很高，但交割的前提是，必须是法人账户，就是说，你必须注册一家公司，并且有一笔较大的资金。更何况，05年以后，这种套利模式，利润已经薄的不能再薄。

2跨商品套利

其实跨商品套利，理论基础不但跟跨期套利有异曲同工之处，并且比跨期套利需要承担更大的风险。

简单的例子：去看看PTA和L的价差，如果仅仅依靠这些理论，PTA的价格曾经一度超越L的价格。有人会说，不合理的价格迟早要回归。这种说法，表面上看起来很合理，其实不然。第一，一张亏损累累的单子，你能拿得住吗？第二，即算价格回归合理，合约到了交割期，根本没有成交，你怎橘运么处理？

其实，跨商品套利的基础，是你同时能够看懂两只合约的后期走势的强弱。你既然两只合约的后期走势都能看懂，干嘛不做你最看得懂的那只合约的单向圆搏梁？这显然很矛盾。

3跨市场套利

这就更加的难了，你必须有条件在两个市场开户，更多的时候，你必须在国际期货市场，有自己的账号。你必须有一笔大的资金。这对于一般的中小投资者，显然办不到。更何况，跨市场套利，还得承受不能注册仓单的风险。

总结一下：

期货套利，只是一种比较美好的幻想而已。

最大的好处：在你方向做错的时候，亏损额度远远小于你单向做错的时候。相应的，你做对的时候，利润也远远小于你单向作对的时候。

期货套利的最大受益者：交易所。因为期货套利，一次交易的单量，是单向交易的两倍。

外汇期货套利的类型

跨期套利、跨市场套利和跨商品套利

期货套利交易是指同时买卖（买入和卖出）两种不同类型的期货合约。当交易者买入他们认为是低价的合约，同时高价卖芦脊出合约时，也就是说，买强卖弱。当两个订单的盈亏都整体盈利时塌哗春，我们就可以从两个合同价格的团耐变化关系中获利。在套利中，交易者关注的是合约之间的价差，而不是绝对价格水平。

套利可分为三类：跨期套利、跨市场套利和跨商品套利。第一种跨期套利：套利交易中最常见的一种，是指同一种商品不同交割月份之间的正常价差发生异常变化时，通过交易获利的交易行为。做同一品种，不同月份的合约，来达到一个盈利的目的。