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期货海龟交易通道 期货海龟交易法则

期货大神 纳指期货 2023年08月30日

海龟法是啥

二十四年前,查德·丹尼斯与他的老朋友威廉·埃克哈特的一个赌博——“伟大的期货交易者究竟是天生的,还是可以后天培养的?”最终成就了一个传奇性的实验。丹尼斯将他的交易理念和思想用两周时间传授给他招募来的23个普通人,并像新加坡人养海龟一样训练他们,最终将他们培养成杰出的交易者。丹尼斯给他训练的这些交易者取了个名字叫做海龟链陆,他们所使用的交易方法叫做海龟法则。在随后的四年中,海龟们取得了年均复利80%的收益。

二十多年后,海龟交易法则对我们来说已经不是秘密,海龟法则也公布于众。海龟法则实际上就是两个相关的系统,而禅塌这两个系统都以唐奇安的通道突破系统为基础,其中最著名的系统是以20日突破为基础的中线系统;另外还有一个以55日突破为基础的较简单的长线系统。20日突破可定义为超过前20天的最高价或最低价。另外,在入市系统上,海龟引入了增加单位和连续性的定义。它认为,一年中大部分利润可能仅仅来自于两三次大的赢利交易,因此增加单位和连续性显得尤为重要。对于以上这些内容,很多投资者可以说是耳熟能详。

问题是,海龟法则虽然简单易学,但是能真正掌握并能依此获利的投资者却少之又少,问题又出在哪里呢?笔者认为,最重要的一点就是海龟法则遵循的是一个长线趋势交易系统,而大多数投资者却很难做好长线交易。让我们看看长线交易者要忍受哪些痛苦:一是长线交易系统的低准确率,比如说10次交易只有1次是最终能获得预期收益的交易,而其他9次都可能要止损离场,即使这样长线交易者依然能够保持对交易系统的信心且长期坚持,而这一点80%的投资者都无法做到。二是即使你那十次中唯一的一次将要做对的交易中,还往往会出现市场中的某次大幅波动而轻松地吃掉你持仓的大部分利润,也就是说你要眼睁睁地看到利润大幅回撤,这就像有人抢走你的钱而你不能采取行动一样,这样的痛苦你能承受吗?估计又有80%的人会本能地“开溜”而选择平仓离场。三是长线交易者即使面对很明显的逆势短线交易机会也必须放弃,以保证长线的交易思维得以保持连续性。据笔者所知,海龟们一年就交易2至3次,然后其他时间都在做自己的事情。而我们当中又会有多少人能做到如此洒脱呢?

丹尼斯说,“你们可以在报纸上发表我的交易法则,但大多数人都不会遵循它们。因为他们不能在情况恶化时仍坚持那些法则。”问题就在于此,面对不断的挫折我们往往会选择放弃,因为没有人喜欢太多的挫折。但这并不是投资者的问题。对于大多数投资者来说,海龟法则并不适合他们;而且海龟法则也许昔日非常神奇但是现在其功效已经大打折扣。笔者曾经用海龟法则中20日突破法则编成程序化交易模块对国内大多数期货商品进行过简单的交易测试,发现其并没有传说中那么神奇。也许棚袭顷原版的海龟法则随着使用者的日益增多其威力开始逞递减趋势。

面对这种情况,不少高端交易者开始对海龟法则改良或者利用其不足或缺陷反其道而行之,比如琳达?华斯基女士在她的《华尔街精灵》一书中所提到的龟汤法则。

海龟法则有一个让人无法忍受的缺陷是,投资者需要经过若干次亏损的交易才能换回一次成功,更加具体点来说就是在海龟们的大多数交易中价格对于20日或者55日最高或最低点的突破很多都是假突破。而琳达?华斯基女士的“龟汤法则”却正是利用这一缺陷或者海龟法则交易中较高频率的假突破来获利,其中一条基本的规则是,若价格突破20日高点(或低点)时,如果价格向上突破就做多,向下突破就放空。一个简单的改良既继承了海龟法则的精华,但更重要的是解决了海龟法则中的假突破问题。当然龟汤法则更注重利用海龟法则的缺陷来获利,更大程度上是一个短线交易系统,这样也许更适合大多数投资者的交易习惯和风格。

不管是海龟法则还是龟汤法则,关键是要根据自己的特点来选择适合自己的交易系统,这点对于最终找到自己的交易圣杯至关重要。笔者认为,龟汤法则较海龟法则对于大多数投资者来说,其适用性和可操作性更好一些。在海龟法则中不断碰壁受伤的投资者不妨尝试着借鉴一下龟汤法则,兴许它能让你豁然开朗,打开另一扇成功之门。

期货交易,唐奇安交易系统(海龟交易法则)

最高点是前20天的最高价,最低纳如点是前20天的最低价,就是简单的找最高和最低点

这个是唐奇安的交易规则,而海册茄此龟交易是机械交易的统称,包括唐奇安的,还有其州迅他一些修正的

不懂再问

做期货主要看什么指标

看的指标有:移动平均线、随机指数KD线、相对强弱指数、保利加通道、山郑移动平均值背驰指标。

移动平均线(MovingAverage)

移动平均线是将过去若干时段的收市价格进行平均,所画出的线。和蜡烛图不同的在于,它更可靠地反映了价格的趋势。

简单移动平均线(SMA)

简单移动平均线就是将若干(n)时段(如5或10分钟,每天等)内的收价逐个相加起来,再除以总时段n,就得到第n时段的平均值。再将各时段的平均值标在图上,并用曲线连接起来,就得到n时段平均线。

平滑移动平均线(EMA)

由于移动平均线是一个滞后指标,为了更贴近市场走向,平滑移动平均线在计算平均值时,给近期数据更高的权重。这样可以更早地看出市场的趋势。

移动平均线有很多用途,主要用于识别/确认趋势,以及识别/确认阻力位,支撑位。比如:快线向上超过慢线,称为“金叉”,为买入信号。

扩展资料迹做:

在现货市场上逗州颂买进或卖出一定数量现货商品同时,在期货市场上卖出或买进与现货品种相同、数量相当、但方向相反的期货商品(期货合约),以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损,达到规避价格风险的目的交易方式。

由于期货交易是公开进行的对远期交割商品的一种合约交易,在这个市场中集中了大量的市场供求信息,不同的人、从不同的地点,对各种信息的不同理解,通过公开竞价形式产生对远期价格的不同看法。

期货交易过程实际上就是综合反映供求双方对未来某个时间供求关系变化和价格走势的预期。这种价格信息具有连续性、公开性和预期性的特点,有利于增加市场透明度,提高资源配置效率。

参考资料来源:百度百科-期货

参考资料来源:凤凰网-做期货交易时,你会看多少个指标?

为什么说海龟交易法则是失效的

海龟交易法则只是趋势跟踪交易的一种,并不特殊,而趋势跟踪交易是不会失效的。所谓的失效是因为这个程序员满天下的时代,加载一个完整的机械交易系统并不是难事。截巧核逗至今日,海龟交易法则仍是当今交易圈,最有效的交易系统之一,美国一些基金经理(亦是正版海龟学员),仍然用着与1983年原版海龟交易法则相差不大的海龟交易法则交易。

拓展资料:两种主流的交易风格——趋势交易和反趋势交易

1,趋势交易,顾名思义,是顺着趋势的方向去买卖的交易风格,在多头市场做多,在空头市场做空,可以在趋势即将开始时进入市场(海龟系统、温斯坦系统),也可以在市场走势明确时,等待价格回调时进入市场(三重网系统,蜡烛图系统,箱体系统),趋势交易也可以分为趋势跟踪策略和波段交易策略(swing trading)氏扰,趋势跟踪策略瞄准的是市场的大趋势(通常为以月、年计的大趋势),而波孝卖段交易瞄准的是市场的小趋势(通常为以日计算的小趋势)。

2,反趋势交易,利用技术分析中最基础的支撑阻力概念,在价格接近新高时做空,在价格接近新低时做多,行为金融学中人类的行为铸就了支撑阻力的形成,并使它成为金融市场亘古不变的概念,因为人性不变,人的固有天性从猿类开始就没有巨大变化过。支撑阻力机制,柯蒂斯费斯在《海龟交易法则》的第六章有很详细的解释,同样精彩的分析在《期货市场技术分析》与《全脑交易》中出现。

3,趋势跟踪(trend following):风报比高、胜率低、交易机会少,系统设计简单。

4,波段交易(swing trading):风报比中等、胜率中等、交易机会中等。

5,反趋势交易:风报比低、胜率高、交易机会多,系统设计难(非常难)。

标签: 交易   趋势   系统