什么是期货cta 什么是期货CTA策略

什么是期货CTA业务

在国内期货市场上，想在短期内提高个人投资者的期货投资专业水平难以达到。相对来说，引入CTA机构，为个雹贺人投资者提供期货交易建议或直接管理个人投资者的期货投资账户也许更为容易些。另外，CTA机构的引入可以进一步丰富国内的期货市场机构，解决机构投资者缺乏的问题。 CTA的主要业务职能： 1、直接接收个人客户的委托，站在客户的利益上，代替客户作出交易决定。 2、为客户提供滑罩分析报告、建议或者软件平台等服务，通过这些服务收取绩效提成及管理费。CTA在期货市场上很像股票市场中的共同基金。但是CTA不能公开发行基金份额，而且必须严格地向投资者揭示风险，并要将管理账户的业绩定期上报监管机构供检查并公布。 CTA的优势：从信肆闹美国市场的经验看，CTA与期货市场上的个人投资者相比具有三大优势： 1.CTA都具有明确的长期一致的投资策略，以及资金管理和风险控制体系。 2.CTA会持续不断地监控市场，分析市场的价格变化所带来的风险与机会，从而在相对恰当的时机投资或减少风险头寸。

CTA是什么意思

CTA是商品交易顾问的意思。是期货行业中的一种基金管理方式。这一称呼原来专指农产品期货交易顾问，但是随着利率、股权期货的增多，CTA的业务也不再限于农产品期货交易，因此CTA有时也称管理期货(Managed Future)。在期货市场上，CTA是在20世纪70年代金融期货大规模发展后才得到大发展的期货市场结构之一，它使原来由套期保值者与投资者构成的期货市场二元结构转为三元结构。

CTA基金分类：

1.按照市场参与面

专业化：专注于一个特殊的市场。如贵金属。

多元化：投资于多睁旁个市场，多个期货合约。

2.按照交易方法

计算机自动交易模洞：在基本和统计分析中导入量化模型，根据其产生的多，空信号进行交易。

人工自主交易：在基本分析或关键经济数据分析的基础上进行投资。

3.CTA基金——按交易策略

宏观策略：是指利用宏观经济原理，识别经济发展趋势，或金融资产价格的失衡错配，通过对股票，债券，外汇，利率，期货和期权等品种的投资，争取获取高悉码橡额收益的策略。

事件驱动：利用重大消息如：国家政策，汇率政策，自然现象发生前后对不同交易品种价格影响进行交易。

市场中性：从不同期货市场或是同一市场内不同期货合约间的价差中寻求利润。

趋势交易：运用大量不同指标去除市场噪音并寻找当前市场趋势，建立多头或空头头寸。

4.按基金管理人盈利模式

收取管理费，不收取业绩提成，管理人盈利模式主要靠扩大规模。

收取管理费，也收取业绩提成，基金管理人无论业绩如何，旱涝保收。

收取低管理费，主要靠收取业绩提成，基金管理人要努力保证基金有业绩才有收益。

什么是CTA策略

CTA策略称为商品交易顾问策略，也称作管理期货。商品交易顾问对商品等投资标的走势做出预判，通过期货期权等衍生品在投资中进行做多、做空或多空双向的投资操作，为投资者获取来自于传统股票、债券等资产类别之外的投资回报。

趋势交易是通过大量的指标排除市场噪音，设定交易系统，判断当前市场趋势，然后建立头燃仿桐寸，而调整头寸的临界点都是特定计算机算法所规定的。CTA策略的趋势交易之所以会取得成功，不仅是因为投资者相信市场并大颂非那么有效，更重要的是他们观察到市场是存在趋势的。

事件性影响会导致标的物价值在短期内迅速提升，但其价格却需要一段时间后才提升，之后价格还可能会继续攀升以致超出其价值。在这期间，趋势跟踪策略就可以买入获利。

扩展资料：

CTA策略研究方法：对单个品种历史上的量价数据进行分析，包括开盘价，收盘价，最高价，最低价，成交量，持仓量这些数据，皮坦提炼出具有概率优势的规律，这就是通常意义上的因子或者策略，并将此规律用代码实现，并假设这类规律在未来会依然存在。

最后用此类规律来判断品种未来的方向，进行开仓，平仓，加仓，减仓等操作，并以此来获利。通常来说，演化至今的CTA策略基本都是全自动交易，但也依然有辅之以手工判断的交易存在。

CTA基金更可能是以信托投资的形式出现，收入的主要来源也更可能是盈利分成而非管理费，这一点与现有的证券投资基金不同，更接近于私募基金。

因此，与公募的证券投资基金只有投资者、管理人（基金公司）、托管人（商业银行）三方参与，各方的权利义务相对清晰不同，CTA基金涉及的利益方更多，管理的难度也更大。这对监管机构也将是一个巨大的挑战。

参考资料：百度百科---CTA Fund

什么是CTA基金

CTA基金是以CTA策略为主的基金，目前的CTA基金主要是以私募基金为主。CTA（Commodity Trading Advisors）即管理期货基金，从投资标的看，CTA基金主要交易商品期货合约和金融期货合约，因为是在期货市场上交易，所以CTA基金可以选择做多跟做空两个方向，也就是上涨时可以做多，下跌是选择做空，可以赚取趋势的钱。

温馨提示：

1、桥闭明以上信息仅供参考，实际以基金公司为态码准；

2、投资有风险，入市需谨慎。

应答时间：2020-12-02，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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