现货期货平价 现货期货平价定理名词解释

期货现货平价原理

现货–期货平价定理（spot-futures parity theorem）是2016年全国科学技术名词审定委员会公布的管理科学技术名词。

期货合腊谨约可用来对标的资产的价格变化进行套期轿弊保值。如果套期保值是完全的，也就是说资产加期货的资产组合是没有风险的，那么该组合头寸的收益率应与其他的无风险投资的收益率相同。否则，在价格回到均衡状态之前投资者就会发现套利机会。用这种观点可以推导出期货价格与标的资产价格之间的理论关系。

对期货交易感兴趣的童鞋，可以去应用市场搜索下载同花顺期货通，这是一个免费的期货手机行情交易软件，海量咨询，还有期货学院，有大量的投教课程，让你快速学习期货知识轮帆基。

简述在连续支付红利条件下的现货—期货平价定理是什么

看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值，这种关系，被称为看涨期权-看跌期权平价定理，利用该等式中的4个数据中的3个，就可手枣以求出另外1个。

看涨期权是期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是购买。看跌期权毕数拆是期权赋予持有人在到期日或到期日前，以固定价格出售标的资产的权利。其授予权利的特征是出售。

扩展资料：

注意事项：

1、要在交割期钱引退（交割月合约持仓者多为机构、企业，个人属弱势群体）

2、不要任意改变事前计划（用黄金分割评判洗盘及反转，辅以量能分析，防止正反打嘴巴）。

3、只选择热门合约进行操作（热门合约参与者多，易进出）。

4、行动迅速（在最有利时点介入可为下步操作留有最大余地）。

5、注重时间周期共振（明确您的最大持有期及交易性质）。毕厅

参考资料来源：百度百科-现货–期货平价定理

期货现货平价原理对期货合约定价的影响

期货现货平价原理对期货合约定价的影响来自升贴水。期货理论价格=现货价格+升贴水，当商品的品质低于正常水平，买方要求卖方降价，称为贴逗嫌水。当商品品质高于正常水平，则卖方要求一定的升水，出售价格尘耐会高于正常价格。期货理论价格=现货价派指春格+升贴水。升贴水如果细分：仓储费用+贷款利息+持有收益。期货的价格理论上是基下现货价格而产生的，由于期货合约标准化合约，要求相同品质的货物在市场上流通。期货的价格具有代表性，和现货价格作为参照的情况下，现货价格和期货价格的关联性很高。

如何理解现货远期平价定理

现货_期货平价定理（spot-futuresparitytheorem）是2016年全国科学技术名词审定委员会公布的管理科学技术名词

现货与期货价格间的正确理论关系的描述，碰枯违背平价会带来套利的机会。

利用无套利原理给出利率平价理论的证明。慧吵或假设本国的利率水平为i，同期外国的利率水平为i*，即期汇率为S（直接标价法），远期汇率为F。

若投资者用1单位本国货币在国内投资，到期的收益是（1+i）；若投资者选在国外投资，则必须先将1单位的本币兑换为1/S的外币，再进行投资，到期的收益是（1+i*）/S；按照约定的远期汇率F兑换，则可前伍以收回本币（1+i*）F/S。

投资者比较在两国的投资收益，以确定投资方向。若（1+i）>（1+i*）F/S，资本将从国外转移至国内，于是本币的即期汇率上升而远期汇率下降，外币汇率变化相反。若（1+i）<（1+i*）F/S，资本将从国内转移至国外，于是外币的即期汇率上升而远期汇率下降，本币汇率变化相反。套利性资金流动最终使得在两国的投资收益相等