轧差期货 期货轧差是什么意思
轧差什么意思
问题一：银行的轧差和清算有什么区别?一般来讲，轧差是指买卖双逗渗旅方互相抵减，某方利用抵销、合同更新等法律制度，最终取得一方对另一方的一个数额的净债权或净债务，如市场交易者之间，可能互有内容相同，方向相反的多笔交易，在结算或结束交易时，可以将各方债权在相等数额内抵销，仅支付余额。
清算指的应该是银行机构间往来资金的结算。
问题二：银行中"轧差"是什么意思?就是加加减减算出最后的数。
问题三：扎差是什么意思轧差，并无专门的法律定义，汉语中对轧差的相应的称谓还有差额计算、对冲、净提等。简单的说，就是做个减法。
简单讲，就是将收、付进行差额计算。分具体情况，比如应收利息和账面利息做个轧差，就是指这两个相减。
另，你写的是错别字，应当是“轧”，读音现在有人读“zha(2声）”，但据我所知，似乎读“ga(2声）”。
问题四：已轧差是什么意思未进入清算，一般是清算成功或者失败，你这种应该是清算成功。
问题五：网银支付轧差记账是什么意思轧差的意思就是，统计当日的所有收入和所有支出，然后看结果是需要增加还是减少账面金额，最后统一操作。
如埂支出大于收入，最后记为付款（或转账）；如果收入大于支出，则记为收入（增加）。
问题六：轧差，在证券里面怎样读，什么意思啊？轧差，并无专门的法律定义，汉语中对轧差的相应的称谓还有差额计算、对冲、净提等。轧差的法律机制是利用抵销、合同更新等法律制度，安博尔信用研究中心最终取得一方对另一方的一个数额的净债权或净债务，如市场交易者之间，可能互有内容相同，方向相反的多笔交易，在结算或结束交易时，可以将各方债权在相等数额内抵销，仅支付余额。按照轧差的内容来分，可以分成为结算轧差（settlement netting）和违约轧差（或者称结束交易轧差）（close-out netting），结算轧差是指交易正常结束时，交易各方进行的轧差操作，结算轧差通常在结算之前先轧净同种类的相互债务债权。结算轧差的目的主要是为了减少结算风险，防止一方支付后，对方于支付之前破产，即使同日支付也存在交割风险，结算轧差不仅适用于支付系统，它同时还适用于外汇、证券等的交割和结算；而违约轧差是指交易一方违约，交易各方立即终止尚待履行合同（excutory contract）交易，对已交易的部分进行的轧差操作，各个合同产生的损失和收益相抵销后，一方向另外一方仅支付（或申报）一个余额，结束交易轧差的主要目的是为了减少一方于结算日前破产给敞口合同带来的风险。
问题七：账户轧差金额是什么意思啊统计当日的所有收入和所有支出，然山凳后看结果是需要增加还是减少账面金额，最后统一操作。
如果很久没有登折的话，就会把那一段时间内发生的业务轧出差额，显示到你的存折上。
问题八：股票市值和买入、卖出股指期货合约价值的轧差。。请问这个轧差具体是什么意思，轧差的大小是不是和是做套你好，喊滑股指期货是以股票指数为标的物的期货，你所谓的轧差是指股指和股指期货出现了价格差，这个时候也就出现了套利的机会，价差越大，套利的利润就越大！
问题九：周六在用网银通过网银互联做了笔跨行付款，交易状态已轧差，什么意思？这说明银行数据已经进行计算过了即交易成功
原油到期轧差什么意思
原油到期轧差指的是期货交易者买入或者卖出与其所持原油期货合约的数量、交丛铅割月份相同但交易方向相戚郑哪反的期货合约，了结原油期货交易的行为。通俗地讲，原油到期轧差就是原油期货平仓，卖高码出原油期货合约。
原油期货标准合约的价格交割单位为1000桶，交割数量必须是交割单位的整数倍。我国的原油期货交易所为上海国际能源交易中心，交割地点为上海国际能源交易中心指定的交割仓库。
原油期货合约最后交易日为交割月份前第一月的最后一个交易日；为保护期货交易各方的合法利益和社会公共利益，防范市场风险，期货交易所可能会根据国家法定节假日调整最后交易日。
期货期权包括什么
1、外汇期货期权
是指以货币期货合约为期权合约的基础资产，也就是期权买方有在期权的到期日期或是以前执行或放弃执行以执行价格购如或售出标的货币期货的权利。
它与货币期货期权的区别在于：货币的期货期权在执行的时候，买方将会获得或者交付标的货币的期货合约，而不是获得或者是交付标的货币本身。外汇期货期权交易是指期权买方有权在到期日或之前，以协定的汇价购入或售出一定数量的某种外汇期货，即买人延买期权可使期权买方按协定价取得外汇期货的多头地位;买入延卖期权可使期权卖方按协定价建立外汇期货的空头地位。
外汇期货期权的买方行使期货期权后的交割同外汇期货交割;而与现汇期权不同的是，外汇期货期权可以在到期日前任何时候行使。
目前经营外汇期货期权交易的主要是在芝加哥商品交易所的分部一指数与期权市场***IOM***，悉尼的期货交易所和新加坡的国际金融交易所。
2..利率期货期权
利率期货期权是以利率期货为标的物的期权。该期权的持有者只要执行该利率期货期权，便与期权空头方构成利率期货买卖合同，由期权交易转换为期货交易。
在资金运用方面，利率期货期权比利率现货期权更有优正渗势，原因在于期货期权交易中采用了预付保证金方式签订合同举型脊，在期权交割时买卖双方以轧差方式清算。因此，买卖双方可用少量的资金签订数额较大的利率期货期权合同，以提高资金收益。
利率期货期权交易品种已经标准化，通常在交易所中进行，流动性比较高，因而交易的信用风险很小。
利率期货期权除具有以上特点外，还具有一些缺点:交易双方可用较少资金签订数额较大的交易合同，因此投机性较强;因为是场外租正交易，交易品种有限，协议价格和交易期限等条件不能自主商定。
利率期货期权交易市场主要有芝加哥商品交易所、伦敦国际金融交易所和新加坡国际金融交易所等。
利率期货期权按运用可分为两大类:一类是交易最频繁的利率期货合约的期权;另一类是银行同业市场之间提供的三种特殊期权，即帽子期权、地面期权和领子期权。同时，利率期货期权还可以分为短期利率期货期权和长期利率期货期权。
3、股票指数期货期权
是指以某种股票指数期货合约作为标的物的期权。股票指数期货期权在超约时，交易双方将根据服定价格把期权部分转化为相应的期货部分，并在期货合约到期前根据当时市场价格实现逐日结算，而于期货合约到期的时候再根据最后的结算价格实行现金结算，来最后了结交易。第一份普通股票指数期货期权合约于1983年3月在芝加哥期权交易所出现。
该期权的标的物是标准普尔100种股票指数。随后，美国证券交易所和纽约证券交易所迅速引进了指数期权交易。股票指数期权以普通股股价指数作为标的，它的价值决定于作为标的的股价指数的价值及其变化。
股票指数期货期权必须用现金交割，清算的现金额度等于指数的现值与敲定价格之差和该期权的乘数之积。
