if期货合约内容 期货合约的基本内容

股指期货合约的规模是多少

股指期货的合约规模是宴庆按合约报价*300计算。

比如今天期指合约IF1112收盘2737.6，那么它的合约规模就是：2737.6*300=821280。也就是说1手期穗散指IF1112的价值就是82.128万元晌族握。

购买期指所需资金计算公式为：合约点数*300*买卖手数*保证金率。

IF股指期货合约手续费怎么算

股指期货手续费相当于股票中的佣金。对股票来说，炒股的费用包括印花税、简悄佣金、过户费及其他费用。相对来说，从事期货交易的费用就只有手续费。股指期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。

股指期货交易所手续费是万分之0.25，期货公司运营成本需要加佣金，一般加万分之0.1到万分之0.5，因此，股指期货交易手续费最低可以到达万分之0.26.，A类期货公司一般是万分之高亮0.28。

股指期货手续费计算方法如下：

数据位：股价指数戚咐宽2500，保证金14%，手续费0.28%%

股指期货交易一手计算方法沪深300股指期货买一手合约价值为：300×2500=750000

保证金投入：2500×300×14%=105000

单向手续费：2500×300×0.28%=21

股指期货手续费=股价当前指数×300×手续费点数；同时股指手续费是双向收取。

if股指期货是什么

股指期货是期货的一种，股指期货，英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的耐稿股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

股指期货主要特点

标的物----沪深300指数是股指期货最重要的标的指数,它是对沪市和深市2800只个股按照日均成交额和日均总市值进行综合排序,选出排名前300名的股票作为样本,以2004年12月31日这300只成份股的市值做为基点1000点，实时计算的一种股票价格指数,比如截止2016年3月2日沪深300指数为3000点,意味着11年里这300只股票平均股价上涨了2倍,沪深300指数的总市值约占两市股票总市值的50%,另外,中证500指数和上证50指数也是股指期货的标的指数

交易时间---周一至周五,上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00

合约价值---沪深300指数点位*300元,比如20160302沪深300指数为3000点,对应合约价值为3000点*300元/点=900000元

保证金---买卖一手股指期货合约占用的保证金比例为合约价值的10%-15%,假如沪深300指数为3000点,相当于90000-135000元

手续费---在正常情况下手续费为合约价值的万分之零点七左右,非正常情况下可以上调为万分之二十三,比如20150302沪深300指数点位为3600点,手续费为万分之零点七,即3600*300*0.00007=75元,20150907起手续费调整为万分之二十三,当时沪深300指数点位为3250点,此刻买卖一手沪深300指数期货需要付出3250*300*0.00023=224.25元的手续费,大约提高了3倍

最大涨跌幅限制上一个交易日收盘价的±10%

杠杆性---假设保证金比例为10%,20160302 13:00的沪深300指数为3000点,预期价格会上涨,于是我买入一手沪深300股指期货合约,占用的保证金为3000*300*10%=90000元,20160302 13:50指数价格达到3030点,我选择卖出,那么盈利为(3030-3000)*300=9000元,相对于初始投入的90000元我的收益率为10%,而沪深300指数仅仅上涨了1%,这就是10倍杠杆,当保证金比例为40%,杠杆就为2.5倍

双向性---股指期货既可以买涨赚钱(专业术语:做多),也可以买跌(专业术语:做空),只要你能够准确判断指数在未来一段时间的运行方向,买涨的人被称作多头,买跌的人被称作空头

T+0---股指期货实行T+0,只要在交易时间段内,当天开仓,当天就可以平仓,不必等到第二天平昌陪孝仓,而股票实行T+1,当天买入必须等到第二天才能卖出

开仓和平仓---建立头寸的过程叫做开仓,类似于"买"的意思,买涨的开仓指令为"买入开仓",买跌的开仓指令为"卖出开仓";去掉头寸的过程叫做平仓,类似于"卖"的意思,买涨之后对应的平仓指令为"乱孙卖出平仓",买跌之后对应的平仓指令为"买入平仓"

成交量---交易当天多头和空头所建立的合约总数(单位:手),比如20160302 IF1603合约的交易量为2.45万手,2015年度沪深300股指期货总成交量为2.77亿手,同比增长27%,日均交易量为113万手

成交额---成交额=成交量*合约价值,比如20160302 IF1603合约的平均价格为3000点,其成交额为2.45万手*(3000点*300元/点)=220亿元,2015年度沪深300股指期货总成交额为341万亿元(占国内期货市场的61%),同比增长109%,日均成交额为13975亿元

持仓量---多头和空头尚未平仓的合约总数,比如20160302 IF1603合约的持仓量为3.87万手,2015年度沪深300股指期货单边日均持仓量为13万手,占用的(双边)保证金规模约450亿元,对应的股票市值约1500亿元

基差---股指期货合约与对应股票指数之间的价差,基差=期货价格-现货价格,期货价格高于现货被称为正基差,期货价格低于现货价格被称为负基差,2015年度沪深300股市期货主力合约与现货指数的平均基差为±1.5%,这是由于国内融券受限,导致融券套利机制缺失

相关性---由于沪深300指数期货会在每个月第三个星期五交割,并且以沪深300现货指数截止15:00之前两个小时的算术平均价作为交割结算价,所以不论平时期货和现货的基差有多大,沪深300指数期货最终必然会强制向沪深300现货指数收敛归零,导致期货和现货相关系数达0.99以上,具有极强的相关性,就好比主人和小狗散步时的关系,小狗有时候会跑在主人前面,有时会在主人后面,但最终方向是由主人决定的

交易代码---沪深300股指期货为IF,中证500股指期货为IC,上证50股指期货为IH

交易所---中国金融期货交易所(简称:中金所)

监管单位---证监会

建议参考百度百科关于“股指期货”解释

以上仅供参考

股指期货主力合约if1507什么意思

股指期货主力合约if1507的意思是2015年7月的股指期货合约，因交易量比较大，行情动态较快，所以被成为主力合约。

股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股绝虚票价格指数期货，也可称为悉腔股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普睁宏衫通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。