期货2015年4月 欧元和美指期货2015年4月3日以后最早的开市交易时间
2015年股市大跌具体时间
1、6.19暴跌事件
2015年6月19日，大盘表现疲弱，午后跳水，跌幅一度逾6%，相继失守4600、4500点位，考验60日均线支撑，两市近千只股票跌停。各板块全线飘绿。
2、6.26暴跌事件
2015年6月26日，沪深指数及创业板指全线大幅低开，随后直接开启无反弹杀跌模式，沪指是不断的创出盘中新低，盘中一度冲击跌停，创业板指更是一度大跌逾9%，被抛压重重的砸在3000点之下，不得翻身，个股更是逾两千只跌停，溃不成军。
3、7.27暴跌事件
2015年7月27日，早盘，沪指低开，早盘维持在5日线与10日线之间窄幅震荡;深成指低开后则一路震荡走高，上探至13579.64点后遇阻有所回落;创业板以2822.37点低开，上探至30日线后遇阻有所回落。午后，股指期货快速跳兆毕御水带动股指下跌，三个股指齐跳水，沪指连续跌破3900点，3800点关口，跌幅近8%，创业板指则跌破2700点，跌幅近7%。
4、8.24暴跌事件
2015年8月24日，沪深两市大幅低开，沪指开盘报3373点，直接跌破3500、3400两个关口。开盘后股指大幅下挫，板块全线暴跌。午后大盘几近跌停，最低见3191.88点。见底后曾小幅上冲，跌幅收窄至6%后乏力，再次下探。创业板最低见2152.6点。盘面上，两市板块全线暴跌，仅15股上涨，近2200股跌停。
5、8.25暴跌事件
2015年8月25日，沪深两市延续跌势，大幅跳空低开，早盘沪指一度跌幅收窄，午后两市杀跌不止，沪指快步跌破3000点，坠入“2”时代，创年内新低，创业板跌破2000点。
6、11.27暴跌事件
2015年11月27日，沪深两市低开，券商股弱势。午后开盘，券商股跌幅加大，沪指迅速走低。券商股大跌引发恐慌情绪，两市板块全线下跌，沪指加速下挫，连续跌破3600、3500关口，盘中最低见3412点。创业板跌幅超过沪指，一度跌超7%，低见2629点。
扩展资料
股市周期性运动具有以下几个方面的重要特征：
1.股市周期性运动是指股市长期基本大势的趋势更替，不是指短期内股数肢价指数的涨跌变化。股市每日有涨有跌，构成了股市周期性族岩运动的基础，但不能代表股市周期。
2.股市周期性运动是指股市整体趋于一致的运动，而不是指个别股票、个别板块的逆势运动。
3.股市周期性运动是指基本大势的反转或逆转，而不是指股价指数短期的或局部的反弹或回调。
4.股市周期性运动是指股市在运动中性质的变化，即由牛市转为熊市或由熊市转为牛市，而不是指股价指数单纯的数量变化。牛市和熊市的性质是不同的，但牛市中也可能出现股价指数下跌的现象，而熊市中也可能存在股价指数上涨的局面，关键要看这种数量的变化能否积累到使基本大势发生质的转变。
参考资料来源：腾讯证券：2015年中国经济大事件回顾：股市暴跌千股跌停
参考资料来源：和讯网：2007年与2015年走势对比图说明什么？
股指期货是2015年股灾的罪魁祸首吗
股灾后很多人提出不同的理论，主要认为股灾成因包括：程式交易、股价过高、市场上流液兆动资金不足(illiquidity)和羊群心理。
1、最多人认同的理论是股灾由程式交易（program trading)引起。程式交易用电脑程式实时计算股价变动和买卖策略，在1970年代末渐在华尔街盛行，程式交易令大宗的股票交易和期指交易可同时买和卖。股灾后很多人说电脑程式看到股价下挫，便按早就在程式中设定的机制加入抛售股票，形成恶性循环，令股价加速下挫，而下挫的股价又令程式更大量地抛售股票。
2、投资组合保险(Portfolio insurance)也是原因之一。所谓投资组合保险，就是当市场下滑时，为止住损失，就卖掉股票。这里有个前提，就是得有潜在的接盘者。但在那一天，所有的接盘者都消失了，投资组合保险的操作方式将股价快握信速往下推。而且，投资组合保险依靠的是几乎没有限制的资金流动性，但流动性并不总是存在的，资金的流动性有时会干涸。在每个人都想卖出时，这样的投资策略是不可行的。
3、经济学家 Richard Roll认为市场全球化是主因，因程式交易只在美国盛行，但没有太多程式交易的香港和澳洲股市却在10月19日当天带头下挫，因此是因为市场全球化令在一个主要股市的大幅波动在一天内漫延全球股市。
引发股市股灾的原因很多，但起码应具备以下条件之一：
1、一国的宏观经济基本面出现了严重的恶化状况，上市公司经营发生困难；
2、低成本直接融资导致“非效率”金融以及“非效率”的经济发展，极大地催生泡沫导致股价被严重高估。
3、股票市闹皮租场本身的上市和交易制度存在严重缺陷，造成投机盛行，股票市场丧失投资价值和资源配置功能。
4、政治、军事、自然灾害等危机使证券市场的信心受到严重打击，证券市场出现心理恐慌而无法继续正常运转。
温馨提示：
①以上解释仅供参考，不作任何建议。
②入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。
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2015年各月份股指期货合约交割日是什么时候
股指期货交割日是每旁散个月份的第三个周五，如遇节假日顺延。
下面是2015年每个月份的股指期货交割日时间，
1月份 IF1501 2015年1月16日
2月份 IF1502 2015年2月20日
3月份 IF1503 2015年3月20日禅谈
4月份 IF1504 2015年贺启碰4月17日
5月份 IF1505 2015年5月15日
6月份 IF1506 2015年6月29日
7月份 IF1507 2015年7月17日
8月份 IF1508 2015年8月21日
9月份 IF1509 2015年9月18日
10月份 IF1510 2015年10月16日
11月份 IF1511 2015年11月20日
12月份 IF1512 2015年12月18日
——恒瑞财富网股指期货分析师整理
请问美油,欧元和美指期货2015年4月3日以后最早的开市交易时间
下周一早上，具体时间你可以点到原油欧元和美指期货行情合约界面，然后按f10看看具体交易时段，下面纽约时间你可以转换下
商品代码 CL
交易场所 CME Globex, CME ClearPort,公开喊价(纽约)
交易时间
（所有时间均为纽约时间/美东时间） CME GLOBEX周日至周五18:00-17:15（17:00-16:15芝加哥时间/美中时间），期间每天自17:15（16:15美中时间）起休市45分钟
CME ClearPort周日至周五18:00-17:15（17:00-16:15芝加哥时间/美中时间），期间每天自17:15（16:15美中时间）起休市45分钟
公开喊价周一至周五: 09:00-14:30(08:00– 13:30美中时间)
合约单位 1,000桶
报价单位美元没消美分/每桶
最小价格波幅$0.01/桶
最大日内价格波幅所有合约月份的初始价格波动限制。在每个交易日开始时，该期货合约的每个合约月份有效价格波动限制应该在合约月份前一天的合约结算价上下10美元/桶。若任何首三（3）个合约月份出价或要价在价格波动上下限值（如适用），在Globex上将被视为一枯桐知个触发事件，CL期货合约的所有合约月份将暂停交易五（5）分钟，同时所有产品的所有合约引用相关产品附录中的规则220.06。可在Globex平台或交易大厅交易涉及该合同的任何期权，或所引用相关产品附录的任何产品相关的期权合约亦须遵守协调暂停交易。
交易终止当前交割月份的交易须在交割月前一个月的25号之前的第3个营业日终止。若该月25日为非营业日，则交易须在25日前一个营业日之前的第3个营业日终止。若交易所法定假日时间表在原油期货上市后发生变更，原上市到期日应仍然有效。若原上市到期日被宣布为公共假日，则到期日将为前一个营业日。
交易合约原油期货合约上市为期9年，依照下列时间表：今年与未来5年的连续月份，第6年后每年6月及12月。其余月份轮悉将在12月合约到期后每年更新，因此，未来9年每年6月及9月以及第6年连续月份也将计入其中。
此外，交易可在2至30个连续月期间依前一日的结算价平均差价在单笔交易中执行。这些日历叠期将在公开喊价交易时间执行。
结算类型实物
交割流程 NYMEX能源期货每日结算流程（英文）
NYMEX能源期货最终结算流程（英文）
以结算价交易（TAS） TAS适用于现货月(最后一个交易日除外)、第2、第3以及第7个月合约的交易，并依照现行TAS规则进行。所有TAS商品交易于每日14:30（美东时间）结束。在按1:1结算基本商品时，符合TAS的商品将以“基准价格“（值设为0）上下加减1差异值（最高10个价格跳动单位）进行委托下单。以基准价格成交的TAS交易等同于“传统“TAS交易，即将以当天最后结算价进行清算。
以最新市价交易(TAM) TAM交易类似于我们现有的 TAS交易，允许交易各方以差价交易，此差价则代表尚未知的价格。TAM交易将使用标记价格（Marker Price），类似于 TAS交易针对适用的合约月份使用交易所决定的结算价为交易基准价。正如 TAS交易，TAM交易各方将能够以 TAM价格或上下加减1差价（在TAM价格上加减最高10个价格跳动单位的范围内）输入 TAM交易单。TAM适用于现货月的最后一个交易日。
轻质低硫原油(CL)现货月、次月和第3月与近月/次月，次月/第3月与近月/第3月日历价差合约。
休市时间：
周一至周四16:30（伦敦时间）- 17:50（东部时间）
周五16:30（伦敦时间）-周日17:20（东部时间）
交割交割须在克拉荷马州库欣(Cushing, Oklahom)的管道或储油设备按FOB条件进行，且管道有权使用 TEPPCO、库欣储油设备或Equilon Pipeline Company LLC库欣储油设备。交割须遵循所有适用的联邦行政命令与所有适用的联邦、州和地方法律及法规。买方有权选择通过下列任一方式完成交割：(1)有权使用卖方出油管或储油设备，通过设施间泵送至指定管道或储油设备；（2）通过管道（或系统）内或出书转给买方；或（3）若卖方同意上述转让，以及若卖方所使用的设备允许这种转让，无需实物交割，通过向买方转让储油槽所有权。
交割期 A交割须不早于交割月的第一个日历日且不迟于交割月的最后一个日历日进行。
B卖方有责任确保其原油凭证（包括每一批特定国外原油流）从交割月的第一天开始在克拉荷马州库欣按比例流动，并依照被普遍接受的管道调度惯例。
C所有权转让——卖方须在收到付款时提供买方管道通行证、任何数量证明及所有相关文件。
在通过电传或其它相关文件形式交割时，卖方须提供所有权转让的初步确认。
合约规模
12,500欧元
交易月份
2个季月（3月、6月、9月、12月）
结算程序
实物交割备注：2010年9月(U)E-小型外汇期货合约以现金结算。
但是从2010年12月(Z)开始，CME FX E-小型外汇期货合约将由现金结算转为实物交割。
这将使活跃的交易者在E小型交易中持有较大仓位，轻松地抵消标准规模的外汇合约
-可能增加小型外汇期货合约的流动性与较小利差。
持仓限制
100,000口
合约代码
M6E
最小价格增幅
0.0001美元/欧元(=US$1.25)
合约价值
在美元/欧元= 1.3000的情况下，则每口=$16,250(=€12,500 x$1.3000/€)
交易时间
GLOBEX(ETH)周日:美中时间17:00–隔日16:00
周一至周五:美中时间17:00-隔日16:00,周五除外于16:00关闭,周日17:00重开
CME ClearPort周日至周五 17:00– 16:15；每天于美中时间16:15开始休息45分钟
最后交易日/时间
时间:美中时间09:16
日期:合约月份的第三个星期三之前第二个营业日(通常是周一)
交易规则
该等合约CME上市，受制于CME规范和规则。
钜额交易
否
EFP
是
