外汇期货合约价值 外汇期货交易合约

远期合约价值的计算公式是什么

计算公式为：当日损益=(卖出成交价-当日结算价)*卖出量+(当日结算价-买入成交价)*最后买入量+(前一交易日结算价-前一当日结算价)*(前一交易日卖出持仓量-前一交易日买入持仓期货)，期货是保证金制，保证金一般为期货，合约价值的10%，合约价值为当日结算价。合约价值等于期货股价指数乘以乘数，因此合约价值在期货股价指数和合约乘数的影响下发生变化。在其他条件相同的情况下，合约乘数越大，合约价值就意味着股指的期货合约价值越大。

当日交易保证金=当日结算价*当日交易后持仓总金额*交易保证金比率。这两个公式显示了期货公司如何在当日交易后收集客户持仓部分的损益结算和保证金(不考虑当日客户开仓和平仓时当天交易的损益)

在其他条件不变的情况下，合约价值随着标的指数而增加，期货的合约价值也是如此。当合约价值在期货，恒指，推出时，合约价值但健康指数低于2000点梁携(合约乘数为50港元)，因此期货的合约价值不超过10万港元。恒生指数2009年合约价值超过2000()点，恒指期货合约价值超过100万港元。

拓展资料：

1.远期合同的公允价值的计算？

因此远期合同的公允价值的计算公式为：远期合约资产负债表日公允价值=（合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期合约远期利率）×到期交割的金额×折现率其中，（合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期合约远期利率）×到期交割的金额可以理解为内在价值，再乘以贴现率体现时间价值。

2.远期合同的公允价值御指的理解？

简单理解，远期合同的公允价值包括两部分，内在价值与时间价值，其中内在价值为合同金额与资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期合约之间的差价，时间价值即为折现的价值。

3.如何计算远期合同的公允价值

假设资产负债表日购入与持有的远期合约相同交易方向、金额、数量和到期日的远期镇渣配合约的价格，并以此价格和你持有的远期合约购入日的价格比较，确认公允价值变动，当然价格一般都是需要向银行询价的！

4.和远期合约的价格和价值有何不同，其价值各是如何决定的？

呢就是标准化的远期合约啦，远期合约的交割时间是双方约定的，而的交割时间是交易所规定的，远期合约交易的金额是双方约定的，而的金额是以交易所规定的单位成交的。比如：甲乙约定在100天后由甲公司53000/吨的价格买进乙公司的铜100吨，这样的约定就是远期合约，是由甲乙双方自己商定的。的话，交割时间和价格都是由交易所规定的，标准化的。比如甲公司在市场上买入100吨铜，但交割时间不一定刚好是100天后，价格也不一定是53000/吨，一切要根据交易所为准。

外汇套期保值是什么

外汇套期保值是利用外汇期货交易，确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失，可以分为外汇期货卖出套期保值、外汇期货买入套期保值、交叉套期保值。卖袭

其中，外汇期货卖出套期保值是指在现汇市场上处于多和伏头地位的交易者为防止汇率下跌，在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。

外汇期货买入唤配携套期保值是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升，在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。

交叉套期保值是指利用相关的两种外汇期货合约为一种外汇保值。

运用外汇期货和外汇期权合约套期保值有哪些优点和不足

1）外汇期货

利：空神渗1.一般来说无需初始投资费用，只需缴纳保证金；

2.在相同标的资产的情况下，可以达成很好的套保效果；

3.锁定未来价格风险。

弊：1.许多情况下不能找到规模、期限或者标的物匹配的合约；

2.一般情况下都会存在一定的基差风险。

2）外汇期权

利：1.在某些情况下可以达到高于市场基准的收益率（比如抛补期权策略）；

2.潜在的收益是无限的。

弊：1.在价格发展趋势不斗脊利时会损失期权费；

2.有时候市场上不存在需要的欧式期权而不得不买入昂贵的美瞎闭式期权。

以上的优缺点仅为部分，希望对楼主有所帮助。

外汇交易中“点”的价值是怎么算出来的

1、计算直盘货币对的点值：

计算公式：点值=交易手数(lot size) x基点的数量(tick size。

例如：10万镑美的合约，即一个标准手。

1点值= 100000（lot size）x 0.0001(tick size)=$10美元。

计算直盘的利润和损失(profit/loss， P/L)。

2、非直盘的点值计算方法：

公式：点值=交易手数(lot size) x基点(tick size)/现在汇率(current rate)。

例如：当在120.50时购买100000美元兑日元的合约。

1点值=100000(lot size) x 0.01(tick size)/ 120.50(current rate)=$8.30。

3、计算交叉盘外汇对的点值：

公式：点值=手数(lot size) x基点(tick size) x基本货币与美元的氏如汇率(base quote)/该外汇的汇率(current rate)。

例如：在0.6750时买入100000欧元兑英镑的合约，这个时候欧美的汇率为1.1840。

1点值= 100000（手数）x 0.0001（基点）x 1.1840（欧美汇率）/ 0.6750（欧元兑英镑汇率）=$17.54。

扩展资料：

交易方式

1、即期外汇交易:又称现汇交易,是交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式.

2、远期哪核配交易:又称期汇交易,外汇买卖成交后并不交割,根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式.

3、套汇:套汇是指利用不同的外汇市场,不同的货币种类,不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异，进行从低价一方买进,高价一方卖出,从中赚取利润的外汇交易方式.

4、套利交易:利用两国货币市场出现的利率差异,将资金从一个市场转移到另一个市场,以赚取利润的交易方式.

5、掉期交易:是指将币种相同,但交易方向相反,交割日不同的两笔或者以上的外汇交易结合起来所进行的交易.

6、外汇期货:所谓外汇期货,是指以汇率为标的物的期货合约,用来回避汇率风险.它是金融期货中最早出现的品种.

7、外汇期权交易:外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖李指方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。

8、以后将出现由银行和互联网投资公司合办的外汇交易平台，这样为个人投资降低了不必要的成本。

参考资料来源：百度百科-外汇交易