股指期货成交量计算 股指期货成交量与持仓量

股指期货结算价是如何算的

股指期货结算价格有两种情况。

一、正常交易日的结算价。

这时以期货盘面交易的最后一小时成交价格、按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。最后一小时因系统故障等原因导致交易中断的，扣除中断时间后向前取满一小时视为最后一小时。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价。采用上述方法仍无法确定当日结算价或者计算出滚如的结算价明显不合理的，交易所有权决定当日结算价。

二、最后交割日的结算价。

这时股指期货的交割结算价为，以现货盘面指数最后2小时的算术平均价。计算结果保留绝配至小数点后两位。并且交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调大宏启整。

股指期货总持仓量和成交量双边计算和单边计算

股指期货总持仓量是4个合约的持仓量之和。

成交量双边计算岩滚是买单和卖单都算成交量，也就是说成交1手算2手的成交量高枣顷，成交量单边计算是只计算一个方面的成交量，成戚陆交1手算1手。

股指期货持仓量如何计算如何预测价格

股指期货持仓量如何计算？

股指期货总持仓量是4个合约的持仓量之和。成交量双边计算是买单和卖单都算成交量，也就是说成交1手算2手的成交量，成交量单边计算是只计算一个方面的成交量，成交1手算1手。

假设我卖空2手沪深300期货合约，那么只要不平仓，我的持仓量就为2手；假设我同时买多2手并卖空2手，这样我的持仓量就是4手。

如何预测期指价格？

成交量，是在一定的交易时间内某种商品期货在交易所成交的合约数量。在国内期货市场，计算成交量时采用买入与卖出量两者之和。

持仓量，也称空盘量或未平仓合约量，是指买入或卖出后尚未对冲及进行实物交割的某种商品期货合约的数量。未平仓合约的买方和卖方是相等的，国内的持仓量计算的是买方和卖方合计的数量。

成交量和持仓量的变化会对期货价格产生影响，期货价格变化也会引起成交量和持仓量的变化。因此，分析三者的变化，有利于正确预测期货价格走势首悔。一般情况下，有以下规律：

(1)若价格上升：

成交量、持仓量增加，价格还有继续上散樱涨的动能；

成交量、冲芹丛持仓量减少，表明价格上升的动能趋弱；

成交量增加，但持仓量减少，说明价格上升的动能在减弱；

(2)若价格下跌：

成交量、持仓量增加，价格还有继续下跌的动能，但如抛售过度，期价反会呈现触底强劲反弹；

成交量、持仓量减少，表明价格下跌的动能衰竭；

成交量增加但持仓量减少，表明价格进一步下跌的可能性在降低。

从上分析可到，在一般情况下，如果成交量、未平仓量的增加与价格变动同向，其价格趋势可继续维持一段时间；如与价格变动反向时，价格走势可能转向。当然，这还需结合不同的价格形态作进一步的具体分析。

股指期货当日的结算价是怎么算的

股指期货结算价包括当日结算价和交割日结算价，交割日结算价也称最后交易日结算价。结算价是交易双方交割时计算盈亏的基准。

1、合约的当日结算价为合约最岩李后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。

合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：

当日盈亏=（∑【（卖出成交价－当日结算价）*卖出量】+∑【（当日指碰结算价－买入成交价）*买入量】+（上一交易日结算价－当日结算价）*（上一交易日卖出持仓量－上一交易日买入持仓量））*合约乘数

合约的手续费标准为不高于成交金额的万分之零点五。

2、合约的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。

合约采用现金交割方式。

合约的交割手续费标准为交割金额的万分之一。

中金所股指期货结算价是当日最后一个小时的成交价格按照交易量的加权平均价。

合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价，以此类推。

合约当日无成交的，当日结算价计算公式为：当日结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价－基准合约上一交易日结算价，其中，基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。

结算价是指某一品种在收盘后根据当日价格波动用加权平均价所算出来的价格，此价格主要用在当日无负债结算的市场，根据结算价在市场规定的休市时间中用来结算当日交易的盈亏，而收盘价粗逗迟为当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。