如何看机构期货持仓成本 如何看机构期货持仓成本高低

为什么证券交易所不公开真实的筹码分布,或者说持仓成本

证券交易所不公开真实的筹码分布没有什么理由。

由于证券交易所不向公众提供投资者的帐目信息，所以各类软件中的筹冲丛码分布状况均是通过历史交易计算出来的近似值。

假定筹码的抛出概率与浮动盈利及持股时间有关，可以在一定数量的投资群体中进行抽样检测，以获得这个抛出概率的函数，然后再根据这个抛出概率，认定每日交易中哪些原先的老筹码被冲销，并由现在的新筹码来代替。

证券交易所职责

(1)证券交易所应当为组织公平的集中交易提供保障，公布证券交易即做灶时行情，并按交易日制作证券市场行情表，予以公布。未经证券交易所许可，任何单位和个人不得发布证券交易即时行情。

(2)证券交易所有权依照法律、行政法规，以及国务院证券监督管理机构的规定，办理股票、公司债券的暂停上市、恢复上市或者终止上市的事务。

(3)因突发性事件而影响证券交易的正常进行时，证券交易所可以采取技术性停牌的措施;因不可抗力的突发性事件或者为维护证券交易的正常秩序，证券交易所可以决定临时停市。证券交易所采取技术性停牌或者决定临时停市，必须及时报告国务院证券监督管理机构。

(4)证券交易所对证券交易实行实时监控，并按照国务院证券监督管理机构的要求，对异常交易的情况提出报告。证券交易所应当对上市公司及相关信息披露义务人披露信息进行监督，督促其依法及时、准确地披露信息。证券交易所根据需要，可以对出现重大异纯判扮常交易情况的证券账户限制交易，并报国务院证券监督管理机构备案。

(5)证券交易所应当从其收取的交易费用和会员费、席位费中提取一定比例的金额设立风险基金。风险基金由证券交易所理事会管理。证券交易所应当将收存的风险基金存入开户银行专门账户，不得擅自使用。

(6)证券交易所依照证券法律、行政法规制定上市规则、交易规则、会员管理规则和其他有关规则，并报国务院证券监督管理机构批准。

参考资料：证券交易所_百度百科

怎么通过K线看出主力的成本价

1、主力的成本价看不到，软件右下角有一个筹码分布，可以看近期持仓的成本价。

2、K线图（Candlestick Charts）又称蜡烛图、日本线、阴阳线、棒线、红黑线等，常用说法是“K线”。它是以每个分析周期的开盘价、最高价、最低价和收盘价绘制而成。

3、主力成本线，即机构集中买入股票时的成本价位。它是从（OBV）能量潮变来。在同花举早亮顺或天同证券软件中，如果打入ZLJC，就会出现这个指标窗口，一般有三条线（短期（JCS，绿色）、中期（JCM，黄色）、长期（JCL，白色））分别反映短期、中期、长期资金的变化。

4、通过成交价和成交量的变化，及重要的成交密集区，我们可大致判断其主力成本。主力成本作为一个有效的正宽判断阻力、支撑位的主图指标，具体研判方法则如下：

（1）线条最长最密集的区间是成交堆积最多的价位区往往就是主力成本区；睁绝

（2）如果股价由下往上运行，临近或靠近密集区处有阻力；

（3）如果股价由上往下运行，临近或到达密集区处有支撑；

（4）支撑位和阻力位一旦越过，支撑和压力功能互换。

（5）该指标对判断大盘及头部无效。

期货持仓成本计算

持仓成本，大体上讲由3部分组成：相关费用，资金利息，增值脊毕税。具体来说，相关费用又包括交易费，交割费，入库（出库）费用，仓储费等。所以，套利持仓成本=仓储费+交易手续费+交割手续费+资金利息+增值税。具体看是信野携套几个月，然后计算出相关费用就可以。

WS0809和WS0901合约无风险套利持仓成本:

交易手续费 1.2元/吨

交割手续费 2元/吨

仓储费滑伏 0.3*120=36

资金利息 2007*0.0747*1/3=49.97

增值税 116/1.13*0.13=13.34

合计 102.51

以7月9日收盘价计算，WS0809收盘2007，WS0901收盘2123，价差116元，此时两合约存在套利机会。

套利成本：102.51

通过计算我们看到两合约的持仓成本在102.51元，正向市场中，如果两合约的价差大幅高于此值，则就可以进行买入WS0809卖出WS0901的套利操作。

上面的交易，交割费用是具体公司的，看公司收多少。然后单位要注意一致，比如以每吨计算，都要以每吨。以合约为单位，都要统一。

如何计算期货的持仓成本

持仓成本，大体上讲由3部分组成：相关费用，资金利息，增值税。

具体来说，相关费用又包括交易费，交割费，入库（出库）费用，仓储费等。

所以，套利持仓成本=仓储费+交易手续费+交割手续费+资金利息+增值税。

具体看你是滑伏套几个月，然后计算出相关费用就可以。

WS0809和WS0901合约无风险套利持仓成本:

交易手续费 1.2元/吨

交割手续脊毕费 2元/吨

仓储费 0.3*120=36

资金利息 2007*0.0747*1/3=49.97

增值税 116/1.13*0.13=13.34

合计 102.51

以7月9日收盘价计算，WS0809收盘2007，WS0901收盘2123，价差116元，此时两合约存在套利机会。

套利成本：102.51

通过计算我们看到两合约的持仓成本在102.51元，正向市场中，如果两合约的价差大幅高于此值，则我们就可以进行买入WS0809卖出WS0901的套利操作。信野携

上面的交易，交割费用是具体公司的，看你公司收多少。然后单位要注意一致，比如以每吨计算，都要以每吨。以合约为单位，都要统一。