搞期货的人都会数学吗 大宗商品期货风控岗位需要数学吗

大宗商品期货风控岗位需要数学吗

大宗商品期货风控岗位需要数学，这是因为判滚大宗商品期货风控这个岗位需要掘御余大量数据做支撑，而数学是数据计算的基础，所以这个岗位是非常需要这个学科的拆源

真的有能在期货中赚钱的数学模型吗

有的，现在机构投资者都册宏是用模型进行程序化交易，以此实现亏少盈多。如果是散户的话劝你别想了，机构投资者用的模型不适合散户。除非你自己去自学自州兆册己写模型脚本。不要指望能从谁那里弄到这种神奇的模型，最后只猜困会把你弄得倾家荡产。

关于期货公式

应用和理论永远都是有差距的，这个在各个行业都成立。

因为市场是人做出来的，影响市场的因素成千上万，而公式里仅仅那几个参数而已，怎么可能描述得了所有的可能性？最起码一个就是公式永远搞不定的——人的心理因素，所谓的跟风盘，追涨杀跌造成的大盘变化，公式能算出来吗？抑或是每个参数的取值你打算怎么取呢？你怎么确定无风险利率r的取值？根据通货膨胀率，还是银行存款利率？怎么取R？根据在哪里？等等,而这一切都将影响你的利润，你操盘的风险系数。当然模型也不是毫无用处的，使用的时候尽量要从综合的角度去考虑，模型计算出来的数据则可以变成分析报告中的一部分~

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这两种公式不矛盾只是针对性不同

另外说明一下我学的时候是英文学的对应国内的中文术语不太准确但我会尽量解释希望不会造成误解

期货定价原理是有先决条件的不同期货品种定价也都会在基础公式上推导。

你给的信息太笼统没办法判断公式具体含义尤其是第一个推导公式成百上千觉得实际中需要什么了就可以根据数学模型结合实际推导出来一个不可能每个都学过可不可能每个都是通用公式

第一个公式不懂要看他给出这个模型的说明这不是一个通用的基础公式 model都是有针对性的你没给出信息我也看不懂看结构有点类似于以天为单位的价格变动计算

第二个是以连续时间位时间段做复利计算而r的复利间隔是多久呢？连续的……说白了是一个类似于极限值的东西推出来的，就有点类似于把想要取的时间段无限变小小到极限就是连续的，这是数学上的概念过程也是纯数学的。

作为基础公式计算未来期货价格 f=s*e^(r-R)(T-t)

比如我这里取t=0（当前）T=0.25年（也就是3个月）那3个月后期货价格应该是f=s*e^（r-R）*0.25这里如果T不是以年单位一定要换算成年因为连续复利的定义就是以年为单位的

对不起，一定要道歉就是r-R我解释的不正确。太久没有看那些理论了，有点记混了，可是那天仔细想了想，呵呵，回忆起来了。真是很对不起！希望没者扒有影响到你正常的理解和学习。

你这个公式也不是基础伍胡公式，R在这里指的是在合约有限期内预期支付资产价值R%的报酬，基础公式是F= S e^rT，也就是说如果投资S，T之后价值在r利率下应该是F，但是如果要支付R的报酬，那就要把支付的减下去才是未来s真正的价格。这个公式主要使用在股指期货中。其中R指的是股指平均红利率.because R is known, so we could calculate the present value of the yield R in(T-t):Se^-R(T-t).

Then we calculte the value generated by r, according to the basic formula, the present value is Fe^-r(T-t)

Fe^-r(T-t) is the cash inflow, and Se^-R(T-t)can be considered as cash outflow in the investment. Let inflow= outflow, we may got a equation and derive the final result: F=Se^(r-R)(T-t)

其他类型的期货各有不同的公式名如果你感兴趣，把你的信箱发给我，我会把我的资料发给你，不过都是英文的，但也不难，你能看懂的。

第二个公式也是存在的，不过计算的是期货合约的value而不是定价，关系到profit或者loss的计算。里面参数的设定也有区别。我也不多说了，免的你更乱了。

e的使用 e是一个常数好像是2.63..（记不清楚了肯定大于2）小数部分无限不循环一般如果真要求结果我们都是利用计算器上的e直接带的没有自己输入过一个保留过位数的具体数值，保留过就是不准确的。期货定价和杠杆交易放大倍数没有任何关系，e就是一个常数不会变化的……这是数学基本腔嫌拦常识。

期货的放大倍数不见得都是10不同品种保证金要求不同比如橡胶可能是5-6%等等金融期货也各自不同不能同日而语。而且这和期货定价没有任何关系……只是杠杆交易的规则而已。具体例子需要吗？比如说某现货10块钱一吨，他对应的3个月期货价格根据公式计算可能是12块钱，那如果保证金是10%你要交易这个合约就要拿出1.2元钱这个是杠杆交易的倍数放大问题……

假设这个公式是真理公式就是很完美很正确的那么如果计算出来三个月的期货价格是12，如果现在市场上是11，忽略手续费，该怎么操作？当然是买入，因为三个月后价格一定会涨到12元钱，对应的就是卖空，明白这个道理了吗？和杠杆交易放大倍数没有任何关系。

外汇也分实盘和衍生品有杠杆交易的是衍生品，什么是实盘，你去银行兑换美元去美国旅行消费兑换的美金就是实盘交易……

如果你面对考试选择哪个公式呢？看他题里给的r的定义，是连续复利的r（这个连续复利是我自己乱翻译的英文是compounded continuously，你可以自己查资料找对应术语），那就一定要用有e的那个模型因为这个模型是复利计算最终推导出来的公式，放在其他公式上r的取值就错误了。第一个公式你看r是怎么定义的，题里给的一样那就带第一个公式，希望我说的比较明白了

但就好像楼上的讲的这些只是一个model至于哪个更合理哪个更好用要看其他数据信息和分析师自己的选择了对于实际市场操作本人认为用处不大市场要是这么跟着模型规规矩矩的没人不赚钱了呵呵所以他说的对没必要较真就是把结论记住了如果你要把模型都搞明白起码硕士以上水平如果自己能设计模型博士拿下来了……考一个从业资格证不需要这些水平知道基础结论就行不用深究。

数学专业真的没有前途吗

整体来看，读数学专业的整体压力会偏大。在有的专业可能随便混混就能毕业了，但是数学系几乎没有水课，每门课都够学上整整一个学期。如果学生有想转专业或者未来跨行考研的话，那么需要学的东西就更多了，不仅需要学完数学系的所有课程，还要学习其他专业的课程才能够完成转专芹哗业的任务。通常来说，

数学系的课程：

数学分析，高等代数，解析几何，C++，离散数学，常微分方程，偏微分方程，抽象代数，复变函数，实变函数，泛函分析，数值计算，偏微分方程数值解，拓扑学，微分几何，概率论与数理统计，随机过程等。

计算机系的课程：

微积分，线性代数，离散数学，数据结构与算法，数字电路，计算机组成原理，操作系统，编译原理，计算机网络，数据库原理，软件工程，汇编语言等。

就数学系那么多届学生的出路情况来看，绝大部分都是需要转行的，无论是在本科毕业之后，还是硕士毕业之后，甚至博士毕业之后。因为大部分的学生是没有能力，也没有机会留在数学界找一份教职的。至于工嫌仔行作之后能够用到多少数学系所教授的课程，那就完全看从事什么样的工作和职位了。大部分工作应该还是用不到太难的数学的，基本上数学系本科的课程就够用了，当然机器学习或者 quant还是会用一些特定领域的数学知识。

一般情况下，数学系通常只有三年的数学课程，第四年的课程不算太多也不会太难，大部分学生应该还是需要考虑就业或者考研，因此投入到数学课程学习的时间不会太多，除了保送研究生的同学有时间之外。而课外活动的话，这个完全看个人，有的人上完课做完作业可能就去做自己想做的事情了，而有的人就会把时间花在数学课程上面。这个是否存在课外活动完全看个人的时间安排，总会有各种各样的课外活动值得去参与。参与各种活动也是为了让个人的简历更加丰富，方便未来的就业的选择。

一般来说数学系深造的几个出路就是：

通常来说，在本科毕业或者硕士毕业的时候，绝大多数人基本上是要转行去做其他的。一来是发现自己可能并不适合学数学，二来有可能是发现别的行业其实也挺好的，不一定要留在数学系。提到就业的话，一般数学系的学生都可以选择去做金融，计算机，教育培训，公务员等行业。在互联网公司的话，一般也会招聘一些数学系的学生来做数据分析或者机器学习相关的工作。其实数学系的学生还是有戚做很多出路的，并没有想象的那么窄，只是有很多方向和领域有待进一步的发现和挖掘。如果在一开始就已经决定未来一定会转行，那么其实就没有必要去数学系了，可以选择其他工科方向或者商科方向进行学习。