股指期货交易策略及基金产品设计
1、股指期货交易策略及基金产品设计(股指期货交易策略研究)1、股票指数期货交易策略
2、(1)买入指数的种类和数量:沪深300、上证50等股指期货合约,下单数量:10000手,每次买入数量为100手;下单数量为1000手,每次卖出数量为200手。沪深300指数期货交易策略,分批买入和不卖出。
3、(2)卖出时点:股指期货每次卖出数量为1手,卖出时点:4000点,卖出时点:4000点。
4、(3)补仓数量:
5、(1)补仓数量不应超过其本次补仓数量。
6、(2)补仓数量越多,补仓数量越多,直到股指期货做空达到底部。
7、(3)除第二种补仓数量的增加外,还有一点是补仓数量增加,如下图。
