股指期货算法 股指期货手续费
期货手续费怎么算
目前国内有上海、大连、郑州三大商品期货交易所和中国金融交易所（股指期货）共22个上市品种，不同品种手续费不一样。。目前交易所的手续费有两种收取方式：
1、按手数，即一手多少元
如白局迟携糖合约为3元/手。对应计算公式为：N手某期货合约手续费=固定手续费×N手，那么一手白糖的手续费就是3块钱
2、按照成交金额的旦猜比例，一般都是万分之多少
对应计算公式为：N手某期货合约手续费=开仓/平仓成交价×交易单位(合约乘数)×手续费率×N手，以螺纹钢举例，螺纹钢的手续费是成交金额的万分之一，假如螺纹钢的价格是4000元，那么一手螺纹钢的手续费=4000*1*10*万分之一=4元。
扩展资料
期货交易除了手续费之外，交易所还要收取投资者保障基金，费率为万分之零点二，相当于股票交易的印花税。
根据中国证桐伏监会《关于明确期货投资者保障基金缴纳比例有关事项的规定》，期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的百分之二的比例缴纳保障基金。期货公司从其收取的交易手续费中按照代理交易额的亿分之五至十的比例缴纳保障基金。
关于股指期货的SAR、CCI、BIAS、ATR指标的算法
股指期货中的周期指标除了SMA、EMA、BOOL、MACD、KDJ等还有很多其他分析的指标，如SAR、CCI、BIAS、ATR有时候也会被交易者用来判断股指期货的走向。正好最近项目中有需要加上这几种指标供用户使用，在此记录一下：
在计算SAR之前，先要选定一段周期，比如n日或n周等，n天或周的参数一般为4日或4周。
计算Tn周期的SAR值为例，计算公式如下：
SAR(Tn)=SAR(Tn-1)+AF(Tn)*[EP(Tn-1)-SAR(Tn-1)]
在计算SAR值时，要注意以下几项原则：
1.初始值SAR(T0)的确定
若T1周期中SAR(T1)上涨趋势，则SAR(T0)为T0周期的最低价
若T1周期下跌趋势，则SAR(T0)为T0周期的最高价；
2.极点价EP的确定
若Tn周期为上涨趋势，EP(Tn-1)为Tn-1周期的最高价
若Tn周期为下跌趋势，EP(Tn-1)为Tn-1周期的最低价；
3.加速因子AF的确定
(a)加速因子初始值为0.02，即AF(T0)=0.02；
(b)若Tn-1，Tn周期都为上涨趋势时，
当Tn周期的最高价>Tn-1周期的最高价，则AF(Tn)=AF(Tn-1)+0.02
当Tn周期的最橘历数高价<=Tn-1周期的最高价，则AF(Tn)=AF(Tn-1)，但加速因子AF最高不超过0.2；
(c)若Tn-1，Tn周期都为下跌趋势时，
当Tn周期的最低价<Tn-1周期的最低价，则AF(Tn)=AF(Tn-1)+0.02
当Tn周期的最低价>=Tn-1周期的最低价，则AF(Tn)=AF(Tn-1)；
(d)任何一次行情的转变，加速因子AF都必须重新由0.02起算；
比如，Tn-1周期为上涨趋势，Tn周期为下跌趋势(或Tn-1下跌，Tn上涨)，AF(Tn)需重新由0.02为基础进行计算，即AF(Tn)=AF(T0)=0.02；
(e)加速因子AF最高不超过0.2，当AF>0.2时，AF需重新由0.02起算；
4.SAR值的确定
(a)通过公式SAR(Tn)=SAR(Tn-1)+AF(Tn)*[EP(Tn-1)-SAR(Tn-1)]，计算出Tn周期的值；
(b)若Tn周期为上涨趋势，
当SAR(Tn)>Tn周期的最低价(或SAR(Tn)>Tn-1周期的最低价)，则Tn周期最终 SAR值应为Tn-1、Tn周期的最低价中的最小值
当SAR(Tn)<=Tn周期的最低价且SAR(Tn)<=Tn-1周期的最低价，则Tn周期最终SAR值为SAR(Tn)，即SAR=SAR(Tn)；
(c)若Tn周期为下跌趋势，
当SAR(Tn)<Tn周期的最高价(或SAR(Tn)<Tn-1周期的最高价)，则Tn周期最终 SAR值应为Tn-1、Tn周期的最高价中的最大值，
当SAR(Tn)>=Tn周期的最高价且SAR(Tn)>=Tn-1周期的最高价，则Tn周期最终SAR值为SAR(Tn)，即 SAR=SAR(Tn)；
t——当日；
n——时间长度；
Ci——第i日的[收盘价]
Hi——第i日的最高价；
Li——第i日的[最低价]
TRi= max(Hi,Ci-1)-min(Li,Ci-1)
注：一般取n=14，m=6。
其实就是一个求和取平均的过程。
计算公式如下：
乖离率=[(当日收盘价-N日平均价)/N日平均价]*100%
其中烂薯N取：6,12,24
BIAS算是比较简单的一个指标。
以日CCI计算为例，圆首其计算方法有两种。
第一种计算过程如下：
CCI（N日）=（TP－MA）÷MD÷0.015
其中，TP=（最高价+最低价+收盘价）÷3
MA=近N日收盘价的累计之和÷N
MD=近N日（MA－收盘价）的累计之和÷N
0.015为计算系数，N为计算周期
网上还有一种计算方式是用平均绝对偏差弄的，直接第一种实现了也就没有搞第二种了。这概念只能认得几个字，令人望而却步。
稍微提示一下，计算MD的时候请用绝对值，不然算出的来的指标线会不对。
股指期货的盈利怎么算的
股指期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。
具体计算公式如下：当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交槐含易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。
股指期货交易由于具有T+0以及保证金杠杆交易的特雀册点，所以比普通股票交易更具有风险，建议新手在专业的分析师指导下进行交易方铅岁笑能有理想的投资回报。
扩展资料：
股指期货可以降低股市的日均振幅和月线平均振幅,抑制股市非理性波动，当投资者不看好股市,可以通过股指期货的套期保值功能在期货上做空,锁定股票的账面盈利,从而不必将所持股票抛出,造成股市恐慌性下跌。
套利者通过期现套利和跨期套利，降低了期货和现货之间，以及不同期限合约之间的价差,使其保持在合理范围。三者相互依存,缺一不可。股指期货市场是一个封闭的市场，套保盘愿意为避险支付保证金，投机盘为获得微小波动的机会愿意承担风险。
期货的均价是怎么算的
仓位金：总资金*（X%-Y%）；单笔最大允许亏损额<=总资产*Z%；
单手开仓价：（现价*交易单位*保证金）+手续费；默认手数（最大开仓）：仓位金/单手开仓价；
每笔最大止损点数：最大允许亏损额/开仓手数/交易单位/最小变动价位；期货品种波动一个价位的值：最小变动价*交易单位*开仓手数；
商品期货是全天成交价格的加权平均，即每次成交的价格乘以手数，全天的这个值相加。期货合约的商品品种、交易单位、合约月份、保证金、数量、质量、陪亩罩等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的芦闹，是标准化的，唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所设计，经国家监管机构审批上市。
扩展资料：
交易分类
商品期货和金融期货。商品期货又分工业品（可细分为金属商品（贵金属与非贵金属商品）、能源商品）、农产品、其他商品等。金融期货主要是传统的金融商品（工具）如股指、利率、汇率等，各类期货交易包括期权交易等。
商品期货
农产品期货：如大豆、豆油、豆粕、籼稻、小麦、玉米、棉花、白糖、咖啡、猪腩、菜籽油、棕榈油。
金属期货：如铜、铝、锡、铅、锌、镍、黄金、白银、螺纹钢、线材。
能源期货：如原油（塑料、PTA、PVC）、汽油（甲醇）、燃料油。新兴品种包括气温、二氧化碳排放配额、天然橡胶。
金融期货
股指期货：如英国FTSE指数、德国DAX指数耐猜、东京日经平均指数、香港恒生指数、沪深300指数。
参考资料来源：百度百科-期货
