期货风险敞口计算 期货风险敞口计算公式

期货敞口怎么算

价格变动的可能性以及由此带来的损失的部分。但这个“部分”是具体指什么呢？我们认为，这个“部分”，也就是大宗商品价格风险敞口，指的是：企业经营中未被满足的和大宗商品相关的需求。请看下面详解：

举例一：

企业A，钢材生产企业，本月接到一笔3个月后交货的板材订单合同1000吨。生产这笔订单，需要铁矿石1600吨，和焦炭500吨。由于生产日期定于交货前2周，所以需要在2个月后的时间点上获取相应的原燃料。且企业已有原燃料库存：铁矿石1000吨尺肢迟，焦炭100吨。分析：企业A，需要在2个月后采购1600吨铁矿石和500吨焦炭。但由于已经有了1000吨铁矿石和100吨焦炭的库存，所以真正的“未被满足的和大宗商品相关的需求”是：需要2个月后购买600吨铁矿石和400吨焦炭。

举例二：

企业B，石油化工产品贸易商，本周从供应商处买到一批固定价PP聚丙烯的货共1500吨，下周到货，并且下游客户已经有两家预定销售，并且通过固定价合同确定了售价，一家200吨，一家500吨。分析：企业B，进货采购是为了销售，所以“未被满足的和大宗商品相关的需求”是：需要在2~3个月时间内销售800吨pp聚丙烯。

举例三：

企业C，一家需要在国外采购和销售石油，参与贸易和作为生产原料的大型集团。本月对于石油的采购需求为：10万桶。目前已经和产油供应商签订了5万桶的采购合同。其中1万桶为远期固定价采购，4万桶为“基差点价”合同，即：双方约定未来交割前5个工作日，按照最新的期货合约价格由企业C(即买方)择时点陵李价，+3美金每桶。分析：企业C，需要采购并且已经签订了部分，所以“未被满足的和大宗商品相关的需求”是：需要在本月内采购9万桶原油。(这里不是5万桶是因为4万桶基差点价，在商品价格风险的角度上来说，并没有被满足，因为其价格仍未饥陵确定)。

通过以上三个例子，我们可以认识到,当分析商品价格风险敞口时，“未被满足的和大宗商品相关的需求”，它有四个基本属性：

它可能是采购，也可能是销售(多/空)的敞口，即方向；

它一定是关于某个具体的商品，即品种；

它是有一定的时间限制的，即时间；

它会有一个具体的量，即数量。

50etf期权和期货ih合约的风险敞口怎么计算

一般是指你的资产价值会随着股票价格波动而发生改变的那一部分。如果你买了1000块得的股票，那你的敞口其实就是1000，而股指期货，你的敞口得按照你买的期货的价格来算，而不是用保证金。比如现在沪深300指数是2000点，那我的敞口其实是2000*300块一手，而不是用保证金计算。陵判这里的规定简单的说就是客户委托了1000块钱，你最多用800块钱用来做纯粹的投机，或者是购买800元的碰宏期货合约。

合约市值就是一张合约按交易价格计算出来的市值，等于期权价格*合约单位。 50ETF期权合约单位是10000，假设某合约收盘价为0.0567，这个合约当晚的合约市值就是567元。也就是你买卖这张合约会支付尺吵改或得到的总金额。

期货风险敞口怎么计算

风险敞口（riskexposure）是指未加保护的风险，即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷判明兄余额，指实际所承担的风险，一般与特定风险相连。在标准法下，信用风险加权资产=∑信用风险敞口(EAD)×客户风险权重。

温馨提掘袭示：

1、以上信息仅供参考，不作任何建议；

2、期货交易有风险，投槐晌资需谨慎。

应答时间：2021-06-15，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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汇率风险敞口的汇率风险敞口的计算

商业银行的交易账户，即因交易目的而持有的以外币计价、结算的金融工具的（人民币）市值，会随着人民币对主要外币汇率的波动而变动。银行交易账户汇率风险敞口主要指银行在自营外汇买卖业务中的敞口头寸，可以用外汇交易记录表的方法进行分析。

外汇交易记录表就其本身来说，只是交易的记录，但它是分析银行汇率风险敞口的有力工具。使用外汇交易记录表及不断地进行市值重估，就能及时分析银行承担的汇率风险，以便采取措施加以控制和避免。银行单个货币的净敞口头寸包括下列各项之和：

净即期头寸：即以某币种标察悉碰价的所有资产项目减所有负债项目，败谈其中包括应收利息。

净远期头寸：即以远期外汇交易项下所有应收款项减所有应付款，其中包括未计入即期头寸中的外汇期货及外汇陆含掉期的本金。肯定要求履行及可能是不可撤销的担保（及类似金融工具）。

尚未发生但已完全保值了的净预期收入/费用。

按照不同国家特定的会计做法，表示外币计价损益的其他科目。

所有外汇期权账户的等值净额。《巴塞尔协议》规定，银行有两种测算外币资产组合头寸的方法可以选择：简易法和内部模型法。由于内部模型法较为复杂，且只有符合严格条件的银行才可采用，在此仅对简易法进行说明：

根据简易法，每种货币和黄金净头寸的名义金额（或净现值）以即期汇率折算成报告货币后，按下列方法加总即得到外币组合的净敞口头寸：

1．净空头寸之和或净多头寸之和，取较大者。

2．黄金的净头寸（多头寸或空头寸），不论符号正负。