期货外汇交易训练题 期货外汇交易训练题及答案

外汇期货计算题

2000*350= 700000瑞士法郎， 700000/125000= 5.6套期保值需要合约分数为6份

担心汇率上升，所以做买入套期保值

现货按3月即期汇率CHF/USD=0.6309/15，支付脊答700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元

按肆野凯5月即期汇率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元

5月比3月多支付451500-442050=9450美元

期货 3月5日卖出6份瑞士法郎期货合约裂唤，买入价格CHF/USD=0.6450

5月5日平仓，平仓价CHF/USD=0.6683

期货盈利233点，每个点的合约价值12.5美元，6*12.5*233=17475美元

盈亏 17475-9450=8025美元

外汇期货的计算(简单题)

英镑期货每仔前份25000英镑,每日清算:

(1)买入期货,由空戚做于期货价格斗衡上升,此人盈利:

(1.6012-1.5841)*10*25000=4275.00美元

(2)买入期货,由于期货价格下降,平仓后亏损:

(1.5841-1.5523)*10*25000=7950.00美元

外汇期货交易题~~急~急~急

买入瑞士法郎看涨期权，到期时瑞士法郎的市场汇率高于协定汇率时执行期权，低于协定汇率时放弃歼哗期权。

（1）瑞士法郎市场汇率低于期权协定价，放弃期权贺改裤，损失费为期权费：12.5万*50*0.02＝12.5万美元

（2）汇率高于协定价，执行期权，即以协定价买入50*12.5万瑞士法郎，再从市场出售，减去期权费即为收益：

50*12.5万*（0.57-0.55）-12.5万*50*0.02＝0

由于市场价与协定价差价正好是期权费，为期权交易的盈亏平衡点，损益为零

（3）同（2），执行期权，损益：50*12.5万*（0.59-0.55）-12.5万*50*0.02＝12.5万美元，获利禅简12.5万美元

一道外汇期货的题目~

1、EUR/USD=欧元兑美元

2、每手欧元期货合州滚约价值为12.5万欧元，10手合约就是125万欧元

3、1欧元兑1.1825美元时卖出，1欧元兑1.2430美元时买入，1.1825-1.2430=0.0605，闷碧相当于每（交易一个）欧元亏损0.0605美册罩余元

4、于是，125万欧元就亏损了125万*0.0605=7.5625万美元