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清华实战期货 清华实战期货培训班视频

佚名 白银期货 2023年08月26日

股指期货无风险套利

牵扯很多模型,梁滑方法也很多,说个最简单的吧

股指期货的标的是沪深300指数,当月的期货合约报价和300指数报价是有一定价差的,由于交割日期货和现货强制收敛的规定,到期日期现差价理论上应该为零。从一定的差距到零,这之间的价差就橘册是套利利润(理论上)

具体操作:

假设当月期货和现货价差为60点,同时卖出一手股指期货合约,买入沪深300指数对应的一揽子股票(也可以用ETF代替,计算下相橡伍腊关系数),到交割日,期现差价归零(可能出现负值)同时平仓,就可以获取无风险利润

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